Запитання з тегом «multiple-regression»

Приклади цієї сторінки показують, що на просту регресію помітно впливають люди, що переживають люди, і це можна подолати за допомогою методів стійкої регресії: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Я вважаю, що lmrob і ltsReg - це інші надійні методи регресії. Чому не слід робити щоденний регрес (наприклад, rlm або rq), а не виконувати …

12 regression  multiple-regression  robust 

Щодо р-значення множинного лінійного регресійного аналізу, вступ із веб-сайту Minitab показано нижче. Значення р для кожного терміна перевіряє нульову гіпотезу про те, що коефіцієнт дорівнює нулю (немає ефекту). Низьке p-значення (<0,05) вказує на те, що ви можете відхилити нульову гіпотезу. Іншими словами, передбачувач, який має низьке значення р, швидше за …

12 multiple-regression  p-value 

Читаючи підручник з регресії, я зіткнувся з наступним абзацом: Оцінка найменших квадратів вектора коефіцієнтів лінійної регресії ( ) дорівнюєββ\beta β^= ( XтХ)- 1Хтуβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y яка, розглядається як функція даних (розглядаючи предиктори як константи), є лінійною комбінацією даних. Використовуючи теорему центрального ліміту, можна показати, що розподіл буде приблизно багатоваріантним …

12 multiple-regression 

Я роблю множинні лінійні регресії. У мене 21 спостереження та 5 змінних. Моя мета - просто знайти співвідношення між змінними Чи виставлено моїх даних для багаторазової регресії? Результат t-тесту показав, що 3 моїх змінних не є істотними. Чи потрібно мені знову робити регресію зі значущими змінними (або моєї першої регресії …

12 regression  t-test  multiple-regression 

Я намагаюся оцінити кратну лінійну регресію в R з таким рівнянням: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) запитання та запитання - це квартальні часові ряди даних, побудовані з askings <- ts(...). Проблема зараз полягає в тому, що я отримав автокорельовані залишки. Я знаю, що можна …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Закрито . Це питання потребує деталей або ясності . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Додайте деталі та уточніть проблему, відредагувавши цю публікацію . Закрито 2 роки тому . Я працюю над домашнім завданням, де мій професор хотів би, щоб ми створили справжню регресійну модель, імітували вибірку даних, …

11 self-study  multiple-regression  estimation  linear-model 

У мене є набір даних, що містить 365 спостереження за трьома змінними, а саме pm, tempі rain. Тепер я хочу перевірити поведінку pmу відповідь на зміни інших двох змінних. Мої змінні: pm10 = Відповідь (залежно) temp = предиктор (незалежний) rain = предиктор (незалежний) Далі наведена кореляційна матриця для моїх даних: …

11 correlation  multiple-regression  multicollinearity  regression-strategies 

Наш професор не потрапляє в математику чи навіть геометричне зображення множинної лінійної регресії, і це мене трохи збентежило. З одного боку, це все ще називається множинною лінійною регресією, навіть у більш високих розмірах. З іншого боку, якщо ми, наприклад , Y = B 0 + B 1 X 1 + …

11 multiple-regression  high-dimensional 

Я хочу виявити, чи колінеарність є проблемою в моїй регресії OLS. Я розумію, що коефіцієнти інфляції дисперсії та індекс стану є двома загальноприйнятими заходами, але мені важко знайти щось певне щодо достоїнств кожного підходу чи таких, якими мають бути оцінки. Видатне джерело, яке вказує, який підхід робити та / або …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

Я мушу зізнатися, що раніше я не чув про цей термін в жодному з моїх класів, нижчих класів чи ступенів. Що означає для логістичної регресії бути баєсівською? Я шукаю пояснення з переходом від звичайної логістичної до байесівської логістики, подібної до наступної: Це рівняння в моделі лінійної регресії: .Е( у) = …

11 regression  logistic  bayesian  multiple-regression  generalized-linear-model 

Під технікою регуляризації я маю на увазі ласо, регресію хребта, еластичну сітку тощо. Розглянемо модель прогнозування даних охорони здоров’я, що містять демографічні та діагностичні дані, де прогнозується тривалість перебування на стаціонарному перебуванні. Для деяких людей існує декілька спостережень ЛОС (тобто, більше одного епізоду ІР) протягом базового періоду часу, які співвідносяться. …

11 multiple-regression  random-effects-model  regularization 

Я хотів би вручну зафіксувати певний коефіцієнт, скажімо, , а потім підходити коефіцієнти до всіх інших прогнокторів, зберігаючи β 1 = 1,0 у моделі.β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0 Як я можу досягти цього за допомогою R? Я особливо хотів би попрацювати з LASSO ( glmnet), якщо можливо. Як варіант я можу обмежити …

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Мені відомо тест Ramset Reset, який може виявити нелінійні залежності. Однак якщо ви просто викинете один з коефіцієнтів регресії (просто лінійні залежності), ви можете отримати зміщення, залежно від кореляцій. Очевидно, тест Скидання не виявляється. Я не знайшов тест для цього випадку, але це твердження: "Ви не можете перевірити OVB, крім …

11 regression  multiple-regression  bias  causality  diagnostic 

Коли я аналізую свої змінні у двох окремих (універсальних) моделях логістичної регресії, я отримую наступне: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 але коли я ввожу їх …

11 logistic  statistical-significance  multiple-regression 

Я використовую модель OLS з постійною змінною індексу активів як DV. Мої дані агрегуються з трьох подібних спільнот у тісній географічній близькості. Незважаючи на це, я вважав важливим використовувати спільноту як контрольну змінну. Як виявляється, спільнота є значною на рівні 1% (t-бал -4,52). Спільнота - це номінальна / категоріальна змінна, …

11 regression  categorical-data  stata  multiple-regression  aggregation