Запитання з тегом «econometrics»

Я шукаю кілька хороших книг, розміщених на різних рівнях, щоб допомогти проаналізувати дискретні дані. Зокрема: Специфікація, Оцінка та застосування економетричних методів для моделювання дискретного вибору фізичних осіб, домогосподарств чи фірм.

8 econometrics  reference-request 

В іншому моєму питанні відповідач застосував таке виведення коефіцієнта OLS: У нас є модель: де не помічено. Тоді ми маємо: де і .Y=Х1β+Х2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZплімβ^1=β1+ γСo v (Х∗1, Z)Va r (Х∗1)=β1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + …

8 econometrics  regression 

Моя приблизна модель ln^(ут) = 9,873 - 0,472 пров(хt 2) - 0,01хt 3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Мене просять знайти прогнозний ІС з 95% впевненістю для середнього значення , коли , і . Припустимо, що , де x_0 = (250,8) .у0y0y_0х02= 250x02=250x_{02}=250х03= 8x03=8x_{03}=8с2х0(ХТХ)- 1хТ0= 0,000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952х0= ( 250 , 8 )x0=(250,8)x_0=(250,8) У мене …

7 econometrics  prediction 

Мені цікаво, якщо хтось може тут узагальнити відмінності між підходом IV та підходом до функцій управління для обробки ендогенності. Я думаю, що ендогенність зазвичай вирішується за допомогою підходу 2SLS або IV, і, коротко вивчивши підхід до функції управління, я не впевнений, що пропонує підхід CF, який не пропонує 2SLS та …

7 econometrics 

Шукаєте деяку допомогу, щоб зрозуміти наступну проблему та як використовувати скорочену форму в економетриці Розглянемо модель здоров'я особи: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u припустимо, що всі змінні рівняння за винятком вправи некорельовані з u. А) Запишіть зменшену форму …

7 econometrics 

Злом P-значення - це "мистецтво" дивитися на різні результати та технічні характеристики, поки ви не отримаєте "помилковий позитив", тобто значення ap під, скажімо, 0,05, яке створює лише шум і не відповідає дійсності в процесі генерації даних. Скажімо, я маю оброблювану групу розміром та контрольну групу з розмірами , змінними результатів, …

6 econometrics  statistics 

Яка статистика та книга лінійної алгебри мені потрібні перед читанням Економетрики Хаяші? Основи книги лінійної алгебри здаються занадто простими для частини лінійної алгебри, а статистичне висновок Казеалли не вистачає деталей / занадто основних для статистичної частини

5 econometrics  reference-request 

Я маю намір використовувати загальний кореляційний вплив Пезарану (2006), об'єднаний (СКЕП). Однак я ще не дуже добре знайомий з передовою економетрикою та розширеним використанням електронних даних. Більш конкретно, я хочу оцінити цю модель: уя т= αi+ β1х1 , я т+ β2х2 ,я т+γiЖт+ϵя туiт=αi+β1х1,iт+β2х2,iт+γiЖт+ϵiт\begin{equation} y_{it} = \alpha_{i} + \beta_{1}x_{1,it} + …

5 econometrics  paneldata 

Згідно з Вікіпедією, економетрика - це застосування математики, статистичних методів та інформатики до економічних даних і описується як галузь економіки, яка має на меті надати емпіричному змісту економічним відносинам . Він просіює гори даних для отримання простих відносин . Як правило, для таких позицій, як аналітичний консультант, науковець даних, статистик, …

5 econometrics  terminology 

Практично у всіх текстах проміжної макроекономіці Манделла-Флемінга модель викладається. Але його оцінка не розглядається в класичних текстах економетрики. Я завжди хотів прочитати якусь довідку, але мої пошуки не спрацювали11^1 1: "Більшість відкритих макроекономічних моделей у підручниках - це варіанти моделі Мандела-Флемінга". Оно лекційні примітки: Модель Манделла-Флемінга з плаваючим курсом

5 macroeconomics  econometrics  reference-request  open-economy-macro 

Якщо ціни на житло залежать від місця розташування, фізичних характеристик та терміна помилки, тобто house_price = f (місцезнаходження, фізичне, е) І я оцінюю регресію з журналом цін будинку як мою залежну змінну, а також діапазон характеристик розташування (наприклад, відстань до КБР / узбережжя / доріг тощо) та фізичні характеристики (наприклад, …

4 econometrics  applied-econometrics  regression  reduced-form-estimation 

Я думав над тим, як відповісти на це питання Як економно визначити ідеальні доповнення у виробництві? і може подумати, що мультиколінеарність має щось спільне з виявленням такого процесу. Якщо у мене такий регрес, що: y=β0+β1x1+β2x2+μy=β0+β1x1+β2x2+μy=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\mu де x1x1x_1 і x2x2x_2 співвідносяться між собою. min{x1,x2}min{x1,x2}\min\{x_1,x_2\}yyy

2 microeconomics  econometrics 

Які макроекономічні показники мають значення для розрізнення того, чи схиляється країна до соціалізму чи капіталізму (і де знайти такі дані, спеціально для європейських країн)?

2 macroeconomics  econometrics  data-request  capitalism 

Чи можна мати від'ємний коефіцієнт джині? У яких ситуаціях це можливо? Будь-яка допомога буде вдячна.

2 microeconomics  econometrics 

У мене є дані про покупки валові ціни знижки (як купони) чисті ціни (тобто валова ціна - знижки) кількість потенційних клієнтів (потенційних клієнтів у будь-який момент) коефіцієнти конверсії (# покупки / # потенційних клієнтів) з часом Бізнес хоче знати, наскільки ціновими є його споживачі, і використовувати цю інформацію частково для …

2 microeconomics  econometrics  elasticity  price  endogeniety