Запитання з тегом «monte-carlo»

Дуже поширена проблема ланцюга Маркова в Монте-Карло включає обчислення ймовірностей, які є сумою великих експоненціальних доданків, еа1+ еа2+ . . .еа1+еа2+... e^{a_1} + e^{a_2} + ... ааaК: = максi( ai)К: =максi(аi)K := \max_{i}(a_{i}) а'= К+ л о г( еа1- К+ еа2- К+ . . . )а'=К+лог(еа1-К+еа2-К+...)a' =K + log\left( e^{a_1 …

24 monte-carlo  floating-point  statistics 

Я знаю, що більшість методів пошуку наближених рішень до PDE погано масштабуються з кількістю вимірів, і що Монте-Карло використовується для ситуацій, що вимагають ~ 100 вимірів. Які хороші методи ефективного чисельного вирішення PDE в розмірах ~ 4-10? 10-100? Чи існують якісь методи, окрім Монте-Карло, які добре співпадають із кількістю вимірів?

14 pde  monte-carlo  high-dimensional 

У мене функція така, що скінченна, і я хочу наблизити цей інтеграл. ∫ R 3 f ( x , y , z ) d Vf(x,y,z)f(x,y,z)f(x,y,z) ∫R3f(x,y,z)dV∫R3f(x,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV Мені знайомі правила квадратури та монте-карло-наближення інтегралів, але я бачу деякі труднощі з їх реалізацією у нескінченній області. Як йдеться про випадок «Монте-Карло», …

13 monte-carlo  quadrature 

Ми працюємо над баєсовою моделлю для просторово-часового процесу і використовуємо семплер без повороту (NUTS), який потребує моделі для ймовірності журналу та його градієнта щодо параметрів моделі. Більш коротко, у нас є досить складна функція вірогідності логарифми , що включає статистичні розподіли, продукти кронекера, експоненціали, співвідношення, твердження про інше тощо, і …

12 monte-carlo  automatic-differentiation 

У мене є колекція обчислювальних моделей, які можна було б охарактеризувати як асинхронні стільникові автомати. Ці моделі нагадують модель Ізінга, але трохи складніші. Схоже, що такі моделі виграють від запуску на графічному процесорі, а не на процесорі. На жаль, паралелізувати таку модель не зовсім просто, і мені зовсім не зрозуміло, …

12 parallel-computing  monte-carlo  gpu 

У мене (2-мірний) неправильний інтеграл Я= ∫АW( х , у)Ж( х , у)d x d yI=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=\int_A \frac{W(x,y)}{F(x,y)}\,\mbox{d}x\mbox{d}y де область інтеграції менша, ніж , але додатково обмежена . Оскільки і гладкі, аx = [ - 1 , 1 ] y = [ - 1 , 1 ] F ( x , …

12 monte-carlo  quadrature 

У мене є програма Mathematica, яка виконує деякі інтеграли в 3 або 4 вимірах за допомогою QuasiMonteCarloметоду. Проблема полягає в тому, що для запуску потрібен прикро довгий час, до тих пір, коли деякі з цих обчислень не зможуть виконатись за максимальний час роботи, наявний у нашому кластері HPC. Тому я …

12 libraries  monte-carlo  c++  mathematica 

Досить просте запитання: зробити багатовимірний інтеграл, враховуючи, що вирішили, що якийсь метод Монте-Карло є підходящим, чи є якась перевага, що звичайна інтеграція МС з використанням псевдовипадкових чисел має над квазі-Монте-Карло інтеграцією, використовуючи квазі випадкову послідовність ? Якщо так, то як би я визнав ситуації, коли ця перевага вступила б у …

11 monte-carlo 

Я шукаю методи, які дозволяють оцінити інформаційну ентропію розподілу, коли єдиними практичними способами вибірки з цього розподілу є методи Монте-Карло. Моя проблема не на відміну від стандартної моделі Ізінга, яка зазвичай використовується як вступний приклад для вибірки Metropolis – Гастінгса. У мене є розподіл ймовірностей безлічі , тобто у мене …

10 monte-carlo  random-sampling 

Гіперболічний простір у моделі верхнього півпростору Пуанкаре виглядає як звичайний але поняття кута та відстані спотворене порівняно просто. В евклідовому просторі я можу відібрати випадкову точку рівномірно в кулі кількома способами, наприклад, генеруючи незалежних зразків Гаусса для отримання напряму, і окремо відібрати радіальну координату шляхом рівномірного відбору з , де …

10 computational-geometry  monte-carlo  geometry  random-sampling 

Існує багато добре відомих числових методів розв’язання рівнянь типу наприклад метод бісекції, метод Ньютона тощо.f(x)=0,x∈Rn,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, У моєму застосуванні обчислюється стохастичним методом (результат - середній).f(x)f(x)f(x) Чи існують методи вирішення числових рівнянь, які добре впораються з цією ситуацією? Також вдячні посилання на будь-які обговорення подібних …

10 monte-carlo  nonlinear-equations  stochastic  numerics 

Моє запитання стосується вилучення спостережуваних даних із методів QMC, як описано в цій посиланні . Я розумію формальне виведення різних методів QMC, таких як Path Integral Monte Carlo. Однак наприкінці дня я все ще плутаюсь щодо того, як ефективно використовувати ці методи. Основна ідея виведення методів Quantum MC полягає в …

10 monte-carlo  quantum-mechanics 

Мене цікавить максимізація функції , де .θ ∈ R pf( θ )f(θ)f(\mathbf \theta)θ ∈ Rpθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p Проблема полягає в тому, що я не знаю аналітичної форми функції чи її похідних. Єдине, що я можу зробити - це оцінити функцію точково, додавши значення і отримати оцінку NOISY у цій …

10 optimization  monte-carlo  simulation 

Після деяких баєсівських кроків оновлення мені залишається задній розподіл форми суміші звичайних розподілів,Тобто параметр \ theta виводиться з розподілу, PDF якого подається у вигляді зваженої суміші звичайних PDF-файлів, а не є сумою нормальних RV. Я хотів би намалювати зразки \ theta \ sim \ Pr (\ theta | \ text …

10 monte-carlo  probability 

Ці питання можуть бути трохи поза темою в науці. якщо вона потрібна, будь ласка, підкажіть, де вона підходить. Питання стосується того, як ефективно керувати всіма моделями роботи. скажімо, наприклад, для моделювання потрібна фіксація 2 параметрів, які мають бути визначені у певному запропонованому діапазоні значень. Щоб знайти кращий результат, отриманий парою …

9 monte-carlo  data-management