Статистика та великі дані

Я провів комп'ютерну оцінку різних методів підгонки конкретного типу моделі, що використовується в науках про палео. У мене був великий навчальний набір, і тому я випадково (стратифікована випадкова вибірка) відклала тестовий набір. Я встановив різних методів до зразків навчальних наборів і за допомогою отриманих м моделей я передбачив відповідь для …

17 r  mixed-model  multiple-comparisons  simulation  independence 

Чи існує такий пакет, який передбачає оцінку моделі нульових надутих негативних біноміальних змішаних ефектів у R? Під цим я маю на увазі: Нульова інфляція, де можна вказати біноміальну модель нульової інфляції, як у функції zeroinfl в пакеті pscl: zeroinfl (y ~ X | Z, dist = "негбін") де Z - …

17 r  mixed-model  count-data  negative-binomial  zero-inflation 

Я одного разу наткнувся на тип сюжету щодо категоричних даних (тобто таблиць на випадок надзвичайних ситуацій) в Інтернеті, який мені дуже сподобався, але я його ніколи не знайшов, і навіть не знаю, як це називається. Це було по суті як ситовий сюжет, в тому, що висота рядків і ширина стовпців …

17 r  data-visualization  categorical-data 

У мене є дві групи досліджуваних, A і B, кожна з розмірами приблизно 400 і приблизно 300 прогнозів. Моя мета - побудувати модель передбачення для бінарної змінної відповіді. Мій клієнт хоче побачити результат застосування моделі, побудованої з А на Б. потужність та точність --- див. стор. 90, Зовнішня перевірка. Я …

17 pca  logistic  predictive-models  robust 

Частково це мотивоване наступним запитанням та обговоренням, що слідує за ним. Припустимо, спостерігається зразок iid, Xi∼F(x,θ)Xi∼F(x,θ)X_i\sim F(x,\theta) . Мета - оцінка . Але оригінальний зразок відсутній. Натомість ми маємо деякі статистичні дані зразка . Припустимо , фіксований . Як ми оцінюємо ? Який був би максимальний показник ймовірності в цьому …

17 estimation  maximum-likelihood 

З огляду на безперервно залежну змінну y та незалежні змінні, включаючи порядкову змінну X 1 , як мені вписати лінійну модель R? Чи є документи про цей тип моделі?

17 r  regression  lasso  ordinal-data  predictor 

Я підозрюю, що ряд спостережуваних послідовностей є ланцюгом Маркова ... X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AAD⋮BCA⋮E⎞⎠⎟⎟⎟⎟X=(ACDDBACBAACADA⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABE)X=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&D &A\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & E\\ \end{array}\right) Однак як я міг перевірити, чи справді вони …

17 markov-process 

Я шукаю спосіб візуалізації суб'єктивного ранжирування, окремо від моїх непараметричних тестів. Я попросив 12 учасників класифікувати 8 різних предметів за різними суб'єктивними критеріями (окремі рейтинги для кожного). Для будь-якого індивідуального набору рейтингів я шукаю хороший спосіб візуалізації високих тенденцій рейтингу. Я спробував як середні, так і радіочастотні графіки в середньому …

17 data-visualization  nonparametric  excel  ranking 

Я реалізую Ridge Regression в модулі Python / C, і я натрапив на цю "маленьку" проблему. Ідея полягає в тому, що я хочу взяти вибірку ефективних ступенів свободи в більшій чи меншій мірі однаковою мірою (як сюжет на стор. 65 у розділі "Елементи статистичного навчання" ), тобто зразок: де - …

17 ridge-regression 

Якщо у нас невеликий розмір вибірки, чи вплине попередній розподіл на задній розподіл сильно?

17 bayesian  sample-size  prior 

У коментарі до цього повідомлення Робі Маккіліам говорить : Слід зазначити, що, з точки зору відвідувачів, немає причин, щоб ви не могли включити попередні знання до моделі. У цьому сенсі частофілістський погляд простіший, у вас є лише модель та деякі дані. Немає необхідності відокремлювати попередню інформацію від моделі Також тут …

17 bayesian  prior  regularization  frequentist 

Я хотів би побачити розширення цієї дискусії про віковий хі-квадрат проти точної тестової дискусії Фішера, трохи розширивши сферу застосування. Існує багато тестів на взаємодію в таблиці надзвичайних ситуацій, достатньо, щоб моя голова крутилася. Я сподіваюся отримати пояснення того, який тест я повинен використовувати і коли, і, звичайно, пояснення, чому одному …

17 r  chi-squared  contingency-tables 

Я хотів би обчислити міру схожості між двома впорядкованими наборами точок --- тими, що знаходяться під Користувачем, порівняно з тими, що знаходяться у Вчителя : Точки - це криві в тривимірному просторі, але я думав, що проблема спрощується, якщо будувати їх у двох вимірах, як на малюнку. Якщо точки перетинаються, …

17 multiple-comparisons  similarities  curves  procrustes-analysis 

У мене є два часові ряди: Проксі-сервер премії за ринковий ризик (ERP; червона лінія) Безризикова ставка, опосередкована державною облігацією (синя лінія) Я хочу перевірити, чи може безризикова ставка пояснити ERP. Цим я в основному дотримувався поради Цей (2010, 3-е видання, стор. 96): Фінансовий часовий ряд: Встановіть модель лінійної регресії та …

17 regression  time-series 

Чи є спосіб спростити це рівняння? (81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)(81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)\dbinom{8}{1} + \dbinom{8}{2} + \dbinom{8}{3} + \dbinom{8}{4} + \dbinom{8}{5} + \dbinom{8}{6} + \dbinom{8}{7} + \dbinom{8}{8} Або загалом, ∑k=1n(nk)∑k=1n(nk)\sum_{k=1}^{n}\dbinom{n}{k}

17 combinatorics