Статистика та великі дані

Питання та відповіді для людей, зацікавлених у статистиці, машинному навчанні, аналізі даних, інтелектуальному аналізу даних та візуалізації даних

3
Поняття моделей фіксованих / випадкових ефектів
Чи може хтось допомогти мені зрозуміти моделі з фіксованим / випадковим ефектом? Ви можете або пояснити по-своєму, якщо ви засвоїли ці поняття, або направити мене до ресурсу (книги, конспектів, веб-сайту) з конкретною адресою (номер сторінки, розділ тощо), щоб я міг їх вивчити без будь-якої плутанини. Чи це правда: "Ми маємо …

2
Перевірка статистично значущого піку
У мене є набір даних, і . Я хотів би перевірити таку гіпотезу: У є пік ; тобто x збільшується, y спочатку збільшується, а потім зменшується.yyyxxxyyyxxxyyy Першою моєю ідеєю було встановлення і в дзеркальній камері. Тобто, якщо я знаходжу, що коефіцієнт перед суттєво позитивний, а коефіцієнт перед суттєво негативний, то …

2
Оптимальний програмний пакет для байєсівського аналізу
Мені було цікаво, який програмний статистичний пакет ви рекомендуєте для виконання байєсівських висновків. Наприклад, я знаю, що ви можете запускати openBUGS або winBUGS як автономні або ви можете також викликати їх від R. Але R також має кілька власних пакетів (MCMCPack, BACCO), які можуть робити байєсівський аналіз. Хто-небудь має пропозиції …

2
Рідкість, відкидаючи коефіцієнт найменших квадратів
Припустимо, я хочу регресувати на нормалізованому , але я хотів би розріджене рішення. Після регресії, чому відкидання коефіцієнтів з найменшою величиною не допускається?YYYXXX Для запису я чув і часто використовую методи ЛАРС та ЛАССО. Мені просто цікаво, чому вищезазначений підхід не застосовується.

3
Інтервал довіри для моделі GAM
mgcv::gamДовідкова сторінка читання : довірчі / достовірні інтервали легко доступні для будь-якої кількості, передбаченої за допомогою встановленої моделі Однак я не можу зрозуміти, як реально його отримати. Я думав , що predict.gamбуде мати type=confidenceі з levelпараметром , але це не так. Чи можете ви допомогти мені, як це створити?

1
Як боротися із поєднанням бінарних та безперервних входів у нейронні мережі?
Я використовую пакет nnet в R, щоб спробувати створити ANN для прогнозування ціни на нерухомість на кондо (особистий проект). Я новачок у цьому і не маю досвіду математики, тому, будь ласка, голі зі мною. У мене є вхідні змінні, які є бінарними та безперервними. Наприклад, деякі бінарні змінні, які спочатку …

3
Чому цей уривок говорить про те, що об'єктивна оцінка стандартного відхилення зазвичай не має значення?
Я читав про обчислення неупередженої оцінки стандартного відхилення та вказане джерело (...) За винятком деяких важливих ситуацій, це завдання мало стосується застосувань статистики, оскільки її необхідність уникається стандартними процедурами, такими як тестування значущості та довірчих інтервалів, або за допомогою байєсівського аналізу. Мені було цікаво, чи може хтось з'ясувати міркування цього …

1
Який алгоритм прямого ступінчатого регресії?
Можливо, я просто втомився, але у мене виникають проблеми, намагаючись зрозуміти алгоритм Forward Stagewise Regression. На сторінці «Елементи статистичного навчання» на сторінці 60: Регресія вперед-ступінь (FS) ще більш обмежена, ніж регресія вперед-ступінчасто. Він починається як регресія вперед, поступово, з перехопленням, рівним [середньому] y, і орієнтованими передбачувачами з коефіцієнтами спочатку всі …

2
Що ви можете зробити, коли у вас є змінні прогнози, які базуються на групових середніх значеннях з різними розмірами вибірки?
Розглянемо класичну проблему аналізу даних, де ти маєш результат і як це пов’язано з низкою прогнозів . Основний тип застосування тут на увазі:YiYiY_{i}Xi1,...,XipXi1,...,XipX_{i1}, ..., X_{ip} YiYiY_{i} - результат групового рівня, такий як рівень злочинності в місті .iii Провідники - це характеристики групи, такі як демографічні особливості міста .iii Основна мета …

1
Нуль-завищена регресія Пуассона
Нехай Y=(Y1,…,Yn)′Y=(Y1,…,Yn)′ \textbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)' незалежні і Yi=0Yi=kwith probability pi+(1−pi)e−λiwith probability (1−pi)e−λiλki/k!Yi=0with probability pi+(1−pi)e−λiYi=kwith probability (1−pi)e−λiλik/k!\eqalign{ Y_i = 0 & \text{with probability} \ p_i+(1-p_i)e^{-\lambda_i}\\ Y_i = k & \text{with probability} \ (1-p_i)e^{-\lambda_i} \lambda_{i}^{k}/k! } Припустимо також, що параметри і p = ( p 1 , … , p …

1
Як мінімізувати залишкову суму квадратів експоненціальної підгонки?
У мене є такі дані, і я хотів би до неї вкласти модель негативного експоненціального зростання: Days <- c( 1,5,12,16,22,27,36,43) Emissions <- c( 936.76, 1458.68, 1787.23, 1840.04, 1928.97, 1963.63, 1965.37, 1985.71) plot(Days, Emissions) fit <- nls(Emissions ~ a* (1-exp(-b*Days)), start = list(a = 2000, b = 0.55)) curve((y = 1882 …

1
Шукаємо крок на прикладі факторного аналізу на дихотомічні дані (бінарні змінні) за допомогою R
У мене є деякі дихотомічні дані, лише бінарні змінні, і мій начальник попросив мене провести факторний аналіз, використовуючи матрицю тетрахоричних кореляцій. Раніше я міг навчити себе виконувати різні аналізи на підставі прикладів тут та на статистичному сайті UCLA та інших подібних сайтах, але я не можу знайти крок через приклад …

1
Відновлення необроблених коефіцієнтів та дисперсій від ортогональної поліноміальної регресії
Здається, що якщо у мене є регресійна модель, така як я можу або помістити необроблений многочлен і отримати недостовірні результати, або встановити ортогональний поліном і отримати коефіцієнти які не мають прямої фізичної інтерпретації (наприклад, я не можу їх використовувати для пошуку розташування екстремумів у вихідному масштабі). Здається, я маю змогу …

1
Як оцінити компоненти дисперсії з lmer для моделей з випадковими ефектами та порівняти їх з результатами lme
Я провів експеримент, коли я виховував різні сім'ї, що походять з двох різних джерел. Кожній родині було призначено один з двох методів лікування. Після експерименту я виміряв кілька ознак на кожній особі. Щоб перевірити ефект від лікування або джерела, а також їх взаємодії, я використовував лінійну модель змішаного ефекту з …
14 r  anova  variance  lme4-nlme 

2
Стандартна помилка підрахунку
У мене є набір даних про випадки випадків за сезоном рідкісної хвороби. Наприклад, скажімо, було 180 випадків навесні, 90 влітку, 45 восени і 210 взимку. Я борюся з тим, чи доречно приєднувати до цих цифр стандартні помилки. Цілі дослідження є інфекційними в тому сенсі, що ми шукаємо сезонну картину захворюваності, …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.