Статистика та великі дані

Я використовую Помаранчеве полотно, і я створив сюжет розсипання. У мене є можливість тремтіти постійних змінних, але я дійсно не знаю, навіщо мені це робити. Яка ідея тремтіння?

12 data-visualization  scatterplot 

Я вчусь використовувати пакет BTYD, який використовує модель Pareto / NBD, щоб передбачити, коли очікується повернення замовника. Однак уся література про цю модель сповнена математики, і, здається, не існує простого / концептуального пояснення функціонування цієї моделі. Чи можна зрозуміти модель Pareto / NBD для не-математиків? Я переглянув цей відомий документ …

12 distributions  gamma-distribution  marketing  pareto 

Чи можна кожен нестаціонарний часовий ряд перетворити на стаціонарний часовий ряд, застосувавши диференціювання? Крім того, як ви вирішите порядок розходження, який слід застосувати? Ви просто розрізняєтесь з інтервалами 1,2 ... n і кожен раз виконуєте тест кореневих одиниць нерухомих, щоб побачити, чи є отриманий ряд нерухомим?

12 time-series  stationarity 

Я часто чув цю фразу, але ніколи не розумів, що вона означає. В даний час фраза "хороші частолістські властивості" має близько 2750 звернень у Google, 536 - на scilar.google.com, а 4 - на statts.stackexchange.com . Найближче, що я знайшов для чіткого визначення, походить з остаточного слайду в цій презентації університету …

12 bayesian  terminology  frequentist 

Припустимо, у мене це iid, і я хочу зробити тест на гіпотезу, що дорівнює 0. Припустимо, у мене є великий n і я можу використовувати теорему центрального граничного значення. Я також міг би зробити тест, що дорівнює 0, що має бути еквівалентно тестуванню, що дорівнює 0. Далі, переходить до chi-квадрата, …

12 hypothesis-testing  convergence  delta-method 

Я маю понад 3000 векторів на двовимірній сітці з приблизно рівномірним дискретним розподілом. Деякі пари векторів виконують певну умову. Примітка: умова стосується лише пар векторів, а не окремих векторів. У мене є список близько 1500 таких пар, назвемо це групою 1. Група 2 містить усі інші векторні пари. Хочу з’ясувати, …

12 statistical-significance  t-test  sample-size  spatial  distance 

Ортогональні многочлени в одновимірному наборі точок - це многочлени, які виробляють значення в цих точках таким чином, що його крапковий добуток і попарна кореляція дорівнюють нулю. R може виробляти ортогональні многочлени з функцією poly . Таку ж функцію має і варіант поліма, який виробляє ортогональні многочлени на множинні множинні точки. …

12 r  multiple-regression  polynomial  orthogonal 

У коментарі до іншого питання було задано уточнення, чи обговорювана тема була "пропорцією підрахунку" або "безперервними пропорціями", і подальший аналіз вказав, що різниця є критичною інформацією (до теми логістичного / біноміального та бета-регресії). У чому полягає відмінність між ними, і де це відмінність? Які важливі речі слід пам’ятати при роботі …

12 terminology  proportion 

Я читаю про байєсівські умовиводи і натрапив на фразу "числова інтеграція граничної ймовірності занадто дорога" У мене немає досвіду математики, і мені було цікаво, що саме тут означає дороге ? Це просто з точки зору обчислювальної потужності чи є щось більше.

12 bayesian  numerical-integration  variational-bayes  approximate-inference 

Нещодавній прогрес нейронних мереж узагальнений послідовністю нових архітектур, що характеризуються головним чином зростаючою складністю дизайну. Від LeNet5 (1994) до AlexNet (2012), до Overfeat (2013) та GoogleLeNet / Inception (2014) тощо ... Чи є спроба дозволити машині вирішувати / проектувати, яку архітектуру використовувати, залежно від даних?

12 neural-networks  deep-learning 

Посилаючись на цю тему: Як би ви пояснили церкву Маркова Монте-Карло (MCMC) лайперсону? . Я бачу, що це поєднання ланцюгів Маркова та Монте-Карло: Марківський ланцюг створюється із задньою частиною як інваріантний обмежуючий розподіл, а потім Монте-Карло малює (залежно) від обмежуючого розподілу (= наш задній). Скажімо (я знаю, що тут я …

12 mcmc 

Я справді не розумію, як працює фільтр завантаження. Я приблизно знаю ці поняття, але я не можу зрозуміти певні деталі. Це питання для мене, щоб усунути безлад. Тут я буду використовувати цей популярний алгоритм фільтра з посилання на doucet (поки що я думаю, що це найпростіша посилання). Дозвольте спочатку сказати …

12 particle-filter 

Академічні економетри часто зацікавлені у визначенні причинності. Схоже, що всі статистичні та науково-дослідні роботи приватного сектору, про які я чую, шукають лише прогнозні моделі. Чи є в приватному секторі (або урядових робочих місцях) робочі місця, які досліджують причинність?

12 econometrics  causality  careers 

У мене є досить передбачуваний щоденний ряд із щотижневою сезонністю. Я можу придумати прогнози, які здаються досить точними (підтверджені перехресною валідацією), коли немає свят. Однак, коли є свята, у мене є такі питання: У моєму прогнозі я отримую ненульові цифри для свят, хоча всі історичні свята дорівнюють 0. Це, правда, …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

Я хотів би отримати 95% довірчі інтервали для прогнозів нелінійної змішаної nlmeмоделі. Оскільки для цього не передбачено нічого стандартного nlme, мені було цікаво, чи правильно використовувати метод "інтервалів прогнозування населення", як це викладено в книзі книги Бен Болкер в контексті моделей, що відповідають максимальній вірогідності , заснованих на ідеї перекомпонування …

12 r  mixed-model  confidence-interval  lme4-nlme