Запитання з тегом «bootstrap»

Моя проблема: паралельне групове рандомізоване випробування, яке має дуже правильний косий розподіл первинного результату. Я не хочу припускати нормальність і використовувати звичайні 95% ІС (тобто, використовуючи 1,96 X SE). Я з задоволенням висловлюю міру центральної тенденції як медіану, але моє запитання полягає в тому, як побудувати 95% різниці медіанів між …

27 confidence-interval  bootstrap  median  clinical-trials 

Виходячи з області комп’ютерного зору, я часто використовував метод RANSAC (Random Sample Consensus) для пристосування моделей до даних з великою кількістю видатків. Однак я ніколи не бачив, щоб його використовували статистики, і я завжди мав враження, що це не вважається "статистично обгрунтованим" методом. Чому це так? Він є випадковим за …

26 outliers  bootstrap  robust 

Протягом усієї думки ми вважаємо, що наша статистика є функцією деяких даних яка з функції розподілу ; емпірична функція розподілу нашої вибірки - . Отже є статистикою, що розглядається як випадкова величина, а - версія завантаження статистики. Ми використовуємо як відстань KSθ ( ⋅ )θ(⋅)\theta(\cdot)Х1, … XнX1,…XnX_1, \ldots X_nthetas ; …

25 probability  mathematical-statistics  bootstrap  asymptotics  consistency 

Тож це питання злегка безладний, але я включаю барвисті графіки, щоб компенсувати це! Спочатку передумови, а потім питання. Фон Скажімо, у вас -вимірний мультиноміальний розподіл з рівними ймовірностями по категоріям. Нехай π = ( π 1 , … , π n ) - нормовані відліки ( c ) від цього …

24 distributions  bayesian  bootstrap  multinomial  dirichlet-distribution 

Який найбільш відповідний метод вибірки для оцінки продуктивності класифікатора для певного набору даних та порівняння його з іншими класифікаторами? Перехресне підтвердження здається стандартною практикою, але я читав, що такі методи, як завантажувальний .632, є кращим вибором. Надалі: Чи впливає вибір метрики ефективності на відповідь (якщо я використовую AUC замість точності)? …

24 machine-learning  classification  predictive-models  cross-validation  bootstrap 

Я заглядав у завантажувальний пакет у R, і, хоча знайшов чимало хороших праймерів, як ним користуватися, я ще не знайшов нічого, що б точно описувало, що відбувається "поза кадром". Наприклад, у цьому прикладі посібник показує, як використовувати стандартні коефіцієнти регресії як вихідну точку для регресії завантажувальної стрічки, але не пояснює, …

22 r  regression  bootstrap  regression-coefficients 

У мене виникають проблеми з розумінням того, що таке процес Bayesian Bootstrapping, і чим це буде відрізнятися від вашого звичайного завантаження. І якби хтось міг запропонувати інтуїтивний / концептуальний огляд та порівняння обох, це було б чудово. Візьмемо приклад. Скажімо, у нас є набір даних X, що становить [1,2,5,7,3]. Якщо …

21 bayesian  sampling  bootstrap 

Я застосовую лінійну модель до своїх даних: уi= β0+ β1хi+ ϵi,ϵi∼ N( 0 , σ2) .уi=β0+β1хi+ϵi,ϵi∼N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Я хотів би оцінити довірчий інтервал (CI) коефіцієнтів ( , ), використовуючи метод завантаження. Існує два способи застосувати метод завантаження: β 1β0β0\beta_{0}β1β1\beta_{1} Зразок парного передбачувача відповідей: Випадково перепробовуйте пари і …

21 regression  bootstrap 

Ми провели спліт-тест на нову функцію продукту і хочемо оцінити, чи значне підвищення доходу. Наші спостереження, безумовно, зазвичай не розподіляються (більшість наших користувачів не витрачають коштів, і в межах тих, хто це робить, він сильно перекошений до безлічі маленьких витрачальників і кількох дуже великих витрачених). Ми вирішили використати завантажувальну систему …

19 bootstrap  outliers 

(ігноруйте R-код за потреби, оскільки моє головне питання - незалежне від мови) Якщо я хочу подивитися на мінливість простої статистики (наприклад: середня), я знаю, що можу це зробити за допомогою теорії, наприклад: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) / sqrt(length(x)) або з …

19 r  bootstrap  nonlinear-regression 

Як я можу обчислити довірчий інтервал середнього значення в не нормально розподіленій вибірці? Я розумію, що тут зазвичай використовуються методи завантаження, але я відкритий для інших варіантів. Хоча я шукаю непараметричний варіант, якщо хтось може переконати мене, що параметричне рішення є дійсним, це було б добре. Розмір вибірки> 400. Якщо …

19 confidence-interval  nonparametric  bootstrap  descriptive-statistics  skewness 

Припустимо, у мене є дані з двома незалежними групами: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c …

18 r  hypothesis-testing  bootstrap  small-sample  permutation-test 

Скажіть, у мене є зразок і зразок завантажувального пристрою з цього зразка для статичного (наприклад, середнього). Як усі ми знаємо, ця самозавантаження зразок оцінює на розподіл вибірки з оцінки з статистики.χχ\chi Тепер, чи є середнє значення цього зразка завантаження кращою оцінкою статистики популяції, ніж статистика вихідної вибірки ? За яких …

18 estimation  bootstrap 

Під час вивчення інтервалу довіри на основі завантажувальної програми я одного разу прочитав таке твердження: Якщо розподіл завантажувальної стрічки скасовано праворуч, довірчий інтервал на основі завантажувальної стрічки включає корекцію, щоб перемістити кінцеві точки ще далі праворуч; це може здатися протиінтуїтивним, але це правильна дія. Я намагаюся зрозуміти логіку, що лежить …

17 confidence-interval  bootstrap 

Зараз я читаю «Всю статистику» Ларрі Вассермана і спантеличений чимось, що він написав у главі про оцінку статистичних функцій непараметричних моделей. Він написав "Іноді ми можемо знайти розрахункову стандартну помилку статистичної функції, зробивши деякі обчислення. Однак в інших випадках не очевидно, як оцінити стандартну помилку". Я хотів би зазначити, що …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error