Запитання з тегом «covariance-matrix»

Для даної матриці даних (зі змінними в стовпцях та точками даних у рядках), схоже, відіграє важливу роль у статистиці. Наприклад, це важлива частина аналітичного рішення звичайних найменших квадратів. Або, для PCA, його власні вектори є основними компонентами даних.А Т АAAAATAATAA^TA Я розумію, як обчислити , але мені було цікаво, чи …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Я починаю балуватися з використанням glmnetз LASSO регресією , де мій результат становить інтерес дихотомический. Я створив невеликий макетний кадр даних нижче: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, …

77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Мені було цікаво, чи може хтось вказати мені на деякі посилання, які обговорюють інтерпретацію елементів зворотної коваріаційної матриці, також відомих як матриця концентрації або матриця точності. Я маю доступ до багатоваріантних залежностей Кокса і Вермута , але те, що я шукаю, - це інтерпретація кожного елемента у зворотній матриці. У …

64 interpretation  covariance-matrix 

Я думаю, що відповідь має бути так, але я все-таки вважаю, що щось невірно. У літературі повинні бути якісь загальні результати, хтось мені може допомогти?

48 covariance  matrix  covariance-matrix  linear-algebra 

Я досліджував значення позитивної напіввизначеної властивості кореляційних або коваріаційних матриць. Я шукаю будь-яку інформацію про Визначення позитивної напіввизначеності; Його важливі властивості, практичні наслідки; Наслідок негативного детермінанта, впливу на результати багатоваріантного аналізу чи моделювання тощо.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Я чув, що часткові кореляції між випадковими змінними можна знайти, перевернувши матрицю коваріації та взявши відповідні комірки з такої результуючої матриці точності (цей факт згадується в http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , але без доказів) . Чому це так?

32 covariance  covariance-matrix  linear-algebra  partial-correlation  matrix-inverse 

Скажімо, у мене ppp -вимірне багатовимірне гауссове розподіл. І я беру nnn спостереження (кожен з них ppp -векторних) від цього розподілу і обчислити зразок ковариационной матриці SSS . У цій роботі автори констатують, що матриця коваріації вибірки, обчислена з p>np>np > n є сингулярною. Як це правда чи похідне? Будь-які …

30 covariance-matrix  linear-algebra 

Чи є заходи подібності чи відстані між двома симетричними матрицями коваріації (обидві мають однакові розміри)? Я маю на увазі аналоги KL-розбіжності двох розподілів ймовірностей або евклідової відстані між векторами, за винятком матриць. Я думаю, було б досить багато вимірювань подібності. В ідеалі я також хотів би перевірити нульову гіпотезу про …

28 distributions  hypothesis-testing  covariance-matrix  kullback-leibler  information-theory 

Я хотів би генерувати випадкову кореляційну матрицю розміром таким чином, щоб були наявні помірно сильні кореляції: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n квадратна реальна симетрична матриця розміру, наприклад ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 позитивне-визначене, тобто з усіма власними значеннями реальними та позитивними; повний ранг; всі діагональні елементи рівні ;111 недіагональні …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Для простої лінійної регресії коефіцієнт регресії обчислюється безпосередньо з матриці дисперсії-коваріації через де - індекс залежної змінної, а - індекс пояснювальної змінної.C d , eCCC deCd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Якщо є лише матриця коваріації, чи можна обчислити коефіцієнти для моделі з кількома пояснювальними змінними? ETA: Для двох пояснювальних змінних …

23 regression  regression-coefficients  covariance-matrix 

З огляду на матрицю коваріації , як генерувати такі дані, щоб у них була матриця зразкової коваріації \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Більш загально: нас часто цікавить генерування даних із щільності f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , при цьому …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Хімічні аналізи зразків навколишнього середовища часто цензуруються нижче за межами звітності або різними межами виявлення / кількості. Останні можуть варіюватися, як правило, пропорційно значенням інших змінних. Наприклад, зразок з високою концентрацією одного з'єднання, можливо, повинен бути розведений для аналізу, в результаті чого пропорційна інфляція меж цензури для всіх інших сполук, …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

Наприклад, в R, MASS::mvrnorm()функція корисна для генерації даних для демонстрації різних речей у статистиці. Він бере обов'язковий Sigmaаргумент, який є симетричною матрицею, що визначає коваріаційну матрицю змінних. Як би я створив симетричну матрицю з довільними записами?n×nn×nn\times n

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Я знаю визначення матриці симетричного позитивного певного (SPD), але хочу зрозуміти більше. Чому вони такі важливі, інтуїтивно? Ось що я знаю. Що ще? Для даних даних матриця ко-дисперсії - SPD. Матриця ко-дисперсії є важливою метрикою, див. Цей чудовий пост для інтуїтивного пояснення. Квадратична форма випукла, якщо SPD. Опуклість - це …

20 mathematical-statistics  optimization  covariance-matrix  intuition  linear-algebra 

В основному, мені цікаво, як застосовуються різні структури коваріації та як обчислюються значення всередині цих матриць. Такі функції, як lme (), дозволяють нам вибрати, яку структуру ми б хотіли, але я хотів би знати, як вони оцінюються. Розглянемо модель лінійних змішаних ефектів .Y=Xβ+Zu+ϵY=Xβ+Zu+ϵY=X\beta+Zu+\epsilon Де і . Крім того:ϵ d ∼ …

19 mixed-model  random-effects-model  covariance  covariance-matrix