Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Як ви виконуєте тести на гіпотези з великими даними? Я написав наступний сценарій MATLAB, щоб підкреслити мою розгубленість. Все, що вона робить, - це генерувати два випадкових ряду та запускати просту лінійну регресію однієї змінної на іншу. Він виконує цю регресію кілька разів, використовуючи різні випадкові значення та повідомляє середні …

12 hypothesis-testing  large-data 

Я намагаюся з’ясувати, яка саме різниця між -tests та z -tests.тttzzz Наскільки я можу сказати, для обох класів тестів використовується одна і та ж статистика тесту, щось із форми б^- Сseˆ( б)^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} де б наведено приклад статистики, C деяка посилання (місце розташування) постійний (яка залежить від особливостей тесту), …

12 hypothesis-testing  t-test  small-sample 

Які стандартні статистичні тести можна побачити, чи слід за експоненціальними або нормальними розподілами?

12 distributions  hypothesis-testing  normal-distribution 

Я виконую наступний тест кореневого модуля (Dickey-Fuller) у часовому ряду, використовуючи ur.df()функцію в urcaпакеті. Команда така: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Вихід: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Я намагаюся зрозуміти фактор Байєса (BF). Я вважаю, що це як співвідношення ймовірності 2 гіпотез. Отже, якщо BF дорівнює 5, це означає, що H1 в 5 разів частіше, ніж H0. А значення 3-10 вказує на помірні докази, тоді як> 10 вказує на вагомі докази. Однак для P-значення традиційно 0,05 приймається …

11 hypothesis-testing  bayesian  p-value  bayes-factors 

Фон У інформатиці, математиці, а іноді й в інших галузях, "езотеричні" приклади можуть бути не лише розважальними, але й корисними для ілюстрації певних понять, наприклад: Bogosort і Slowort - це дуже неефективні алгоритми сортування, які можна використовувати для розуміння властивостей алгоритмів, зокрема порівняно з іншими алгоритмами сортування. Езотеричні мови програмування …

11 hypothesis-testing  teaching  humor 

У частотистській статистиці 95% довірчий інтервал - це процедура, що виробляє інтервал, яка, якщо повторюватись нескінченну кількість разів, містила б справжній параметр 95% часу. Чому це корисно? Інтервали довіри часто неправильно розуміються. Вони не є інтервалом, у якому ми можемо бути на 95% впевнені, що параметр знаходиться (якщо ви не …

11 hypothesis-testing  bayesian  mathematical-statistics  confidence-interval  frequentist 

Тестування гіпотез схоже на проблему Класифікації. Отже, скажімо, у нас є 2 можливі мітки для спостереження (суб'єкта) - "Винні проти Невинні". Нехай невинувачений є нікчемною гіпотезою. Якщо ми розглянули проблему з точки зору Класифікації, ми би підготували Класифікатор, який би передбачив ймовірність приналежності суб'єкта в кожному з 2 класів за …

11 probability  hypothesis-testing  classification  p-value 

Здається, що в байєсівській спільноті триває суперечка щодо того, чи слід робити оцінку параметрів Байєса чи тестування гіпотези Байєса. Мені цікаво просити думки з цього приводу. Які відносні сильні та слабкі сторони цих підходів? У яких контекстах один є більш відповідним, ніж інший? Чи слід робити оцінку параметрів і тестування …

11 hypothesis-testing  bayesian 

У мене розподіл зарплат і я хочу порівняти різницю в засобах для чоловіків і жінок. Я знаю, що є студентський тест для порівняння двох засобів, але після того, як запропонував ANOVA, я отримав певну критику, сказавши, що ANOVA - це порівняння більш ніж двох засобів. Що (якщо що-небудь) не так …

11 hypothesis-testing  anova  t-test 

Передумови мого дослідження : У вибірці Гіббса, де ми відбираємо (змінну інтересів) і з і відповідно, де і - -вимірні випадкові вектори. Ми знаємо, що процес зазвичай розбивається на два етапи:Y P ( X | Y ) P ( Y | X ) X Y kXXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Період згоряння, де ми …

11 hypothesis-testing  covariance  covariance-matrix  gibbs 

Я читаю книгу Ларрі Вассермана " Вся статистика" , а зараз про p-значення (стор. 187). Дозвольте спочатку представити деякі визначення (цитую): RRRβ(θ)=Pθ(X∈R)β(θ)=Pθ(X∈R)\beta(\theta)=P_{\theta}(X\in R)α=supθ∈Θ0β(θ)α=supθ∈Θ0β(θ)\alpha = \sup_{\theta\in\Theta_0}\beta(\theta)αα\alphaαα\alpha Це в основному говорить про те, що αα\alpha , розмір є "найбільшою" ймовірністю помилки типу I. Потім значення ppp значення визначається через (я цитую) Визначення …

11 hypothesis-testing  mathematical-statistics  p-value 

Я читаю статтю , метод якої повністю заснований на тесті коефіцієнта ймовірності. Автор каже, що тест LR проти однобічних альтернатив - це UMP. Він продовжує, стверджуючи, що "... навіть коли це [тест LR] не може бути показаний рівномірно найпотужнішим, тест LR часто має бажані статистичні властивості." Мені цікаво, що тут …

11 hypothesis-testing  power-analysis  power  likelihood-ratio  neyman-pearson-lemma 

Якщо команда дослідників виконує декілька (гіпотезних) тестів на даному наборі даних, є обсяг літератури, що стверджує, що вони повинні використовувати певну форму корекції для багаторазового тестування (Бонферроні тощо), навіть якщо тести є незалежними. Моє запитання таке: чи застосовується така сама логіка до кількох команд, які тестують гіпотези на одному наборі …

11 hypothesis-testing  multiple-comparisons 

Я встановив загальну лінійну модель вірогідність журналу якої є .L uу= β0+ β1х1+ β2х2+ β3х3,у=β0+β1х1+β2х2+β3х3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LуLуL_u Тепер я хочу перевірити, чи коефіцієнти однакові. По-перше, загальний тест: вірогідність журналу зменшеної моделі - . За тестом коефіцієнта ймовірності повна модель значно краща за зменшену з .L r p = 0,02у= β0+ β1⋅ ( …

11 hypothesis-testing