Запитання з тегом «pdf»

Я намагаюся знайти локальні максимуми для функції щільності ймовірності (знайденої за допомогою densityметоду R ). Я не можу простий метод "озирнутися навколо сусідів" (де можна оглянути точку, щоб побачити, чи це локальний максимум щодо своїх сусідів), оскільки є великий об'єм даних. Крім того, здається більш ефективним і загальним використовувати щось …

15 r  pdf  splines  maximum 

Зазвичай розподіл ймовірності на дискретні змінні описується за допомогою функції масової ймовірності (PMF): Працюючи з безперервними випадковими змінними, ми описуємо розподіли ймовірностей за допомогою функції щільності ймовірностей (PDF), а не функції масової ймовірності. - Глибоке навчання Гудффелла, Бенджо та Курвіля Однак Wolfram Mathworld використовує PDF для опису розподілу ймовірностей по …

14 probability  mathematical-statistics  terminology  pdf 

Я шукаю метод обчислення площі перекриття між двома оцінками щільності ядра в R, як міру подібності між двома вибірками. Щоб уточнити, у наступному прикладі мені потрібно було б кількісно визначити область пурпурної області, що перекривається: library(ggplot2) set.seed(1234) d <- data.frame(variable=c(rep("a", 50), rep("b", 30)), value=c(rnorm(50), runif(30, 0, 3))) ggplot(d, aes(value, fill=variable)) …

14 r  probability  pdf  kernel-smoothing 

Мені потрібно оцінити функцію щільності на основі набору спостережень за допомогою оцінювача щільності ядра. Спираючись на той самий набір спостережень, мені також потрібно оцінити перший та другий похідні щільності за допомогою похідних оцінювача щільності ядра. Пропускна здатність, безумовно, матиме великий вплив на кінцевий результат. По-перше, я знаю, що є пара …

14 r  nonparametric  pdf  kernel-smoothing 

Скажімо, у мене є два розподіли, які я хочу детально порівняти, тобто таким чином, щоб форма, масштаб і зсув були легко видимими. Один з хороших способів зробити це - побудувати гістограму для кожного розподілу, помістити їх у ту саму шкалу X і скласти одну під іншу. Як це робити, як …

14 data-visualization  histogram  pdf  binning 

Надихнувшись іншим моїм запитанням , я хотів би запитати, як можна знайти режим функції щільності ймовірності (PDF) функції ?f( х )f(x)f(x) Чи є для цього якась процедура «кухарської книги»? Мабуть, це завдання набагато складніше, ніж здається спочатку.

14 pdf  function  mode  shortest-half 

Переглянувши трохи збиту математику, я думаю, що у мене є незначна інтуїція оцінки щільності ядра. Але я також усвідомлюю, що оцінка багатоваріантної щільності для більш ніж трьох змінних може бути не дуже хорошою ідеєю з точки зору статистичних властивостей її оцінювачів. Отже, у яких ситуаціях слід оцінити, скажімо, біваріантну щільність …

14 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

Це якась дивна думка, яку я мав під час перегляду старої статистики, і я чомусь не можу думати про відповідь. Безперервний PDF нам повідомляє про щільність спостереження значень у будь-якому заданому діапазоні. А саме, якщо, наприклад, X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu,\sigma^2) , то ймовірність того, що реалізація падає між aaa і bbb …

13 normal-distribution  maximum-likelihood  pdf 

Як я впевнений, всі тут уже знають, PDF-файл дистрибутива Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) надає f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Я полював всюди за поясненнями про походження цієї формули, але не можу її знайти. Кожна стаття, яку я знайшов у розповсюдженні бета-версії, начебто дає цю формулу, ілюструє кілька її форм, а потім переходимо …

13 probability  mathematical-statistics  pdf  beta-distribution  history 

Відповідно до статті Вікіпедії про розповсюдження Гамми : Якщо і , де і є незалежними випадковими змінними, то .Y ∼ G a m m a ( b , θ ) X Y X + Y ∼ G a m m a ( a + b , θ )X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) …

13 probability  pdf  gamma-distribution 

Отже, це питання дещо пов'язане, але я наполегливо намагався зробити це максимально відвертим. Мета: Коротше кажучи, існує виведення негентропії, яка не передбачає кумулянтів вищого порядку, і я намагаюся зрозуміти, як це було отримано. Довідка: (я все це розумію) Я самостійно вивчаю книгу «Незалежний аналіз компонентів» , яку знайшов тут. (Це …

13 distributions  probability  pdf  entropy 

Чи існує така формула? Враховуючи набір даних, для яких середнє значення, дисперсія, косисть і куртоз відомі, або їх можна виміряти, чи існує єдина формула, яка може бути використана для обчислення щільності ймовірності значення, що передбачається, що походить від вищезазначених даних?

13 distributions  pdf  kurtosis  skewness 

У мене є дані, які виглядають так: Я спробував застосувати нормальний розподіл (оцінка щільності ядра працює краще, але мені не потрібна така велика точність), і це працює досить добре. Діаграма щільності складає еліпс. Мені потрібно отримати цю функцію еліпса, щоб вирішити, чи лежить точка в межах еліпса чи ні. Як …

13 r  regression  pdf  bivariate 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 4 роки тому . У мене є ця проблема, коли я повинен знайти pdf з . Я знаю лише те, що має розподіл . Який вид …

12 self-study  distributions  normal-distribution  pdf 

Як слід інтерпретувати висоту ділянок щільності: Наприклад, у наведеному вище графіку пік становить приблизно 0,07 при x = 18. Чи можу я зробити висновок, що приблизно 7% значень приблизно 18? Чи можу я бути більш конкретним за це? Існує також другий пік при х = 30 з висотою 0,02. Чи …

12 data-visualization  pdf