Запитання з тегом «r»

Мені цікаво, як правильно підійти до навчання та тестування моделі LASSO, використовуючи glmnet в R? Зокрема, мені цікаво, як це зробити, якщо відсутність зовнішнього набору даних тесту потребує використання я перехресної перевірки (або іншого подібного підходу) для тестування моєї моделі LASSO. Дозвольте мені розбити свій сценарій: У мене є лише …

10 r  cross-validation  glmnet  lasso 

Як зазначено в заголовку, я намагаюся повторити результати лінійки glmnet, використовуючи оптимізатор LBFGS з бібліотеки lbfgs. Цей оптимізатор дозволяє нам додати термін регулятора L1, не турбуючись про диференційованість, доти, поки наша об'єктивна функція (без терміна регулятора L1) опукла. minβ∈Rp12n∥β0+Xβ−y∥22+αλ∥β∥1+12(1−α)λ∥β∥22minβ∈Rp12n‖β0+Xβ−y‖22+αλ‖β‖1+12(1−α)λ‖β‖22\min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{2n}\Vert \beta_0 + X\beta - y \Vert_2^2 + \alpha …

10 r  regression  regularization  glmnet  elastic-net 

Тому, перш за все, я провів деякі дослідження на цьому форумі, і мені відомо, що вони задавали надзвичайно подібні запитання, але вони, як правило, не відповідають належним чином, або іноді відповідь просто недостатньо детальна, щоб я зрозумів. Тож цього разу моє запитання таке: у мене є два набори даних, на …

10 r  regression  statistical-significance  regression-coefficients  group-differences 

Мені хотілося б зрозуміти, як я можу отримати відсоток дисперсії набору даних не в просторі координат, наданому PCA, а на дещо іншому наборі (повернутих) векторів. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), ylim = …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

У цьому питанні, мабуть, існує більше ніж одне серйозне непорозуміння, але воно не має на меті правильне обчислення, а мотивувати вивчення часових рядів з деякою увагою. Намагаючись розібратися у застосуванні часових рядів, здається, що неначе тренд даних робить передбачення майбутніх значень неправдоподібними. Наприклад, gtempчасовий ряд із astsaпакету виглядає приблизно так: …

10 r  time-series  data-visualization 

У мене є набір даних із 482 спостережень. data=Populationfull Я збираюся зробити аналіз асоціації генотипів для 3 СНП. Я намагаюся побудувати модель для мого аналізу, і я використовую aov (y ~ x, data = ...). Для однієї ознаки у мене є кілька фіксованих ефектів і коваріатів, які я включив у …

10 r  anova 

Як би ви назвали цей тип сюжетів, і чи можливо їх створити в R? EDIT: велике спасибі всім - дуже корисно. Найкраща назва досі: квантовані сюжетні скрипки!

10 r  data-visualization 

Я займаюся дослідженнями навчальних ігор, і деякі мої поточні проекти передбачають використання даних BoardGameGeek (BGG) та VideoGameGeek (VGG) для вивчення взаємозв'язків між елементами дизайну ігор (тобто, "встановлених у Другій світовій війні", "включає кочення" ) та рейтинги гравців у цих іграх (тобто бали з 10). Кожен з цих елементів дизайну відповідає …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Як я можу отримати p,d and qзначення в ARIMA(p,d,q)моделі, оцінені auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Якщо ми подивимось на вихід arima_model $ arma ми отримуємо, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Яке значення цифр відображається у наведеній вище послідовності?

10 r  arima 

Задачі класифікації з нелінійними межами не можуть бути вирішені простим перцептроном . Наступний код R має ілюстративні цілі та заснований на цьому прикладі в Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, -1,1, 0,1, 1,1, 2,1, 3,1), ncol=2, byrow=T) y …

10 r  neural-networks  svm  kernel-trick  perceptron 

Чи існує пакет R (або навіть основна функція R), який реалізує метод Фішера або Штуффера для поєднання p-значень? Кодування цього має бути майже тривіальним, але я б краще скористався пакетом (і цитую його). Приклад коду в цьому запитанні: метод Фішера для розчісування p-значень - а як щодо нижнього хвоста?

10 r  combining-p-values 

Я хочу порівняти 2 вибіркові засоби для повернення на 1 хвилину. Я припускаю, що вони розподілені Лапласом (вже перевірені), і я розділив прибутки на 2 групи. Як я можу перевірити, чи вони суттєво відрізняються? Я думаю, що я не можу ставитися до них як до нормального розподілу, оскільки, хоча вони …

10 r  confidence-interval  laplace-distribution 

У lmerфункції всередині lme4в Rє виклик для побудови матричної моделі випадкових ефектів ZZZ , як пояснено тут , на сторінках 7 - 9. Обчислення ZZZ тягне за собою продукти ХатріРао та / або Кронекера з двох матриць, JiJiJ_i та ХiХiX_i . Матриця JiJiJ_i є виразною: "Показникова матриця групування факторних індексів", …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

У мене є наступні прості вектори X і Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Я хочу зробити регресію за допомогою журналу X. Щоб уникнути отримання журналу (0), я намагаюся поставити +1 або +0.1 або …

10 r  regression  lognormal 

Уявіть ситуацію: ми маємо історичні записи (20 років) про три шахти. Чи збільшує присутність срібла ймовірність знайти золото в наступному році? Як перевірити таке питання? Ось приклади даних: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, to = …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes