Запитання з тегом «random-generation»

Я хотів би генерувати випадкову кореляційну матрицю розміром таким чином, щоб були наявні помірно сильні кореляції: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n квадратна реальна симетрична матриця розміру, наприклад ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 позитивне-визначене, тобто з усіма власними значеннями реальними та позитивними; повний ранг; всі діагональні елементи рівні ;111 недіагональні …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Мені потрібно генерувати випадкові неквадратичні матриці з рядками та стовпцями, елементами, випадковим чином розподіленими із середнім = 0, та обмеженими таким чином, що довжина (норма L2) кожного рядка дорівнюєRRRCCC111 а довжина кожного стовпця - . Рівнозначно, значення квадратних значень дорівнює 1 для кожного рядка і для кожного стовпця.RC−−√RC\sqrt{\frac{R}{C}}RCRC\frac{R}{C} Поки я …

25 random-generation  normalization  markov-process  random-matrix 

Я намагався моделювати ін'єкцію випадкових точок всередині кола, щоб будь-яка частина кола мала однакову ймовірність виникнення дефекту. Я очікував, що підрахунок на площу отриманого розподілу слід за розподілом Пуассона, якщо я розбиваю коло на прямокутники рівних площ. Оскільки для цього потрібно лише розмістити точки в межах кругової області, я ввів …

24 random-generation  circular-statistics 

У багатьох онлайн-іграх, коли гравці виконують складне завдання, іноді надається спеціальна нагорода, яку можуть використовувати всі, хто виконав завдання. зазвичай це кріплення (спосіб транспортування) або інший предмет суєти (елементи, які не покращують продуктивність персонажа і в основному використовуються для налаштування зовнішності). Коли така нагорода вручається, найпоширеніший спосіб визначення того, хто …

23 probability  random-generation 

Я хочу генерувати дві змінні. Один - бінарний змінний результат (скажімо, успіх / невдача), а другий - вік у роках. Я хочу, щоб вік позитивно співвідносився з успіхом. Наприклад, має бути більше успіхів у старших вікових сегментах, ніж у нижчих. В ідеалі я повинен бути в змозі контролювати ступінь кореляції. …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

З огляду на матрицю коваріації , як генерувати такі дані, щоб у них була матриця зразкової коваріації \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Більш загально: нас часто цікавить генерування даних із щільності f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , при цьому …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Я спробував звичайний пошук у Google і т. Д., Але більшість відповідей, які я знаходжу, є чимось неоднозначними, або специфічними для мови / бібліотеки, такими як Python або C ++ stdlib.hтощо. Як приклад, багато хто говорить, що насіння є початковою точкою генератора випадкових чисел і те саме насіння завжди видає …

21 random-generation 

Мені було цікаво, чи можливо генерувати корельовані випадкові біноміальні змінні після підходу лінійної трансформації? Нижче я спробував щось просто в R, і це дає певну кореляцію. Але мені було цікаво, чи існує принциповий спосіб цього зробити? X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X3 = …

21 r  correlation  binomial  random-generation  bernoulli-distribution 

Як працює метод інверсії? Скажімо , у мене випадкову вибірку X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n з щільністю f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} над 0&lt;x&lt;10&lt;x&lt;10<x<1і тому з cdfFX(x)=x1/θFX(x)=x1/θF_X(x)=x^{1/\theta}on(0,1)(0,1)(0,1). Тоді методом інверсії я отримую розподілXXXякF−1X(u)=uθFX−1(u)=uθF_X^{-1}(u)=u^\theta. Так само uθuθu^\theta має розподіл XXX ? Так працює метод інверсії? u&lt;-runif(n) x&lt;-u^(theta)

21 r  distributions  inference  random-generation  inverse-cdf 

Наприклад, в R, MASS::mvrnorm()функція корисна для генерації даних для демонстрації різних речей у статистиці. Він бере обов'язковий Sigmaаргумент, який є симетричною матрицею, що визначає коваріаційну матрицю змінних. Як би я створив симетричну матрицю з довільними записами?n×nn×nn\times n

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Я намагаюся написати програму на R, яка імітує псевдо випадкові числа з розподілу з функцією кумулятивного розподілу: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 деa,b&gt;0,p∈(0,1)a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Я спробував обернути відбір проб, але зворотний не здається аналітично вирішим. Буду радий, якби ви могли запропонувати вирішення цієї проблеми

20 r  random-generation 

Я читаю про адаптивну MCMC (див., Наприклад, Розділ 4 Посібника Ланцюга Маркова Монте-Карло , ред. Брукс та ін., 2011; а також Andrieu &amp; Thoms, 2008 ). Основний результат Робертса та Розенталя (2007) полягає в тому, що якщо схема адаптації задовольняє зникаючу умову адаптації (плюс деякі інші технічні характеристики), адаптивна MCMC …

20 simulation  mcmc  random-generation  metropolis-hastings 

Як я можу взяти вибірку з розподілу суміші, зокрема суміші звичайних розподілів R? Наприклад, якщо я хотів зробити вибірку з: 0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1)0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; + \;0.2\!\times\mathcal{N}(3,.1) як я міг це зробити?

20 r  random-generation  mixture 

Я використовую розклад Холеського для імітації корельованих випадкових змінних із заданою кореляційною матрицею. Вся справа в тому, що результат ніколи не відтворює кореляційну структуру, як це дано. Ось невеликий приклад в Python для ілюстрації ситуації. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2, 3] sds = [1, …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Я намагаюся генерувати корельовану випадкову послідовність із середнім = , дисперсією = , коефіцієнтом кореляції = . У наведеному нижче коді я використовую &amp; як стандартні відхилення, і &amp; як засіб.1 0,80001110,80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix