Запитання з тегом «regression»

Яке призначення функції зв’язку як складової узагальненої лінійної моделі? Навіщо нам це потрібно? У Вікіпедії зазначено: Це може бути зручно співставити домен функції зв’язку з діапазоном середнього значення функції розподілу Яка перевага в цьому?

35 regression  generalized-linear-model  link-function  irls 

Яка точна формула використовується в R lm() для скоригованого R-квадрата? Як я можу це інтерпретувати? Відрегульовані формули r-квадрата Здається, існує кілька формул для обчислення скорегованого R-квадрата. Формула Веррі:1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Формула МакНемара:1−(1−R2)(n−1)(n−v−1)1−(1−R2)(n−1)(n−v−1)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v-1)} Формула Господа:1−(1−R2)(n+v−1)(n−v−1)1−(1−R2)(n+v−1)(n−v−1)1-(1-R^2)\frac{(n+v-1)}{(n-v-1)} Формула Штейна:1−[(n−1)(n−k−1)(n−2)(n−k−2)(n+1)n](1−R2)1−[(n−1)(n−k−1)(n−2)(n−k−2)(n+1)n](1−R2)1-\big[\frac{(n-1)}{(n-k-1)}\frac{(n-2)}{(n-k-2)}\frac{(n+1)}{n}\big](1-R^2) Описи підручника Згідно з підручником Філда, « Відкриття статистики за допомогою R» (2012, стор. 273) R …

35 r  regression  r-squared  lm  shrinkage 

Окрім буквального тестування кожної можливої ​​комбінації змінних (змінних) у моделі ( x1:x2або x1*x2 ... xn-1 * xn). Як визначити, чи існує взаємодія ДОЛЖНА чи ЗНАЧАЄМО між вашими незалежними (сподіваємось) змінними? Які найкращі практики виявити взаємодію? Чи є графічна техніка, яку ви могли б або могли використати?

35 regression  modeling  interaction 

В даний час я працюю над створенням моделі з використанням множинної лінійної регресії. Після познайомлення зі своєю моделлю я не знаю, як найкраще визначити, які змінні зберігати, а які видалити. Моя модель розпочалася з 10 прогнозів для DV. При використанні всіх 10 предикторів чотири вважалися значущими. Якщо я видалю лише …

35 regression  multiple-regression  feature-selection  modeling  model-selection 

У мене є логістична модель GLM з 8 змінними. Я провів тест-ква-квадрат у R anova(glm.model,test='Chisq')та 2 змінних виявились прогнозними, коли упорядковано у верхній частині тесту, і не так сильно, коли замовлено внизу. Напрошується summary(glm.model)думка, що їх коефіцієнти незначні (високе р-значення). У цьому випадку здається, що змінні не є істотними. Мені …

35 r  regression  logistic  statistical-significance  generalized-linear-model 

Мені підходить декілька лінійних регресійних моделей між 4 категоричними змінними (з 4 рівнями кожна) та числовим результатом. У моєму наборі даних є 43 спостереження. Регресія дає мені такі ppp -значення від -тесту для кожного коефіцієнта нахилу: . Таким чином, коефіцієнт для 4-го предиктора є значущим на рівні довіри .ттt.15 , …

35 regression  hypothesis-testing  multiple-comparisons  multiple-regression  t-test 

Під час запуску моделі множинної регресії в R один з виходів є залишковою стандартною помилкою 0,0589 на 95,161 градуса свободи. Я знаю, що 95 161 градус свободи задається різницею між кількістю спостережень у моїй вибірці та кількістю змінних у моїй моделі. Що таке залишкова стандартна помилка?

35 regression  standard-error  residuals 

Чому так, що логістична регресія стає нестабільною, коли класи добре розділені? Що означає добре відокремлені класи? Я дуже вдячний, якщо хтось може пояснити на прикладі.

34 r  regression  logistic  separation 

Скажімо, я вивчаю, як нарциси реагують на різні ґрунтові умови. Я зібрав дані про рН ґрунту проти зрілої висоти нарциса. Я очікую лінійних відносин, тому я берусь за лінійною регресією. Однак я не усвідомив, коли розпочав своє дослідження, що популяція насправді містить два різновиди нарцисів, кожен з яких реагує дуже …

34 regression  linear-model  dataset 

Розглянемо наступний малюнок з лінійних моделей Faraway з R (2005, стор. 59). Перший сюжет, схоже, вказує на те, що залишкові та пристосовані значення є некорельованими, оскільки вони повинні бути в гомосептичній лінійній моделі з нормально розподіленими помилками. Тому другий та третій графіки, які, схоже, вказують на залежність між залишками та …

34 regression  residuals  assumptions  graphical-model 

Коренева середньоквадратична помилка залишкова сума квадратів залишкова стандартна помилка середня квадратична помилка помилка тесту Я думав, що я розумів ці терміни, але чим більше я роблю статистичні проблеми, тим більше я плутаюся, де я вдруге здогадуюсь про себе. Мені хотілося б переконливості та конкретного прикладу Я можу легко знайти рівняння …

34 r  regression  residuals 

Чому процедура перехресної перевірки долає проблему перевиконання моделі?

34 regression  model-selection  cross-validation 

X і Y не співвідносяться (-.01); однак, коли я розміщую X у множинній регресії, що прогнозує Y, поряд з трьома (A, B, C) іншими (пов'язаними) змінними, X та дві інші змінні (A, B) є важливими провісниками Y. Зауважимо, що дві інші ( Змінні A, B) суттєво корелюються з Y поза …

34 regression  correlation  interpretation  causality 

Дорогі всі - я помітив щось дивне, чого я не можу пояснити, чи не так? Підсумовуючи: ручний підхід до обчислення довірчого інтервалу в моделі логістичної регресії та функції R confint()дають різні результати. Я пережив прикладну логістичну регресію Hosmer & Lemeshow (2-е видання). У 3-й главі є приклад обчислення коефіцієнта шансів …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

Мені цікаво , повторюваних процедур , які можуть бути використані , щоб виявити функціональну форму функції , y = f(A, B, C) + error_termде мій єдиний вхід безліч спостережень ( y, A, Bі C). Зверніть увагу, що функціональна форма fневідома. Розглянемо наступний набір даних: AA BB CC DD EE FF …

34 regression  machine-learning  algorithms  model-selection  data-mining