Запитання з тегом «regression»

Чи існує припущення про змінну реакцій логістичної регресії? Наприклад, припустимо, що у нас є точок даних. Здається, відповідь надходить з розподілу Бернуллі з . Тому у нас повинно бути розподілів Бернуллі з різним параметром .Y i p i = logit ( β 0 + β 1 x i ) 1000 …

18 regression  logistic  assumptions  iid 

Якщо є повним рангом, існує обернена , і ми отримуємо оцінку найменших квадратів: таХ Т Х β = ( Х Т Х ) - 1 х Y вар ( β ) = σ 2 ( Х Т Х ) - 1XXXXTXXTXX^TXβ^=(XTX)−1XYβ^=(XTX)−1XY\hat\beta = (X^TX)^{-1}XYVar(β^)=σ2(XTX)−1Var⁡(β^)=σ2(XTX)−1\operatorname{Var}(\hat\beta) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Як можна інтуїтивно пояснити у …

18 regression  variance  least-squares 

Я намагаюся вписати регресію, щоб пояснити кількість вбивств у кожному районі міста. Хоча я знаю, що мої дані слідують за розповсюдженням Пуассона, я намагався встановити OLS так: log(y+1)=α+βX+ϵlog(y+1)=α+βX+ϵlog(y+1) = \alpha + \beta X + \epsilon Потім я також спробував (звичайно!) Регресію Пуассона. Проблема полягає в тому, що я маю кращі …

18 regression  least-squares  poisson-regression 

Чи можу я отримати допомогу у виконанні цієї попередньої (триває) спроби отримати підшипники на еквівалентах ANOVA та REGRESSION? Я намагаюся узгодити поняття, номенклатуру та синтаксис цих двох методологій. Є багато повідомлень на цьому сайті , про їх спільності, наприклад , цього або цього , але це все-таки добре мати швидкий …

18 regression  anova  mixed-model 

Зі вступу до статистичного навчання Джеймса та ін., Оцінка одноразової перехресної валідації (LOOCV) визначається де .CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i = (y_i-\hat{y}_i)^2 Без доказу рівняння (5.2) зазначає, що для найменших квадратів або поліноміальної регресії (чи стосується це регресія лише на одній змінній мені невідомо), де " є й встроенна значення з початкових …

18 regression  self-study  cross-validation  least-squares 

Яка різниця між виконанням лінійної регресії з функцією радіального основи Гаусса (RBF) і лінійною регресією з ядром Гаусса?

18 regression  normal-distribution  kernel-trick 

Я хочу виконати дуже просту лінійну регресію в R. Формула така ж проста, як . Однак я хотів би, щоб ухил ( ) знаходився всередині інтервалу, скажімо, між 1,4 і 1,6.aу= a x + by=ax+by = ax + bаaa Як це можна зробити?

18 r  regression  constrained-regression 

У мене є точка (x, y), що мені потрібен лінійний регресор, щоб пройти через даний набір даних (X, Y). Як я реалізую це в R?

18 r  regression 

Контекст: З питання про обмін стеком з математики (чи можу я створити програму) , хтось має набір точок , і хоче приєднати до нього криву, лінійну, експоненціальну чи логарифмічну. Звичайний метод полягає в тому, щоб почати з вибору одного з них (який визначає модель), а потім зробити статистичні розрахунки.x−yx−yx-y Але …

18 regression  predictive-models  model-selection  curve-fitting 

У мене є деякі дані, які дуже корелюються. Якщо я запускаю лінійну регресію, я отримую лінію регресії з нахилом, близьким до одиниці (= 0,93). Я хотів би зробити тест, якщо цей нахил значно відрізняється від 1,0. Моє сподівання - це не так. Іншими словами, я хотів би змінити нульову гіпотезу …

18 regression  correlation  hypothesis-testing 

Візьмемо такий приклад: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Це створює модель y на основі x1 та x2, використовуючи регресію OLS. Якщо ми хочемо передбачити y для даного x_vec, ми можемо просто використати формулу, отриману з summary(fit). Однак що …

18 r  regression  predictive-models  prediction-interval 

Використовуючи коефіцієнт кореляції Пірсона, у мене є кілька змінних, які сильно корелюються ( і для двох пар змінних, які є в моїй моделі).ρ = 0,989ρ = 0,978ρ=0.978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0.989\rho = 0.989 Причина , деякі з змінних мають високу кореляцію тому , що одна змінна використовується в обчисленні для …

18 regression  correlation  modeling 

Я використовую модель logit. Моя залежна змінна - двійкова. Однак у мене є незалежна змінна , яка є категоричним і містить відповіді: 1.very good, 2.good, 3.average, 4.poor and 5.very poor. Отже, вона порядкова («кількісна категорія»). Я не впевнений, як впоратися з цим у моделі. Я використовую gretl. [Примітка від @ttnphns: …

18 regression  logistic  ordinal-data  predictor 

У мене є модель набору даних Movies, і я використовував регресію: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) library(ggplot2) res <- qplot(fitted(model), resid(model)) res+geom_hline(yintercept=0) Що дало вихід: Тепер я спробував працювати щось, що називається Додана змінна ділянка …

18 regression  data-visualization  multiple-regression  scatterplot 

Я колись це чув Перетворення журналу є найпопулярнішим для прямокосових розподілів у лінійній регресії чи квантильній регресії Хотілося б знати, чи є якась причина, що лежить в основі цього твердження? Чому перетворення журналу придатне для прямокутного розподілу? Як щодо розповсюдження лівої косою?

18 regression  distributions  data-transformation  skewness