Запитання з тегом «regression»

Методи аналізу взаємозв'язку між однією (або більше) змінними "залежними" та "незалежними" змінними.

3
Як би ви зробили байєсівську ANOVA та регресію в R? [зачинено]
Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . У мене досить простий набір даних, що складається з однієї незалежної змінної, однієї залежної змінної та категоріальної змінної. У мене є багато …

2
Як: Інтервали прогнозування для лінійної регресії за допомогою завантажувальної програми
У мене виникають труднощі зрозуміти, як використовувати завантажувальний інструмент для обчислення інтервалів прогнозування для лінійної регресійної моделі. Чи може хтось окреслити покрокову процедуру? Я шукав через Google, але нічого насправді не має для мене сенсу. Я розумію, як використовувати завантажувальний інструмент для обчислення довірчих інтервалів для параметрів моделі.

2
Перевірка статистично значущого піку
У мене є набір даних, і . Я хотів би перевірити таку гіпотезу: У є пік ; тобто x збільшується, y спочатку збільшується, а потім зменшується.yyyxxxyyyxxxyyy Першою моєю ідеєю було встановлення і в дзеркальній камері. Тобто, якщо я знаходжу, що коефіцієнт перед суттєво позитивний, а коефіцієнт перед суттєво негативний, то …

2
Рідкість, відкидаючи коефіцієнт найменших квадратів
Припустимо, я хочу регресувати на нормалізованому , але я хотів би розріджене рішення. Після регресії, чому відкидання коефіцієнтів з найменшою величиною не допускається?YYYXXX Для запису я чув і часто використовую методи ЛАРС та ЛАССО. Мені просто цікаво, чому вищезазначений підхід не застосовується.

1
Який алгоритм прямого ступінчатого регресії?
Можливо, я просто втомився, але у мене виникають проблеми, намагаючись зрозуміти алгоритм Forward Stagewise Regression. На сторінці «Елементи статистичного навчання» на сторінці 60: Регресія вперед-ступінь (FS) ще більш обмежена, ніж регресія вперед-ступінчасто. Він починається як регресія вперед, поступово, з перехопленням, рівним [середньому] y, і орієнтованими передбачувачами з коефіцієнтами спочатку всі …

2
Що ви можете зробити, коли у вас є змінні прогнози, які базуються на групових середніх значеннях з різними розмірами вибірки?
Розглянемо класичну проблему аналізу даних, де ти маєш результат і як це пов’язано з низкою прогнозів . Основний тип застосування тут на увазі:YiYiY_{i}Xi1,...,XipXi1,...,XipX_{i1}, ..., X_{ip} YiYiY_{i} - результат групового рівня, такий як рівень злочинності в місті .iii Провідники - це характеристики групи, такі як демографічні особливості міста .iii Основна мета …

1
Відновлення необроблених коефіцієнтів та дисперсій від ортогональної поліноміальної регресії
Здається, що якщо у мене є регресійна модель, така як я можу або помістити необроблений многочлен і отримати недостовірні результати, або встановити ортогональний поліном і отримати коефіцієнти які не мають прямої фізичної інтерпретації (наприклад, я не можу їх використовувати для пошуку розташування екстремумів у вихідному масштабі). Здається, я маю змогу …

1
Які існують різні типи кодування для категоричних змінних (в R) і коли ви їх використовуєте?
Якщо вам підходить лінійна модель або змішана модель, існують різні типи кодувань, які дозволяють перетворити категоричну або номінальну змінну в ряд змінних, для яких оцінюються параметри, такі як манекенне умовлення (за замовчуванням R) та кодування ефектів. Я чув, що кодування ефектів (іноді їх називають відхиленням або контрастним кодуванням) є кращим, …

2
Питання про логістичну регресію
Я хочу запустити бінарну логістичну регресію для моделювання наявності чи відсутності конфлікту (залежної змінної) з набору незалежних змінних протягом 10-річного періоду (1997-2006), причому кожен рік мав 107 спостережень. Мої незалежні: деградація земель (категорична для 2 видів деградації); приріст населення (0- ні; 1-так); тип існування (0 - тип один; 1 - …

4
"Поміркованість" проти "взаємодії"?
Я натрапив на ці два терміни, які взаємозамінно використовуються у багатьох контекстах. В основному, модератор (M) є фактором, який впливає на взаємозв'язок між X та Y. Аналіз модерації зазвичай проводиться за допомогою регресійної моделі. Наприклад, стать (M) може впливати на взаємозв'язок між "продуктом дослідження" (X) та "покупкою товару" (Y). У …


2
Вибір моделі Box-Jenkins
Процедура вибору моделі Box-Jenkins в аналізі часових рядів починається з перегляду функцій автокореляції та часткової автокореляції серії. Ці графіки можуть запропонувати відповідні і у моделі ARMA . Процедура продовжується, вимагаючи від користувача застосувати критерії AIC / BIC для вибору найбільш парсимоніальної моделі серед тих, що виробляють модель із терміном помилки …


7
Чи варто моделювати короткі часові серії?
Ось якийсь контекст. Мені цікаво визначити, як дві змінні середовища (температура, рівень поживних речовин) впливають на середнє значення змінної реакції протягом 11-річного періоду. Протягом кожного року є дані з понад 100 тис. Локацій. Мета - визначити, чи реагувало протягом 11 років середнє значення змінних реакцій на зміни змінних умов навколишнього …

4
Порівнюючи логістичні коефіцієнти на моделях з різними залежними змінними?
Це додаткове запитання від того, яке я задав пару днів тому . Я відчуваю, що це ставить інший нахил у питанні, тому перелічено нове питання. Питання: чи можна порівняти величину коефіцієнтів у моделях з різними залежними змінними? Наприклад, на одній вибірці скажу, що я хочу знати, чи економіка є більш …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.