Запитання з тегом «regression»

Припустимо, я хочу створити двійковий класифікатор. У мене є кілька тисяч особливостей і лише кілька 10-ти зразків. На основі знань про домен, я маю вагомі підстави вважати, що мітку класу можна точно передбачити, використовуючи лише декілька функцій, але я не маю уявлення, які з них. Я також хочу, щоб правило …

14 regression  logistic  multiple-comparisons  stepwise-regression 

У R drop1команда виводить щось акуратне. Ці дві команди мають отримати вихід: example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") Моя виглядає так: > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC F value Pr(F) <none> 2105.0 190.69 Agriculture …

14 r  regression  self-study  stepwise-regression 

Коли ви той, хто виконує роботу, усвідомлюючи, що ви робите, ви розвиваєте почуття, коли ви переоцінили модель. З одного боку, ви можете відстежувати тенденцію або погіршення в регульованій площі R моделі. Можна також відслідковувати подібне погіршення p-значень коефіцієнтів регресії основних змінних. Але, коли ви просто читаєте, що хтось інший вивчає, …

14 regression  multivariate-analysis  overfitting 

Колега в моєму кабінеті сьогодні сказав мені: "Деревові моделі не гарні, тому що вони потрапляють під екстремальні спостереження". Пошук тут призвів до цієї теми, яка в основному підтримує заяву. Що призводить мене до питання - за якої ситуації модель CART може бути надійною, і як це показано?

14 regression  classification  robust  cart 

Чи існує така модель моделювання, як LOESS, яка допускає нульовий, один або більше розривів, коли терміни розривів не відомі априорі? Якщо методика існує, чи існує реалізація в R?

14 r  regression  curve-fitting  change-point  loess 

Мені подобається розуміти різницю між моделлю перехоплення або без неї в логістичній регресії Чи є різниця між ними, за винятком того, що коефіцієнти перехоплення відносять до журналу (коефіцієнта шансів) відносно базової групи і без перехоплення вони розглядають журнал (шанси)? з того, що я бачив, коефіцієнти однакові в обох випадках, але …

14 regression  logistic  interpretation  model  intercept 

У регресії хребта цільовою функцією, яку слід мінімізувати, є:RSS+λ∑β2j.RSS+λ∑βj2.\text{RSS}+\lambda \sum\beta_j^2. Чи можна це оптимізувати за допомогою методу множника Лагранжа? Або це пряма диференціація?

14 regression  regularization  ridge-regression 

У рамках виведення узагальненої лінійної моделі для оцінки моделі використовують нульове та залишкове відхилення. Я часто бачу формули цих величин, виражені у вірогідності журналу насиченої моделі, наприклад: /stats//a/113022/22199 , Логістична регресія: Як отримати насичену модель Насичена модель, наскільки я її розумію, - це модель, яка ідеально підходить до спостережуваної реакції. …

14 regression  generalized-linear-model  deviance  log-likelihood 

Як визначити часовий ряд? Чи гаразд просто взяти першу різницю та запустити тест Діккі Фуллера, і якщо він нерухомий, ми хороші? Також я виявив в Інтернеті, що можу зірвати часовий ряд, зробивши це в Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller u_lncredit, drift regress lags(0) …

14 regression  time-series  stata  stationarity 

При лінійній регресії ми часто отримуємо множинні R і R у квадраті. Які відмінності між ними?

14 regression  r-squared 

Що в економетриці розуміють під скороченою формою? Крім того, що шукають люди, коли вони говорять: "Я хотів би бачити зменшені оцінки". Це було вирішено на роботі, і окремі пояснення та пошук Google є надмірно технічними. Сподіваючись, що хтось зможе навести простий приклад.

14 regression  multiple-regression  econometrics 

Я провів багаторазову регресію, в якій модель в цілому є значною і пояснює приблизно 13% дисперсії. Однак мені потрібно знайти кількість дисперсії, пояснену кожним значущим прогноктором. Як я можу це зробити за допомогою R? Ось деякі зразкові дані та код: D = data.frame( dv = c( 0.75, 1.00, 1.00, 0.75, …

14 r  regression  variance 

Нещодавно випадкові перегляди питань викликали пам’ять про невмілий коментар одного з моїх професорів кілька років тому попереджаючи про використання коефіцієнтів у регресійних моделях. Тож я почав читати це, ведучи врешті до Kronmal 1993. Я хочу переконатися, що я правильно інтерпретую його пропозиції щодо моделювання цих. Для моделі з співвідношенням з …

14 regression  modeling  interaction  weighted-regression  ratio 

Мені було просто цікаво, чи є в пуассоновій регресії помилка? Чи може регресія Пуассона мати випадкові наслідки та термін помилки? Я плутаюся з цього приводу. У логістичній регресії немає помилки, оскільки ваша змінна результат є двійковою. Це єдина модель glm, яка не має залишкового терміна?

14 regression  mixed-model  generalized-linear-model  poisson-regression 

Чи може хто-небудь допомогти пояснити деякі математики, що стоять за класифікацією в CART? Я хочу зрозуміти, як відбуваються два основні етапи. Наприклад, я підготував класифікатор CART на наборі даних і використав тестовий набір даних для позначення його прогнозованої продуктивності, але: Як обирається початковий корінь дерева? Чому і як формується кожна …

14 regression  classification  data-mining  cart