Запитання з тегом «robust»

У мене є дві групи досліджуваних, A і B, кожна з розмірами приблизно 400 і приблизно 300 прогнозів. Моя мета - побудувати модель передбачення для бінарної змінної відповіді. Мій клієнт хоче побачити результат застосування моделі, побудованої з А на Б. потужність та точність --- див. стор. 90, Зовнішня перевірка. Я …

17 pca  logistic  predictive-models  robust 

Я намагаюсь перевірити нульовий проти локальної альтернативи для випадкової змінної , за умови легкого та середнього перекосу та куртозу випадкової величини. Виконуючи пропозиції Вілкокса у «Вступі до надійної оцінки та тестування гіпотез», я переглянув тести, засновані на підстриженому середньому, медіані, а також М-оцінці місця розташування (одноетапна процедура Вілкокса). Ці надійні …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Надійна PCA (розроблена Candes et al. 2009 або ще краще Netrepalli et al. 2014 ) є популярним методом для виявлення багатоваріантного зовнішнього середовища , але відстань махаланобіса також може бути використана для виявлення зовнішньої тканини з урахуванням надійної, регульованої оцінки коваріаційної матриці . Мені цікаво (не) переваги використання одного методу …

17 pca  outliers  covariance-matrix  robust  anomaly-detection 

Як мені підходять параметри t-розподілу, тобто параметри, що відповідають "середньому" та "стандартному відхиленню" нормального розподілу. Я припускаю, що їх називають "середніми" та "масштабуючими / ступенями свободи" для розподілу t? Наступний код часто призводить до помилок "оптимізації оптимізації". library(MASS) fitdistr(x, "t") Чи потрібно спочатку масштабувати х чи перетворювати на ймовірності? Як …

17 r  distributions  maximum-likelihood  fitting  robust 

Я використовував ітеративно перезавантажені найменші квадрати (IRLS), щоб мінімізувати функції наступної форми, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) де NNN - кількість екземплярів xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R} , m∈Rm∈Rm \in \mathbb{R} є надійною оцінкою, яку я хочу, і ρρ\rho є відповідною надійною функцією покарання. Скажімо, вона опукла (хоча …

16 estimation  least-squares  robust  irls 

Загальний підхід для оцінки параметрів нормального розподілу полягає у використанні середнього та стандартного відхилення / дисперсії вибірки. Однак якщо є якісь пережиті люди, медіана та відхилення медіани від медіани повинні бути набагато стійкішими, правда? У деяких наборах даних, які я намагався, звичайний розподіл, оцінений N(median(x),median|x−median(x)|)N(median(x),median|x−median(x)|)\mathcal{N}(\text{median}(x), \text{median}|x - \text{median}(x)|) здається, набагато …

15 normal-distribution  estimation  outliers  robust  unbiased-estimator 

Я використовую rlm в пакеті R MASS для регресу багатовимірної лінійної моделі. Він добре працює для декількох зразків, але я отримую квазінульові коефіцієнти для конкретної моделі: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q …

15 r  multiple-regression  robust 

У мене є маса (приблизно 1000) оцінок, і всі вони повинні бути оцінками довготривалої еластичності. Трохи більше половини з них оцінюється за допомогою методу A, а решта - за допомогою методу B. Десь я прочитав щось на кшталт "Я думаю, що метод B оцінює щось зовсім інше, ніж метод А, …

15 mean  outliers  robust  references 

Деякі статистичні тести є надійними, а деякі - ні. Що саме означає стійкість? Дивно, але я не зміг знайти таке питання на цьому сайті. Крім того, іноді надійність і потужність тесту обговорюються разом. І інтуїтивно, я не міг розмежовувати два поняття. Що таке потужне випробування? Чим він відрізняється від надійного …

14 statistical-significance  power  robust 

Колега в моєму кабінеті сьогодні сказав мені: "Деревові моделі не гарні, тому що вони потрапляють під екстремальні спостереження". Пошук тут призвів до цієї теми, яка в основному підтримує заяву. Що призводить мене до питання - за якої ситуації модель CART може бути надійною, і як це показано?

14 regression  classification  robust  cart 

Нехай тому для дуже короткого зразка типу його можна обчислити від знаходження го порядку статичного парних відмінностей: { 1 , 3 , 6 , 2 , 7 , 5 } kQн= Сн. { | Хi- Xj| ; i&lt;j }( k )Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i&lt;j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{ 1 , 3 , 6 …

13 data-transformation  scales  robust  optimal-scaling 

Я працюю над статистикою для побудови програмного забезпечення. У мене є дані про кожну збірку про пропуск / відмову та минулий час, і ми генеруємо ~ 200 таких / тиждень. Коефіцієнт успішності легко агрегувати, я можу сказати, що 45% пройшли будь-який тиждень. Але я також хотів би узагальнити минулий час, …

12 outliers  robust  average 

Приклади цієї сторінки показують, що на просту регресію помітно впливають люди, що переживають люди, і це можна подолати за допомогою методів стійкої регресії: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Я вважаю, що lmrob і ltsReg - це інші надійні методи регресії. Чому не слід робити щоденний регрес (наприклад, rlm або rq), а не виконувати …

12 regression  multiple-regression  robust 

Я використовую звичайний оцінювач для , але я помітивщо навіть невеликі «викиди» в моєму емпіричному розподілі, тобто невеликі піки далеко від центру, впливаютьйого надзвичайно. Чи є надійніший оцінювач куртозу?K^=μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

Мені потрібно підходити до узагальненого розподілу Гаусса до 7-тьмяної хмари точок, що містять досить значну кількість людей, що мають велику вагу. Чи знаєте ви якийсь гарний пакет R для цієї роботи?

11 r  distributions  normal-distribution  robust