Запитання з тегом «sampling»

Я знаю, як генерувати послідовність із середнім . Наприклад, у Matlab, якщо я хочу створити послідовність довжиною , це:0 ± 1 10000±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Однак як створити послідовність із середнім значенням , тобто з трохи кращим?0,05 1±1±1\pm 10.050.050.05111

11 distributions  sampling  random-generation 

Я намагаюся створити доказ проблеми, над якою я працюю, і одне з припущень, які я роблю, - це те, що набір точок, з яких я відбираю, є щільним на всьому просторі. Практично я використовую відбір з латинських гіперкубів, щоб отримати мої точки за весь пробний простір. Що я хотів би …

11 sampling  asymptotics  latin-square  latin-hypercube 

Я насправді вагаюся з цим запитати, бо боюся, що мене віднесуть до інших питань або Вікіпедії щодо вибірки Гіббса, але я не маю відчуття, що вони описують те, що під рукою. Дана умовна ймовірність : p ( x | y ) y = y 0 y = y 1 x …

11 sampling  mcmc  gibbs 

Питання домашнього завдання: Розглянемо модель 1-го Ізінга. Нехай . або -1, або +1х яx=(x1,...xd)x=(x1,...xd)x = (x_1,...x_d)xixix_i π(x)∝e∑39i=1xixi+1π(x)∝e∑i=139xixi+1\pi(x) \propto e^{\sum_{i=1}^{39}x_ix_{i+1}} Створіть алгоритм вибірки гібса, щоб генерувати вибірки приблизно з цільового розподілу .π(x)π(x)\pi(x) Моя спроба: Випадково виберіть значення (-1 або 1), щоб заповнити вектор . Тож може бути . Отже, це .х …

11 self-study  sampling  mcmc  gibbs 

Це питання походить із цього питання щодо ".632 Правила". Я пишу з особливою посиланням на відповідь / нотацію користувача60603, наскільки це спрощує питання. Ця відповідь починається з вибірки розміру із заміни, з різних предметів у колекції (виклик) її N. Тоді ймовірність того, що зразок відрізняється від конкретного елемента N, тоді …

11 probability  sampling 

Раніше я дізнався про вибіркові розподіли, які давали результати, що стосуються оцінки, з точки зору невідомого параметра. Наприклад, для вибіркових розподілів та в моделі лінійної регресії β 1Уя=βпро+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) і β^1∼N(β1, σ2Sxx)β^1∼N(β1, σ2Sxx) \hat{\beta}_1 \sim \mathcal …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

Реалізація randomForest не дозволяє відібрати вибірку за кількістю спостережень, навіть при вибірці з заміною. Чому це? Добре працює: rf <- randomForest(Species ~ ., iris, sampsize=c(1, 1, 1), replace=TRUE) rf <- randomForest(Species ~ ., iris, sampsize=3, replace=TRUE) Що я хочу зробити: rf <- randomForest(Species ~ ., iris, sampsize=c(51, 1, 1), replace=TRUE) …

11 r  sampling  random-forest  stratification  oversampling 

Зазвичай перетворюється на Fisher для перевірки різниці між двома значеннями. Але, коли має бути мета-аналіз, чому ми повинні робити такий крок? Чи правильно для похибки вимірювання чи помилки вибірки, і чому ми повинні вважати, що - недосконала оцінка кореляції популяції?rrrzzzrrrrrr

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Мої дані такі. У мене дві групи пацієнтів. Пацієнтам кожної групи проводився різний тип операцій на очах. 5 змінних вимірювали на пацієнтах у кожній групі. Я хочу порівняти ці змінні між двома групами за допомогою тесту на перестановку або MANOVA. Око, на якому було зроблено операцію, насправді не має значення …

11 sampling 

Я постійно читаю про необхідність перевірки на автокореляцію в MCMC. Чому важливо, щоб автокореляція була низькою? Що він вимірює в контексті MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

У мене є деякі спостереження, і я хочу імітувати вибірку на основі цих спостережень. Тут я розглядаю непараметричну модель, зокрема, я використовую згладжування ядра, щоб оцінити CDF з обмежених спостережень. Тоді я малюю значення навмання з отриманого CDF. Далі - мій код (ідея полягає в тому, щоб отримати випадкову сукупність …

10 sampling  matlab  kernel-smoothing  density-estimation 

Нехай - незалежні стандартні звичайні випадкові величини. Існує багато (тривалих) доказів, що показують цеZ1,⋯,ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} Багато доказів досить довгі, і деякі з них використовують індукцію (наприклад, статистичні умовиводи Casella). Мені цікаво, чи є легкий доказ цього результату.

10 mathematical-statistics  sampling 

Обговорюючи рівень виконання завдань, чи є спосіб показати, що 0 з 20 спроб "гірше", ніж 0 з 10 спроб?

10 probability  sampling 

Скажімо, у нас є упорядкований список предметів [a, b, c, ... x, y, z, ...] Я шукаю сімейство дистрибутивів із підтримкою в списку вище, яким керується деякий параметр альфа, так що: Для альфа = 0 він призначає ймовірності 1 першому пункту, a вище, а 0 іншому. Тобто, якщо ми зразок …

10 distributions  sampling  discrete-data 

Випадкова величина визначається як вимірювана функція з однієї -алгебра з базовим мірою до іншої -алгебра .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )ХXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)ПPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Як ми можемо говорити про вибірку цієї випадкової величини? Чи …

10 sampling  random-variable  simulation