Запитання з тегом «variance»

На пг. 34 Введення в статистичне навчання : \newcommand{\Var}{{\rm Var}} Хоча математичне доказ виходить за рамки даної книги, можна показати , що очікуваний тест MSE для заданого значення , завжди можна розкласти на суму три основних величин: дисперсія в , квадрат зміщення з і дисперсія членів помилки . Це є,х0x0x_0f^( …

11 machine-learning  variance 

У мене є часовий ряд даних з N = 14 підрахунків у кожний момент часу, і я хочу обчислити коефіцієнт Джіні та стандартну помилку для цієї оцінки в кожний момент часу. Так як у мене є лише N = 14 підрахунків у кожній точці часу, я продовжував обчислення дисперсії джек-ножа, …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

Щойно я дізнався про концепцію завантажувального завантаження, і надумалося наївне запитання: якщо ми завжди можемо генерувати численні зразки завантажувальних даних з наших даних, навіщо взагалі турбуватися отримувати більше "реальних" даних? Я думаю, що у мене є пояснення, будь ласка, скажіть мені, чи я прав: я думаю, що процес завантаження зменшує …

11 variance  bootstrap  bias 

Крістофер Бішоп пише у своїй книзі Розпізнавання візерунків та машинне навчання доказом того, що кожен послідовний головний компонент максимізує дисперсію проекції до одного виміру після того, як дані проектуються в ортогональний простір до вибраних раніше компонентів. Інші демонструють подібні докази. Однак це лише доводить, що кожна послідовна складова є найкращою …

11 machine-learning  variance  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues 

Я знаю з попередніх досліджень, що Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Однак я не розумію, чому це так. Я бачу, що ефектом буде «підштовхувати» дисперсію, коли A і B коварі сильно. Має сенс, що коли ви створюєте композит із двох сильно корельованих змінних, ви, як правило, …

10 variance  covariance  intuition 

Як я можу оцінити кількість дисперсії у векторі лічильників слів? Я шукаю статистику, яка буде високою для документа А, оскільки вона містить багато різних слів, які трапляються нечасто, і низькі для документа B, оскільки вони містять одне слово (або кілька слів), які трапляються часто. Більш загально, як можна виміряти дисперсію …

10 variance  natural-language  gini  dispersion  bag-of-words 

Мені хотілося б зрозуміти, як я можу отримати відсоток дисперсії набору даних не в просторі координат, наданому PCA, а на дещо іншому наборі (повернутих) векторів. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), ylim = …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

У тестуванні гіпотез поширене питання - що таке дисперсія населення? Моє запитання - як ми можемо коли-небудь знати дисперсію населення? Якби ми знали весь розподіл, ми також могли б знати середню кількість всього населення. Тоді в чому сенс тестування гіпотез?

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

Щодо назви, я хотів би знати, чи існує статистичний тест, який може допомогти мені виявити значну розбіжність між двома подібними часовими рядами. Зокрема, дивлячись на рисунок нижче, я хотів би виявити, що серії починають розходитися в момент t1, тобто коли різниця між ними починає бути значною. Більше того, я б …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Я хочу оцінити середнє значення функції f, тобто де і незалежні випадкові величини. У мене є зразки f, але не iid: Є зразки для і для кожного є зразки з :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_nYiYiY_ininin_iXXXXi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Отже, у мене є зразкиf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) \dots f(X_{1,n_1},Y_1 ) \dots f(X_{i,j},Y_i) \dots f(X_{n,n_n},Y_n) Для оцінки середнього значення я …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Чи точне зважування є основним для мета-аналізу? Боренштейн та ін. (2009) пишуть, що для мета-аналізу можливим є все необхідне: Дослідження повідомляють про бальну оцінку, яка може бути виражена як одне число. Для цієї бальної оцінки може бути обчислена варіація. Мені не відразу зрозуміло, чому (2) суворо необхідний. Дійсно, всі широко …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Я порівнюю два пристрої контролю температури, обидва призначені для підтримки температури тіла рівно 37 градусів у хворих на наркоз. Прилади були встановлені для 500 пацієнтів, що утворюють дві групи. Група А (400 пацієнтів) - Пристрій 1, група В (100 пацієнтів) - Пристрій 2. Кожен пацієнт вимірював свою температуру один раз …

10 statistical-significance  repeated-measures  variance 

У звичайному обчисленні VIF для лінійної регресії кожна незалежна / пояснювальна змінна трактується як залежна змінна в звичайній регресії найменших квадратів. тобтоXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Значення зберігаються для кожної з регресій, а VIF визначається заR2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j} для певної пояснювальної …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Припустимо однопробний t-тест, де нульова гіпотеза . Тоді статистика t = ¯ x - μ 0μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0 використанням стандартного відхилення вибіркиs. Оцінюючиs, можна порівняти спостереження із середньою вибіркою¯x:t = x¯¯¯- мк0с / н√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}сssсssх¯¯¯x¯\overline{x} .s = 1n - 1∑нi = 1( хi- х¯¯¯)2---------------√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} Однак, якщо вважати, що заданий є істинним, можна …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

Якщо випробовуєте припущення про гомоскедастичність, параметричні (тест Бартлетта на однорідність варіантів bartlett.test) та непараметричні (тест Фігнера-Кіллена на однорідність варіантів fligner.test) доступні. Як сказати, який вид використовувати? Чи повинно це залежати, наприклад, від нормальності даних?

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification