Статистика та великі дані

Питання та відповіді для людей, зацікавлених у статистиці, машинному навчанні, аналізі даних, інтелектуальному аналізу даних та візуалізації даних

1
Неврівноважений змішаний ефект ANOVA для повторних заходів
У мене є дані про пацієнтів, які під час операції отримували два види лікування. Мені потрібно проаналізувати його вплив на серцебиття. Вимірювання серцевого ритму проводиться кожні 15 хвилин. Зважаючи на те, що тривалість операції може бути різною для кожного пацієнта, кожен пацієнт може проводити від 7 до 10 вимірювань серцевого …

6
R: обчислення кореляції по групі
Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. У R у мене є кадр даних, що містить мітку класу C (коефіцієнт) та два вимірювання, M1 і M2 . Як обчислити кореляцію між М1 та …
17 r  correlation 

3
Чи можете ви сказати, що статистика та ймовірність схожі на індукцію та дедукцію?
Я прочитав цю тему , і мені здається, що можна сказати, що: статистика = індукція? ймовірність = відрахування? Але мені цікаво, чи можуть бути ще якісь деталі щодо порівняння, яке мені не вистачає. Наприклад, чи статистика дорівнює індукції, чи це лише конкретний випадок? Здається, що ймовірність - це суб-випадок дедукції …

9
У чому різниця між статистикою та біостатистикою?
Мені прийшло в голову, що, хоча я протягом багатьох років збирав деякі ідеї щодо відмінностей між статистикою та біостатистикою, я ніколи не чув офіційного пояснення. У чому полягає відмінність між цими двома дисциплінами (в даний час)? І чому ця відмінність почалася в першу чергу? EDIT: У своєму первісному питанні я …

2
Якщо змінна ширина ядра часто хороша для регресії ядра, чому вони, як правило, не підходять для оцінки щільності ядра?
Це питання спонукається до обговорення в інших місцях . Змінні ядра часто використовуються при локальній регресії. Наприклад, льос широко використовується і добре працює як регресія, і ґрунтується на ядрі змінної ширини, яке адаптується до розрідженості даних. З іншого боку, звичайно вважається, що змінні ядра призводять до поганих оцінок при оцінці …

4
Поєднання двох довірчих інтервалів / бальних оцінок
Припустимо, в одному є дві незалежні вибірки з однієї сукупності, і для двох вибірок були використані різні методи для отримання точкової оцінки та довірчих інтервалів. У тривіальних випадках розумна людина просто об'єднає два зразки і використає один метод для аналізу, але припустимо, на даний момент, що інший метод повинен бути …


4
Міцний t-тест на середню
Я намагаюсь перевірити нульовий проти локальної альтернативи для випадкової змінної , за умови легкого та середнього перекосу та куртозу випадкової величини. Виконуючи пропозиції Вілкокса у «Вступі до надійної оцінки та тестування гіпотез», я переглянув тести, засновані на підстриженому середньому, медіані, а також М-оцінці місця розташування (одноетапна процедура Вілкокса). Ці надійні …

3
Факторний аналіз анкетування, що складається з предметів Лікерта
Раніше я аналізував предмети з психометричної точки зору. Але зараз я намагаюся проаналізувати інші типи питань щодо мотивації та інших тем. Ці питання є на масштабах Лікерта. Моя початкова думка полягала у використанні факторного аналізу, оскільки питання гіпотезуються, щоб відображати деякі основні виміри. Але чи підходить факторний аналіз? Чи потрібно …

12
Кращі книги для вступу до аналізу статистичних даних?
Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Я купив цю книгу: Як виміряти що-небудь: пошук цінностей нематеріальних речей у бізнесі і Перший аналіз даних: Посібник для учнів щодо великих чисел, статистики та хороших …

5
Регресія Пуассона з великими даними: чи неправильно змінювати одиницю вимірювання?
Через факториальне розподіл пуассона стає недоцільним оцінювати пуассонові моделі (наприклад, використовуючи максимальну ймовірність), коли спостереження великі. Так, наприклад, якщо я намагаюся оцінити модель, щоб пояснити кількість самогубств за певний рік (доступні лише щорічні дані), і скажу, що тисячі самогубств щороку є, чи неправильно виражати самогубства в сотні , щоб 2998 …


2
Чи можливо автоматизувати прогнозування часових рядів?
Я хотів би побудувати алгоритм, який міг би проаналізувати будь-який часовий ряд і «автоматично» вибрати найкращий традиційний / статистичний метод прогнозування (та його параметри) для аналізованих даних часових рядів. Чи можна було б зробити щось подібне? Якщо так, чи можете ви дати мені кілька порад, як можна підійти до цього?

2
Якщо модель авторегресивного часового ряду нелінійна, чи все-таки потрібна стаціонарність?
Думаючи про використання періодичних нейронних мереж для прогнозування часових рядів. Вони в основному реалізують своєрідну узагальнену нелінійну авторегресію порівняно з моделями ARMA та ARIMA, які використовують лінійну авторегресію. Якщо ми виконуємо нелінійну авторегресію, чи все-таки необхідно, щоб часовий ряд був нерухомим, і чи потрібно нам виконувати диференціювання способу, який ми …

1
Міцна PCA та міцна відстань махаланобіса для виявлення зовнішньої форми
Надійна PCA (розроблена Candes et al. 2009 або ще краще Netrepalli et al. 2014 ) є популярним методом для виявлення багатоваріантного зовнішнього середовища , але відстань махаланобіса також може бути використана для виявлення зовнішньої тканини з урахуванням надійної, регульованої оцінки коваріаційної матриці . Мені цікаво (не) переваги використання одного методу …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.