Статистика та великі дані

Коротке запитання: Чому це правда ?? Довге запитання: Дуже просто, я намагаюся з'ясувати, що виправдовує це перше рівняння. Автор книги, яку я читаю, (контекст тут, якщо ви цього хочете, але не потрібно), стверджує таке: Зважаючи на припущення про майже-гауссованість, ми можемо написати: p0(ξ)=Aϕ(ξ)exp(an+1ξ+(an+2+12)ξ2+∑i=1naiGi(ξ))p0(ξ)=Аϕ(ξ)ехp(ан+1ξ+(ан+2+12)ξ2+∑i=1наiГi(ξ)) p_0(\xi) = A \; \phi(\xi) \; exp( …

9 probability  normal-distribution  entropy  maximum-entropy 

"Про проблему Беренаса-Фішера: огляд" Сеок-Хо Кім та Аллена С. Коен Журнал статистики освіти та поведінки , том 23, номер 4, Зима, 1998, стор. 356–377 Я дивлюся на цю річ, і вона говорить: Фішер (1935, 1939) обрав статистику [де є звичайним одноразовим -статистичним для ], де взято в першому квадранті і …

9 distributions  parameterization  fiducial 

Я не знаю, чи це абсолютно поза темою, але я подумав, що може бути корисним думки та сукупну відповідь про те, чому мінливість є важливою темою у фінансовій економетрії. Я думаю, що це почалося з теорії портфеля та необхідності зрозуміти властивості основного другого моменту повернення активів. Згодом формула Блек-Шоулз і …

9 finance  volatility-forecasting 

Я починаю свою докторську подорож, і кінцевою метою, яку я поставив перед собою, є розробка АНН, яка б моніторила середовище, в якому вони працюють, і динамічно підлаштовувала б свою архітектуру до існуючої проблеми. Очевидним наслідком є ​​тимчасовість даних: якщо набір даних не є безперервним і не змінюється з часом, навіщо …

9 machine-learning  neural-networks 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 6 років тому . Зараз я намагаюся самостійно реалізувати деякі алгоритми машинного навчання. Багато хто з них має противною властивістю бути важкою налагодження, деякі помилки не …

9 dataset 

Оскільки ми не можемо підходити до моделі ARIMA, коли припущення про постійну дисперсію порушується, яку модель можна використовувати для пристосування одновимірних часових рядів?

9 time-series  modeling  forecasting  arima 

У мене є питання щодо вибору моделі та продуктивності моделі при логістичній регресії. У мене є три моделі, які базуються на трьох різних гіпотезах. Перші дві моделі (дозволяють назвати їх z і x) мають лише одну пояснювальну змінну в кожній моделі, а третя (дає назву w) є більш складною. Я …

9 logistic  model-selection  cross-validation 

Я веду статистику на 5 IV (5 рис особистості, екстраверсія, прихильність, сумлінність, невротизм, відкритість) проти 3 DV Ставлення до PCT, Ставлення до CBT, Ставлення до PCT проти CBT. Я також додав у віці та статі, щоб побачити, які інші наслідки є. Я тестую на предмет того, чи можуть риси особистості …

9 regression  correlation  spss  multiple-comparisons  pearson-r 

Я хотів би провести лінійну регресію над багатовимірним набором даних. Існують відмінності між різними вимірами з точки зору їх величини порядку. Наприклад, розмір 1 зазвичай має діапазон значень [0, 1], а розмірність 2 має діапазон значень [0, 1000]. Чи потрібно мені робити якісь перетворення, щоб забезпечити діапазон даних для різних …

9 regression  multiple-regression  linear-model 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . Здається, R зможе вивести приємні підсумкові графіки з об'єктів bugsі jagsзгенерованих функціями R2WinBUGS :: помилки та R2jags: jags . Однак я використовую …

9 r  data-visualization  jags  bugs 

Ось підсумок-висновок використовуваної нами Coxph-моделі (я використав R, а результат заснований на найкращій кінцевій моделі, тобто всі значущі пояснювальні змінні та їх взаємодії включені): coxph(formula = Y ~ LT + Food + Temp2 + LT:Food + LT:Temp2 + Food:Temp2 + LT:Food:Temp2) # Y<-Surv(Time,Status==1) n = 555 coef exp(coef) se(coef) z …

9 r  interaction  regression-coefficients  cox-model 

Я встановив модель ARIMA (5,1,2), використовуючи auto.arima()функцію R, і, шукаючи порядок, можна сказати, що це не найкраща модель для прогнозування. Якщо в ряді даних існують інші люди, який спосіб пристосувати модель до таких даних?

9 r  time-series  forecasting  outliers  arima 

Я планую включати координати як коваріати в рівняння регресії, щоб пристосуватись до просторової тенденції, яка існує в даних. Після цього я хочу перевірити залишки на просторову автокореляцію у випадковому варіанті. У мене є кілька питань: Чи повинен я виконувати лінійну регресію, в якій лише незалежні змінні - координати і а …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Я намагаюся написати сценарій R для імітації повторної інтерпретації експериментів 95-відсоткового довірчого інтервалу. Я виявив, що це завищує частку разів, коли справжня сукупність пропорції міститься в межах 95% вибірки вибірки. Не велика різниця - приблизно 96% проти 95%, але це мене все ж зацікавило. Моя функція бере samp_nймовірність вибірки з …

9 r  confidence-interval  binomial  theory 

Я знаю, що таке умовний розподіл ймовірностей. Але яка саме повна умовна ймовірність ?

9 probability  conditional-probability