Запитання з тегом «assumptions»

Які звичайні припущення для лінійної регресії? Чи включають вони: лінійна залежність між незалежною та залежною змінною незалежні помилки нормальний розподіл помилок гомоскедастичність Чи є інші?

72 regression  assumptions 

Для дослідження моделювання я повинен генерувати випадкові змінні , які показують prefined (населення) кореляцію з існуючою YYY . Я подивився в Rпакети copulaі CDVineякі можуть виробляти випадкові багатовимірні розподілу із заданою структурою залежностей. Однак неможливо зафіксувати одну із отриманих змінних до існуючої змінної. Будь-які ідеї та посилання на існуючі функції …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

Зараз я працюю над документом про квазіекспериментальні дослідження. Я маю розмір вибірки лише 15 через низьку кількість населення в обраній області, і лише 15 відповідають моїм критеріям. Чи 15 мінімальний розмір вибірки для обчислення для t-тесту та F-тесту? Якщо так, то де я можу отримати статтю чи книгу, щоб підтримати …

70 t-test  sample-size  assumptions  power 

Я припускаю, що я засмучуюся кожного разу, коли чую, як хтось каже, що ненормальність залишків та / або гетерокедастичність порушує припущення OLS. Для оцінки параметрів в моделі OLS жодне з цих припущень теоремою Гаусса-Маркова не потрібно. Я бачу, як це має значення в Тестуванні гіпотез для моделі OLS, тому що, …

52 regression  assumptions  normality-assumption  robust  teaching 

На сторінці Вікіпедії на ANOVA перелічено три припущення , а саме: Незалежність випадків - це припущення про модель, яка спрощує статистичний аналіз. Нормальність - розподіл залишків нормальний. Рівність (або «однорідність») дисперсій, що називається гомоскедастичністю ... Цікавим тут є друге припущення. Кілька джерел перераховують припущення по-різному. Деякі кажуть про нормальність необроблених …

52 anova  residuals  assumptions  normality-assumption 

На цьому веб-сайті є кілька ниток, які обговорюють, як визначити, чи залишки OLS асимптотично нормально розподілені. Ще один спосіб оцінити нормальність залишків з кодом R наведений у цій чудовій відповіді . Це ще одне обговорення практичної різниці між стандартизованими та спостережуваними залишками. Але, скажімо, залишки точно не розподіляються, як у …

43 regression  least-squares  residuals  assumptions  normality-assumption 

Я вивчаю аналіз виживання з цієї посади на UCLA IDRE, і я потрапив у розділ 1.2.1. Підручник говорить: ... якщо часи виживання, як відомо, були експоненціально розподілені , то ймовірність дотримання часу виживання ... Чому час виживання вважається експоненціально розподіленим? Мені це здається дуже неприродно. Чому зазвичай не поширюються? Скажімо, …

36 distributions  survival  assumptions  exponential 

Розглянемо наступний малюнок з лінійних моделей Faraway з R (2005, стор. 59). Перший сюжет, схоже, вказує на те, що залишкові та пристосовані значення є некорельованими, оскільки вони повинні бути в гомосептичній лінійній моделі з нормально розподіленими помилками. Тому другий та третій графіки, які, схоже, вказують на залежність між залишками та …

34 regression  residuals  assumptions  graphical-model 

Моє запитання випливає з цього коментаря до публікації в блозі Ендрю Гелмана, в якій він виступає за використання 50% довірчих інтервалів замість 95% довірчих інтервалів, хоча не на тій підставі, що вони більш чітко оцінюються: Я віддаю перевагу інтервали від 50% до 95% з 3 причин: Обчислювальна стабільність, Більш інтуїтивна …

30 confidence-interval  assumptions  robust 

Я працюю з великим набором даних (конфіденційним, тому я не можу надто багато поділитися), і прийшов до висновку, що необхідна негативна біноміальна регресія. Я ніколи раніше не робив регрес glm, і не можу знайти чіткої інформації про те, що таке припущення. Вони однакові для MLR? Чи можу я перетворити змінні …

30 regression  generalized-linear-model  data-transformation  assumptions  negative-binomial 

Під час встановлення регресійної моделі, що відбувається, якщо припущення виходів не виконані, зокрема: Що станеться, якщо залишки не є гомосептичними? Якщо залишки показують зростаючу чи зменшувальну картину в графіку Залишкові та Пристосовані. Що станеться, якщо залишки нормально не поширюються і не виконають тест Шапіро-Вілка? Тест на нормальність Шапіро-Вілка є дуже …

28 regression  multiple-regression  error  assumptions  normality-assumption 

Я намагаюся зрозуміти, що означає припущення незалежних спостережень . Деякі визначення: "Дві події є незалежними тоді і лише тоді, коли ." ( Словник статистичних термінів )P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) "виникнення однієї події не змінює ймовірності іншої" ( Вікіпедія ). "вибірка одного спостереження не впливає на вибір другого …

28 probability  sampling  multilevel-analysis  independence  assumptions 

Як приклад, розглянемо ChickWeightнабір даних у Р. Дисперсія очевидно зростає з часом, тому якщо я використовую просту лінійну регресію, наприклад: m <- lm(weight ~ Time*Diet, data=ChickWeight) Мої запитання: Які аспекти моделі будуть сумнівними? Чи обмежуються проблеми екстраполяцією поза Timeдіапазоном? Наскільки толерантною є лінійна регресія до порушення цього припущення (тобто, якою …

28 r  regression  heteroscedasticity  assumptions 

Я дізнався, що я повинен перевірити нормальність не на вихідних даних, а на їх залишки. Чи слід обчислювати залишки, а потім робити W тест Шапіро – Вілка? Чи обчислюються залишки як: ?Хi- маю на увазіХi-маю на увазіX_i - \text{mean} Будь ласка, дивіться це попереднє питання щодо моїх даних та дизайну.

27 normality-assumption  residuals  assumptions 

Тест Мантеля зазвичай застосовується для симетричних матриць відстані / різниці. Наскільки я розумію, припущення тесту полягає в тому, що міра, яка використовується для визначення різниць, повинна бути принаймні напівметричною (відповідати стандартним вимогам метрики, а не нерівності трикутника). Чи можна припущення про симетрію послабити (даючи попередню метрику)? Чи можливо застосувати тест …

26 statistical-significance  assumptions  distance