Запитання з тегом «correlation»

Я маю значення p з багатьох тестів і хотів би знати, чи є насправді щось важливе після виправлення для багаторазового тестування. Ускладнення: мої тести не є незалежними. Метод, про який я думаю (варіант методу продукту Фішера, Зайкін та ін., Genet Epidemiol , 2002), потребує кореляції між значеннями p. Для того, …

24 correlation  multiple-comparisons  statistical-significance  genetics 

У мене є матриця з двома стовпцями, які мають багато цін (750). На зображенні нижче я накреслив залишки наступної лінійної регресії: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Дивлячись на зображення, здається, дуже сильна автокореляція залишків. Однак як я можу перевірити, чи є автокореляція цих залишків сильною? Який метод я повинен використовувати? Дякую!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Я хочу генерувати дві змінні. Один - бінарний змінний результат (скажімо, успіх / невдача), а другий - вік у роках. Я хочу, щоб вік позитивно співвідносився з успіхом. Наприклад, має бути більше успіхів у старших вікових сегментах, ніж у нижчих. В ідеалі я повинен бути в змозі контролювати ступінь кореляції. …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Запитання: У мене є велика кореляційна матриця. Замість кластеризації окремих кореляцій я хочу кластеризувати змінні на основі їх співвідношень один з одним, тобто якщо змінні A і змінна B мають аналогічні кореляції зі змінними C до Z, то A і B повинні бути частиною одного кластеру. Хорошим прикладом реального життя …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

У літературі я знайшов два визначення щодо часу автокореляції слабо нерухомого часового ряду: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| де - автокореляція в відстані . ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]\rho_k = \frac{\text{Cov}[X_t,X_{t+h}]}{\text{Var}[X_t]}kkk Одним із застосувань часу автокореляції є пошук "ефективного розміру вибірки": якщо у вас є спостережень за …

23 r  time-series  correlation 

A позитивно пов’язаний з В. C - результат A і B, але вплив A на C негативний, а вплив B на C - позитивний. Це може статися?

22 regression  correlation 

Я хотів би ієрархічно кластеризувати свої дані, але замість того, щоб використовувати евклідову відстань, я хотів би використовувати кореляцію. Крім того, оскільки коефіцієнт кореляції коливається від -1 до 1, причому як -1, так і 1 позначають "співрегуляцію" в моєму дослідженні, я розглядаю як -1, так і 1 як d = …

22 correlation  clustering  distance  hierarchical-clustering 

У мене в голові з'явилася якась плутанина щодо двох типів оцінювачів популяційного значення коефіцієнта кореляції Пірсона. А. Фішер (1915) показав, що для біваріантної нормальної популяції емпіричний є негативно упередженим оцінником , хоча зміщення може бути практично значним лише для невеликого розміру вибірки ( ). Зразок r недооцінює \ rho в …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

З огляду на матрицю коваріації , як генерувати такі дані, щоб у них була матриця зразкової коваріації \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Більш загально: нас часто цікавить генерування даних із щільності f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , при цьому …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Контекст: За цей час я придбав набір евристики щодо того, як ефективно побудувати зв'язок між двома числовими змінними. Я думаю, що більшість людей, які працюють з даними, мали б подібний набір правил. Прикладами таких правил можуть бути: Якщо одна із змінних є позитивно перекошеною, розгляньте побудову цієї осі в масштабі …

22 data-visualization  correlation  teaching  rule-of-thumb  scatterplot 

Коефіцієнт Пірсона між двома змінними досить високий (r = .65). Але коли я ранжую змінні значення та запускаю співвідношення Спірмена, коефіцієнт коефіцієнта значно нижчий (r = .30). Що таке тлумачення?

22 correlation  spearman-rho 

Хімічні аналізи зразків навколишнього середовища часто цензуруються нижче за межами звітності або різними межами виявлення / кількості. Останні можуть варіюватися, як правило, пропорційно значенням інших змінних. Наприклад, зразок з високою концентрацією одного з'єднання, можливо, повинен бути розведений для аналізу, в результаті чого пропорційна інфляція меж цензури для всіх інших сполук, …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

(ОНОВЛЕННЯ: Я заглибився в це глибше і опублікував результати тут ) Список названих статистичних тестів величезний. Багато із загальних випробувань покладатися на умовиводи від простих лінійних моделей, наприклад, один-зразок Т-тест тільки у = β + ε , який перевіряється на нуль моделі у = μ + ε то , що …

22 regression  correlation  anova  t-test  linear-model 

Коефіцієнт кореляції зазвичай записується з великої літери але іноді - ні. Цікаво, чи дійсно є різниця між r 2 і R 2 ? Чи може r означати щось інше, ніж коефіцієнт кореляції?RRRr2r2r^2R2R2R^2rrr

22 correlation  terminology  r-squared 

Моє запитання виріс із обговорення з @whuber в коментарях до іншого питання . Зокрема, коментар @whuber був такий: Однією з причин, яка може вас здивувати, є те, що припущення, що лежать в основі тесту кореляції та тесту регресійного нахилу, різні - тож навіть коли ми розуміємо, що кореляція та нахил …

21 regression  correlation  p-value  assumptions