Запитання з тегом «correlation»

Який змістовний "кореляційний" захід для вивчення співвідношення між цими двома типами змінних? В R, як це зробити?

19 r  correlation  categorical-data  association-measure 

Ця проблема насправді стосується виявлення пожежі, але вона є аналогічною деяким проблемам виявлення радіоактивного розпаду. Явища, що спостерігаються, є як спорадичними, так і дуже мінливими; таким чином, часовий ряд буде складатися з довгих рядків нулів, перерваних змінними значеннями. Мета - це не просто фіксація подій (перерви в нулі), а кількісна …

19 time-series  correlation  crostons-method  intermittent-time-series 

Розглянемо лонормальні випадкові величини Х1Х1X_1 і Х2Х2X_2 з журнал( X1) ∼ N( 0 , 1 )журнал⁡(Х1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) і журнал( X2) ∼ N( 0 , σ2)журнал⁡(Х2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) . ρ min ρ ( X 1 , X 2 )ρмаксρмакс\rho_{\max}ρхвρхв\rho_{\min}ρ ( X1, X2)ρ(Х1,Х2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) і ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) , але …

19 correlation  copula 

Скажімо, у мене є дві стандартні нормальні випадкові величини і які є спільно нормальними з коефіцієнтом кореляції .X1X1X_1X2X2X_2rrr Яка функція розподілу ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

У блозі я знайшов таке пояснення, і хотів би отримати більше інформації про неперехідність кореляції: У нас є такі незаперечні факти: В середньому різниця в обсязі мозку між чоловіками і жінками Існує кореляція між IQ та розміром мозку; кореляція становить 0,33 і, таким чином, відповідає 10% варіабельності IQ З цих …

18 correlation  categorical-data  mean  descriptive-statistics  neuroscience 

Я знайшов посилання в статті, яка виглядає так: За даними Tabachnick & Fidell (1996), незалежні змінні з двоваріантною кореляцією більше, ніж 70, не повинні включатись у багаторазовий регресійний аналіз. Проблема: Я використовував у дизайні множинних регресій 3 корельовані змінні> .80, VIF з приблизно .2 - .3, толерантність ~ 4- 5. …

18 correlation  multiple-regression  multicollinearity  partial-correlation 

Я планую зробити симуляційне дослідження, де я порівнюю ефективність декількох надійних методів кореляції з різними розподілами (косою, з атрибутами тощо). Під міцним , я маю на увазі ідеальний випадок бути стійким проти: а) перекошених розподілів, б) переживачів та в) важких хвостів. Поряд із співвідношенням Пірсона як базової лінії, я думав …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

У мене є деякі дані, які дуже корелюються. Якщо я запускаю лінійну регресію, я отримую лінію регресії з нахилом, близьким до одиниці (= 0,93). Я хотів би зробити тест, якщо цей нахил значно відрізняється від 1,0. Моє сподівання - це не так. Іншими словами, я хотів би змінити нульову гіпотезу …

18 regression  correlation  hypothesis-testing 

Використовуючи коефіцієнт кореляції Пірсона, у мене є кілька змінних, які сильно корелюються ( і для двох пар змінних, які є в моїй моделі).ρ = 0,989ρ = 0,978ρ=0.978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0.989\rho = 0.989 Причина , деякі з змінних мають високу кореляцію тому , що одна змінна використовується в обчисленні для …

18 regression  correlation  modeling 

Я хочу створити код для побудови ACF та PACF з даних часових рядів. Так само, як цей генерований сюжет із minitab (нижче). Я спробував шукати формулу, але я все ще не добре її розумію. Ви не проти сказати мені формулу і як її використовувати, будь ласка? Яка горизонтальна червона лінія …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

Я тренував лінійну регресійну модель, використовуючи набір змінних / особливостей. І модель має хороші показники. Однак я зрозумів, що немає змінної, яка б добре співвідносилась із прогнозованою змінною. Як це можливо?

17 regression  machine-learning  correlation  multiple-regression  linear-model 

Я щойно пройшов іспит, де нам представили дві змінні. У грі на диктатора, де диктатору дають 100 доларів, і він може вибрати, скільки відправити чи зберегти для себе, між віком і тим, скільки грошей учасники вирішили зберегти, була позитивна кореляція. Я думаю, що ви не можете зробити причинну причину з …

17 correlation  causality 

Ми знаємо про те, що нульова кореляція не передбачає незалежності. Мене цікавить, чи означає ненульове співвідношення залежність - тобто якщо для деяких випадкових змінних і , чи можна взагалі сказати, що ?Corr ( X , Y ) ≠ 0 X Y f X , Y ( x , y ) …

17 correlation  independence 

Я шукаю конкретні, реальні випадки, коли причинно-наслідкові зв’язки були неналежним чином виведені з доказів кореляції. Зокрема, мене цікавлять приклади, які відповідають наступним критеріям: Наявність причинно-наслідкових зв’язків було прийнято як факт досить широкий, щоб мати помітні наслідки (на державну політику, дискурс, окремі рішення тощо). Посилання було зроблене виключно на основі співвіднесених …

17 correlation  causality 

Мене цікавить, чи є "співвідношення" трьох змінних чи ні, і якщо що, що це буде? Коефіцієнт кореляції моменту Пірсона E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Тепер питання для 3 змінних: Є E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} що-небудь? У R це здається чимось тлумачним: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > mean((a-mean(a)) * (b-mean(b)) * …

17 correlation  pearson-r