Запитання з тегом «correlation»

Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. У R у мене є кадр даних, що містить мітку класу C (коефіцієнт) та два вимірювання, M1 і M2 . Як обчислити кореляцію між М1 та …

17 r  correlation 

Відповідь на питання Зв’язок між коефіцієнтами кореляції фі, Метьюса та Пірсона? показує, що три коефіцієнтні методи - це всі еквіваленти. Я не зі статистики, тому це повинно бути легким питанням. У статті Метьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описано наступне: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

Я використовую, FactoMineRщоб зменшити набір даних вимірювань до прихованих змінних. Карта змінна вище ясно для мене , щоб інтерпретувати, але я збентежений , коли мова йде про зв'язки між змінними і компонента 1. Подивившись на змінної карті, ddpі covдуже близько до компоненту в карті, і ddpAbsтрохи далі геть. Але це …

17 correlation  pca  factor-analysis  association-measure  biplot 

Я знаю, що кореляція не означає причинно-наслідкових зв’язків, а натомість силу та напрямок відносин. Чи передбачає проста лінійна регресія причинного зв'язку? Або для цього необхідний інфекційний (t-тест тощо)?

17 regression  correlation  causality 

Кілька днів тому мій психолог-дослідник розповів мені про свій метод вибору змінних до лінійної регресійної моделі. Я думаю, що це не добре, але мені потрібно попросити когось іншого, щоб переконатися. Метод: Подивіться на кореляційну матрицю між усіма змінними (включаючи залежну змінну Y) і виберіть ті предиктори Xs, які найбільше співвідносяться …

17 regression  correlation  model-selection 

Мені цікаво, чи є якийсь зв’язок серед цих 3 заходів. Я, здається, не можу зв’язатись між ними, посилаючись на визначення (можливо, тому, що я новачок у цих визначеннях і маю дещо нерозумілий час, що їх розуміє). Я знаю, що діапазон подібності косинусів може бути від 0 до 1, і кореляція …

17 correlation  z-score  cosine-similarity 

Перш за все, я цього не запитую: Чому нульова кореляція не передбачає незалежності? Це вирішено (досить приємно) тут: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Що я прошу - це протилежне ... скажімо, дві змінні повністю незалежні одна від одної. Чи не могли вони мати крихітний кореляційний зв’язок випадково? Чи не повинно бути ... незалежність передбачає …

16 correlation  mathematical-statistics  covariance  independence 

Враховуючи три вектори , і , чи можливо, що кореляції між і , і , і є негативними? Тобто це можливо?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

Це твердження було піднято в найкращій відповіді на це питання . Я вважаю, що питання "чому" є досить різним, що воно вимагає нової нитки. Гуглінг "вичерпний захід асоціації" не спричинив жодного хіта, і я не впевнений, що ця фраза означає.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Я не в полі статистики. Я бачив слово "прив'язані дані", читаючи про коефіцієнти кореляції рейтингу. Що таке пов'язані дані? Що таке приклад зв’язаних даних?

16 correlation  nonparametric  ranks 

З огляду на і X 2 нормальні випадкові величини з коефіцієнтом кореляції ρ , як я можу знайти кореляцію між наступними лонормальними випадковими змінними Y 1 та Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Тепер, якщо і X 2 = …

16 correlation  random-variable  lognormal 

У лінійних моделях нам потрібно перевірити, чи існує взаємозв'язок між пояснювальними змінними. Якщо вони співвідносяться занадто сильно, то виникає колінеарність (тобто змінні частково пояснюють одна одну). На даний момент я просто розглядаю парне співвідношення між кожною з пояснювальних змінних. Питання 1: Що класифікується як занадто велика кореляція? Наприклад, чи є …

16 correlation  linear-model  multicollinearity 

Назвіть деякі методи вибірки двох корельованих випадкових змінних: якщо їх параметри розподілу ймовірностей параметризовані (наприклад, log-normal) якщо вони мають непараметричні розподіли. Дані - це два часові ряди, для яких ми можемо обчислити ненульові коефіцієнти кореляції. Ми хочемо моделювати ці дані в майбутньому, вважаючи, що історична кореляція та часовий ряд CDF …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Чи може хто-небудь допомогти мені зрозуміти формулу кореляції Пірсона? зразок rrr = середнє з продуктів стандартних оцінок змінних XXX і YYY . Я начебто розумію, чому їм потрібно стандартизувати XXX і YYY , але як зрозуміти продукти обох результатів z? Ця формула також називається "коефіцієнт кореляції продукту-моменту", але яка обгрунтування …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r