Запитання з тегом «correlation»

Чи існує якась стандартна процедура (така, яку можна цитувати як посилання) для вибору підмножини точок даних з більшого пулу з найсильнішою кореляцією (уздовж всього двох вимірів)? Наприклад, скажімо, у вас є 100 точок даних. Ви хочете підмножину в 40 балів з найсильнішим співвідношенням, можливим уздовж розмірів X і Y. Я …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Припустимо, у нас є X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), де unif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) є рівномірною випадковою вибіркою розміру n та Y=X1,Y=X1,Y=X_1, Z=0.4X1+1−0.4−−−−−−√X2.Z=0.4X1+1−0.4X2.Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Тоді кореляція між і Z дорівнює 0,4 .YYYZZZ0.40.40.4 Як я можу поширити це на три змінні: , X 2 , X 3 …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

Як я розумію, ми можемо отримати кореляцію, нормалізуючи коваріацію за допомогою рівняння ρi,j=cov(Xi,Xj)σiσjρi,j=cov(Xi,Xj)σiσj\rho_{i,j}=\frac{cov(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} де - стандартне відхилення . Xiσi=E[(Xi−μi)2]−−−−−−−−−−−√σi=E[(Xi−μi)2]\sigma_i=\sqrt{E[(X_i-\mu_i)^2]}XiXiX_i Мене хвилює те, що якщо стандартне відхилення дорівнює нулю? Чи є якась умова, яка гарантує, що вона не може бути нульовою? Спасибі.

15 correlation  standard-deviation  covariance 

моє питання особливо стосується реконструкції мережі

15 correlation  mutual-information 

Наскільки я зрозумів, кореляція відстані є надійним і універсальним способом перевірити, чи існує зв’язок між двома числовими змінними. Наприклад, якщо у нас є набір пар чисел: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) ми можемо використовувати кореляцію відстані, щоб перевірити, чи існує якесь (не обов'язково лінійне) відношення між двома змінними …

15 correlation  independence  intuition  distance-covariance 

Я працював із взаємною інформацією деякий час. Але я знайшов зовсім недавній захід у «світі кореляції», який також можна використовувати для вимірювання незалежності розподілу, так звану «кореляцію відстані» (також названу броунівською кореляцією): http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_covariance . Я перевірив папери, де вводиться цей захід, але не знайшовши ніякої алюзії на взаємну інформацію. Отже, …

15 correlation  mutual-information  distance-covariance 

Я вагаюся, чи запитувати це тут у статистиці StackExchange або в мовознавстві / англійській мові, але я вважаю, що тут може бути більше користувачів, які не сприймають мови, ніж користувачів, які користуються статистикою на іншому форумі;) Я часто читаю доповіді, в яких згадується про кореляцію як дієслово в активному голосі, …

14 correlation  terminology 

Це трохи перевірка кишок, будь ласка, допоможіть мені зрозуміти, чи я нерозумію цю концепцію, і яким чином. У мене є функціональне розуміння кореляції, але я відчуваю трохи розуміння, щоб справді впевнено пояснити принципи цього функціонального розуміння. Як я розумію, статистична кореляція (на відміну від більш загального використання терміна) - це …

14 correlation  categorical-data  covariance 

Я шукаю приклад двох випадкових змінних , таких, щоXXXYYY |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 але якщо розглядати хвостову частину розподілів, вони сильно співвідносяться. (Я намагаюся уникати "кореляції" / "кореляції" для хвоста, оскільки це може бути не лінійним). Можливо, використовуйте це: |cor(X′,Y′)|≫0|cor(X′,Y′)|≫0|\cor(X', Y')| \gg 0 де умовно X> 90 \% населення X …

14 correlation  extreme-value 

У мене є кілька цікавих даних про найпопулярніших музичних артистів, розподілених за місцем розташування на близько 200 округів Конгресу. Я хочу побачити, чи можна опитати людину на її музичні уподобання та визначити, чи він «вона слухає, як демократ», або «слухає як республіканець». (Природно, це легке серце, але в даних є …

14 correlation  prediction  pooling  weighted-data 

Чи правда, що є неупередженим оцінником для ? Тобто ρ X , Y E [ R X , Y ] = ρ X , Y ?RХ, YRХ,YR_{X,Y}ρХ, YρХ,Y\rho_{X,Y}E [ RХ, Y] = ρХ, Y?Е[RХ,Y]=ρХ,Y?\mathbf{E}\left[R_{X,Y}\right]=\rho_{X,Y}? Якщо ні, то який об'єктивний оцінювач для ? (Можливо, є стандартний неупереджений оцінювач, який використовується? Також, …

14 correlation 

Пояснюючи, чому некорельований не означає незалежних, є кілька прикладів, які передбачають купу випадкових змінних, але всі вони здаються такими абстрактними: 1 2 3 4 . Ця відповідь, здається, має сенс. Моя інтерпретація: Випадкова величина та її площа можуть бути неспорідненими (оскільки, мабуть, відсутність кореляції є чимось на зразок лінійної незалежності), …

14 correlation  independence  non-independent  garch  intuition 

Я читаю статтю, і автор написав: Вплив A, B, C на Y вивчали за допомогою багаторазового регресійного аналізу. A, B, C були введені в рівняння регресії з Y як залежної змінної. Аналіз дисперсії представлений у таблиці 3. Вплив B на Y був значним, а B корелює .27 з Y. Англійська …

14 regression  correlation  terminology 

З вікіпедії співвідношення рейтингів Спірмена обчислюється шляхом перетворення змінних XiXiX_i і YiYiY_i в ранжирувані змінні xixix_i і yiyiy_i , а потім обчислення співвідношення Пірсона між ранжированими змінними: Однак у статті йдеться про те, що якщо між змінними XiXiX_i та немає зв’язків YiYiY_i, наведена вище формула еквівалентна де di=yi−xidi=yi−xid_i = y_i …

14 correlation  proof  spearman-rho 

Я хотів би оцінити співвідношення між: Порядкова змінна: суб'єктам пропонується оцінити їх перевагу для 6 видів фруктів за шкалою 1-5 (від дуже огидної до дуже смачної). В середньому випробувані використовують лише 3 бали шкали. Безперервна змінна: ті ж суб'єкти просять швидко визначити ці плоди, що призводить до середньої точності для …

14 correlation  ordinal-data  spearman-rho  continuous-data