Запитання з тегом «correlation»

Я хотів би генерувати пари випадкових чисел з певною кореляцією. Однак звичайний підхід використання лінійної комбінації двох нормальних змінних тут недійсний, оскільки лінійна комбінація рівномірних змінних вже не є рівномірно розподіленою змінною. Мені потрібні дві змінні, щоб вони були рівномірними. Будь-яка ідея про те, як генерувати пари однорідних змінних із …

14 correlation  random-generation  uniform 

Мені цікаво, чи існує простий спосіб виявлення людей, що вижили. Для одного з моїх проектів, який, в основному, був співвідношенням кількості разів, коли респонденти беруть участь у фізичних навантаженнях за тиждень, і кількістю разів, коли вони їдять поза домом (фаст-фуд) протягом тижня, я намалював розсип і буквально видалив точки даних, …

14 correlation  outliers 

Це, мабуть, демонструє принципове нерозуміння того, як працюють часткові кореляції. У мене є 3 змінні, x, y, z. Коли я контролюю z, кореляція між x і y зростає порівняно з кореляцією між x і y, коли z не контролювалася. Це має сенс? Я схильний вважати, що коли керувати ефектом 3-ї …

14 correlation 

У мене два часові ряди S, і Т. вони мають однакову частоту і однакову довжину. Я хотів би обчислити (використовуючи R), кореляцію між цією парою (тобто S і T), а також мати можливість обчислити значення кореляції), тому я можу визначити, чи відповідає кореляція випадковістю чи ні. Я хотів би зробити …

14 r  time-series  correlation 

Контекст : Я хочу , щоб намалювати лінію в діаграмі розсіювання , що не виникає параметрическими, тому я використовую geom_smooth()в ggplotв R. Він автоматично повертається, geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

Я дивився на сторінку вікіпедії для кореляції відстаней, де, здається, характеризується тим, як це можна обчислити. Хоча я міг робити обчислення, я намагаюся визначити, які заходи кореляції відстані і чому розрахунки виглядають так, як вони роблять. Чи є (або багато) більш інтуїтивна характеристика кореляції відстані, яка могла б допомогти мені …

14 correlation  distance  intuition  distance-covariance 

Я отримую деякі непрості результати для співвідношення суми з третьою змінною, коли два предиктори негативно співвідносяться. Що викликає ці неспокійні результати? Приклад 1: Кореляція між сумою двох змінних та третьої змінної Розглянемо формулу 16.23 на сторінці 427 тексту Гільдфорда 1965 року, показану нижче. Непроста знахідка: Якщо обидві змінні співвідносяться .2 …

13 correlation  multiple-regression 

На мою думку, корельовані вхідні дані повинні призвести до надмірного розміщення в нейронних мережах, оскільки мережа засвоює кореляцію, наприклад, шум у даних. Це правильно?

13 correlation  neural-networks  overfitting 

Я хочу перевірити вибіркову кореляцію на значущість, використовуючи p-значення, тобтоrrr Н0: ρ = 0 ,Н1: ρ ≠ 0.H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. Я зрозумів, що можу використовувати z-перетворення Фішера, щоб обчислити це zo b s= n - 3-----√2ln( 1 + r1 - r)zobs=n−32ln⁡(1+r1−r)z_{obs}= \displaystyle\frac{\sqrt{n-3}}{2}\ln\left(\displaystyle\frac{1+r}{1-r}\right) і знаходження …

13 correlation  sample-size  fisher-transform 

У мене є матриця з 1000 спостережень і 50 змінних, кожна з яких вимірюється за 5-бальною шкалою. Ці змінні впорядковані в групи, але в кожній групі немає однакової кількості змінних. Я хотів би обчислити два типи кореляцій: Кореляція всередині груп змінних (серед характеристик): деякий показник того, чи змінні в межах …

13 correlation  psychometrics  scales 

Які плюси та мінуси використання LARS [1] проти використання координатного спуску для встановлення L1-регульованої лінійної регресії? Мене в основному цікавлять аспекти ефективності (мої проблеми мають, як правило, Nсотні тисяч і p<20). Однак, будь-які інші дані також будуть оцінені. редагувати: Оскільки я розмістив запитання, chl люб'язно вказав на статтю [2] Friedman …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Я налаштовував модель за допомогою caret, але потім повторно запустив модель за допомогою gbmпакета. Наскільки я розумію, що caretпакет використовує gbmі вихід повинен бути однаковим. Однак, лише швидкий тестовий пробіг із застосуванням data(iris)показує невідповідність моделі приблизно 5%, використовуючи RMSE і R ^ 2 в якості метрики оцінювання. Я хочу знайти …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Для ієрархічної кластеризації я часто бачу наступні дві "метрики" (вони точно не говорять) для вимірювання відстані між двома випадковими змінними і : \ newcommand {\ Cor} {\ mathrm {Cor}} \ begin {align} d_1 (X, Y) & = 1- | \ Cor (X, Y) |, \\ d_2 (X, Y) & = …

13 correlation  clustering  distance  metric 

Що стосується заголовку, ідея полягає у використанні взаємної інформації тут і після MI для оцінки "кореляції" (визначеної як "скільки я знаю про A, коли я знаю B") між суцільною змінною та категоріальною змінною. Я розкажу вам свої міркування з цього питання за мить, але перед тим, як порадити вам прочитати …

13 correlation  information-theory  mutual-information 

Чи однакові поняття коефіцієнтів кореляції фі та Меттьюса? Як вони пов'язані або еквівалентні коефіцієнту кореляції Пірсона для двох бінарних змінних? Я припускаю, що двійкові значення дорівнюють 0 і 1. Кореляція Пірсона між двома випадковими змінними Бернуллі і є:xxxyyy ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1−−−−−−−−−−√ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1 \rho = \frac{\mathbb{E} [(x - \mathbb{E}[x])(y - \mathbb{E}[y])]} {\sqrt{\text{Var}[x] \, \text{Var}[y]}} …

13 correlation  contingency-tables  bernoulli-distribution  model-evaluation  confusion-matrix