Запитання з тегом «correlation»

Я використовую пакет "lars" в R із наступним кодом: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > …

13 correlation  feature-selection  lasso  regularization  ridge-regression 

Це може бути основним питанням, але мені було цікаво, чому значення в регресійній моделі може бути просто в квадрат, щоб дати фігуру поясненої дисперсії?RRR Я розумію, що коефіцієнт може дати силу відносинам, але я не розумію, як просто квадратування цього значення дає міру поясненої дисперсії.RRR Будь-яке просте пояснення цьому? Дуже …

13 regression  correlation  r-squared 

У Вікіпедії є перетворення Фішера кореляції рангів Спірмена до приблизного z-балу. Можливо, цей z-бал - це відмінність від нульової гіпотези (кореляція ранжування 0)? На цій сторінці є такий приклад: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank …

13 correlation  spearman-rho 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 4 роки тому . Чи є пакет R, який я можу використовувати, щоб дослідити, чи існують зв’язки між змінними? Як правило, коли я шукаю шаблони, я …

13 r  data-visualization  correlation  eda 

Яка ваша інтуїція / інтерпретація розподілу власних значень кореляційної матриці? Я, як правило, чую, що зазвичай 3 найбільші власні значення є найважливішими, тоді як ті, близькі до нуля, - це шум. Крім того, я бачив декілька наукових робіт, які досліджують, як природні розподіли власних значень відрізняються від розрахованих за матрицями …

13 distributions  correlation 

При багаторівневому моделюванні внутрішньокласова кореляція часто розраховується на основі ANOVA випадкових ефектів уi j= γ00+ уj+ еi jyij=γ00+uj+eij y_{ij} = \gamma_{00} + u_j + e_{ij} де - рівня 2, а - залишки рівня 1. Тоді отримуємо оцінки, та для дисперсії та відповідно, і підключаємо їх до наступного рівняння:е я J …

12 correlation  mixed-model  intraclass-correlation 

У мене дуже великий набір даних, і близько 5% випадкових значень відсутні. Ці змінні співвідносяться між собою. Наступний приклад набору даних R - це лише іграшковий приклад з манекено-корельованими даними. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Передумови: я прочитав одну статтю, де автори повідомляють про співвідношення Пірсона 0,754 від розміру вибірки 878. Результат p-значення для тесту кореляції є значущим "дві зірки" (тобто p <0,01). Однак я вважаю, що при такому великому розмірі вибірки відповідне значення p повинно бути менше 0,001 (тобто три зірки). Чи можна р-значення …

12 hypothesis-testing  correlation  p-value  fraud 

Кореляція, , - міра лінійної асоціації між двома змінними. Коефіцієнт детермінації, r 2 , - це міра того, яка частина змінності в одній змінній може бути "пояснена" варіацією в іншій.rrrr2r2r^2 Наприклад, якщо - кореляція між двома змінними, то r 2 = 0,64 . Отже, 64% змінності в одному можна пояснити …

12 regression  correlation  r-squared 

Чи можливо отримати позитивну кореляцію між регресором та відповіддю ( +0,43), а після цього отримати від'ємний коефіцієнт у пристосованій регресійній моделі для цього регресора? Я не говорю про зміни в знаку регресора серед деяких моделей. Знак коефіцієнта завжди залишається. Чи можуть інші змінні примірної моделі впливати на зміну знака?

12 correlation  multiple-regression  regression-coefficients 

Напевно, це дуже основне питання, але я, здається, не зможу знайти на нього твердої відповіді. Я тут сподіваюся, можу. Зараз я читаю документи як підготовку до власної магістерської роботи. Наразі я читаю документ, який досліджує взаємозв’язок між твітами та особливостями фондового ринку. В одній зі своїх гіпотез вони припускають, що …

12 correlation  data-transformation  logarithm 

Розглянемо наступний графік: Червона лінія (ліва вісь) описує обсяг торгів певної акції. Синя лінія (права вісь) описує обсяг повідомлення про щебетання для цього запасу. Наприклад, 9 травня (05-09) було здійснено близько 1,100 мільйонів торгів та 4 000 твітів. Я хотів би порахувати, чи існує кореляція між тимчасовими серіями, або в …

12 time-series  correlation  lags 

Ми малюємо зразків, кожен розміром , незалежно від нормального розподілу.n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Тоді з зразків вибираємо 2 зразки, які мають найвищу (абсолютну) співвідношення Пірсона один з одним.NNN Яке очікуване значення цього співвідношення? Дякую [PS Це не домашнє завдання]

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Що виражається термінами нульового-, першого-, другого-, третього і т.д. порядку кореляції? Дякую!

12 correlation 

У мене виникають проблеми з обчисленням коефіцієнта кореляції грушевих наборів даних з можливо нульовим стандартним відхиленням (тобто всі дані мають однакове значення). Припустимо, у мене є такі два набори даних: float x[] = {2, 2, 2, 3, 2}; float y[] = {2, 2, 2, 2, 2}; Коефіцієнт кореляції "r" обчислюється …

12 correlation