Запитання з тегом «normal-distribution»

У мене є випадкова величина де a нормально розподілений . Що я можу сказати про та ? Наближення також буде корисним.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )Х( a ) = журнал( а )X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)Е( X)E(X)E(X)Va …

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

У мене є деякі дані, які виглядають із побудови графіка залишків проти часу майже нормальним, але я хочу бути впевненим. Як я можу перевірити нормальність залишків помилок?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Один наївний метод наближення до нормального розподілу - це об'єднання, можливо, IID випадкових величин, рівномірно розподілених на , потім ревітер та повторна шкала, спираючись на центральну граничну теорему. ( Бічна примітка : Існують більш точні методи, такі як перетворення Бокса - Мюллера .) Сума випадкових величин IID відома як рівномірний …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Інтуїтивно зрозумілим є середнє значення лише середнього рівня спостережень. Різниця полягає в тому, наскільки ці спостереження різняться від середнього значення. Мені хотілося б знати, чому інверсія дисперсії відома як точність. Яку інтуїцію ми можемо зробити з цього? І чому матриця точності настільки ж корисна, як матриця коваріації при багатоваріантному (нормальному) …

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Передумови: я викладаю колегам, які працюють на тестуванні гіпотез, і розумію більшу частину цього чудово, але є один аспект, який я зав’язую у вузли, намагаючись зрозуміти, а також пояснюю іншим. Це я думаю, що знаю (будь ласка, виправте, якщо не так!) Статистика, яка була б нормальною, якби відома дисперсія, слідкуйте …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

Функція qqnorm()R виробляє нормальний QQ-графік і qqline()додає лінію, яка проходить через перший і третій чверті. Яке походження цієї лінії? Чи корисно перевірити нормальність? Це не класична лінія (діагональ можливо після лінійного масштабування).у= ху=хy=x Ось приклад. Спочатку я порівняти емпіричну функцію розподілу з теоретичної функцією розподілу : Тепер я побудувати QQ-ділянку …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

Контекст Багатоваріантний Гауссан часто з'являється в машинному навчанні, і наступні результати використовуються у багатьох книгах та курсах МЛ без виводів. Наведені дані у вигляді матриці розмірів , якщо припустити, що за даними слід варіантний гауссовий розподіл із значеннями параметрів ( ) та матриці коваріації ( ) Оцінки максимальної ймовірності задаються:XX\mathbf{X} …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Я читаю книгу " Статистика" (Фріман, Пісані, Первес) і намагаюся відтворити приклад, коли монета кидається, скажімо, 50 разів, кількість підрахованих голів, і це повторюється, скажімо, 1000 разів. По-перше, я тримав кількість кидків (розмір зразка) на рівні 1000 і збільшував повтори. Чим більше повторень, тим краще дані відповідають нормальній кривій. Тож …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Нехай вибираються декартові координати випадкової точки st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Таким чином, радіус, , не розподілений рівномірно, як мається на увазі у ' pdf .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Тим не менш, я б очікував, що буде майже рівномірним, виключаючи артефакти через 4 залишки на краях:θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

Якщо у нас є 2 нормальних, некоррельовані випадкові величини ми можемо створити 2 корельовані випадкові величини за формулоюX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 і тоді матиме кореляцію з .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Чи може хтось пояснити, звідки береться ця формула?

19 correlation  normal-distribution  covariance 

За винятком того, що прибуток може бути негативним, тоді як ціни повинні бути позитивними, чи є якась інша причина моделювання цін акцій як нормального розподілу журналу, але моделювання повернення акцій як нормального розподілу?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Які деякі теореми можуть пояснити (тобто генеративно) чому можна очікувати нормального поширення реальних даних? Я знаю два: Центральна гранична теорема (звичайно), яка говорить нам, що сума декількох незалежних випадкових величин із середнім значенням та дисперсією (навіть коли вони не однаково розподілені) має тенденцію до нормального розподілу Нехай X і Y …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

У моєму класі обчислення ми зіткнулися з функцією , або "кривою дзвону", і мені сказали, що в статистиці вона часто застосовується.e−x2e−x2e^{-x^2} З цікавості хочу запитати: чи справді важлива в статистиці функція ? Якщо так, то що це з приводу що робить його корисним та які є його додатки?e−x2e−x2e^{-x^2}e−x2e−x2e^{-x^2} Я не …

19 normal-distribution 

Згідно з Вікіпедією, я розумію, що t-розподіл - це вибіркове розподіл величини t, коли вибірки є спостереженнями з нормально розподіленої сукупності. Однак я не розумію, чому це призводить до того, що форма розподілу t змінюється від жировика до майже абсолютно нормальної. Я розумію, що якщо ви берете пробу із звичайного …

19 normal-distribution  t-distribution 

Рецензуючи документ, автори констатують: "Змінні безперервного результату, що виявляють косий розподіл, були перетворені, використовуючи природні логарифми, до того, як були проведені t випробування для задоволення необхідних припущень щодо нормальності". Чи прийнятний це спосіб аналізу ненормативних даних, особливо якщо базовий розподіл не обов'язково є нормальним? Це може бути дуже дурним питанням, …

19 normal-distribution  data-transformation  t-test  lognormal