Запитання з тегом «normal-distribution»

Переважно теоретичне питання. Чи є приклади ненормальних розподілів, які мають перші чотири моменти, рівні рівних нормальним? Чи могли вони існувати в теорії?

19 normal-distribution  skewness  moments  theory  kurtosis 

Чи збігається нормальний розподіл до певного розподілу, якщо стандартне відхилення зростає без меж? мені здається, що pdf починає виглядати як рівномірний розподіл з межами, заданими . Це правда?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma]

18 normal-distribution  convergence 

Скажімо, у мене є дві стандартні нормальні випадкові величини і які є спільно нормальними з коефіцієнтом кореляції .X1X1X_1X2X2X_2rrr Яка функція розподілу ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Що мається на увазі під твердженням, що куртоз нормального розподілу дорівнює 3. Чи означає це, що на горизонтальній лінії значення 3 відповідає піковій ймовірності, тобто 3 - режим системи? Коли я дивлюся на звичайну криву, то здається, що пік настає в центрі, він же дорівнює 0. Так чому куртоз не …

18 normal-distribution  moments  kurtosis 

Який розподіл квадрата звичайно розподіленої випадкової величини з ? Я знаю, є коректним аргументом для порівняння стандартного нормального розподілу, але як бути з випадком неодиничної дисперсії?Х2Х2X^2Х∼ N( 0 , σ2/ 4)Х∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2

18 distributions  normal-distribution 

Яка різниця між виконанням лінійної регресії з функцією радіального основи Гаусса (RBF) і лінійною регресією з ядром Гаусса?

18 regression  normal-distribution  kernel-trick 

У мене є питання початківця щодо теореми про центральну межу (CLT): Мені відомо, що CLT стверджує, що середнє значення iid випадкових змінних є приблизно нормально розподіленим (для n → ∞н→∞n \to \infty , де - індекс підсумкових значень) або стандартизована випадкова величина матиме стандартний нормальний розподіл.ннn Тепер Закон великої кількості …

18 probability  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  law-of-large-numbers 

Я знаю, що легкої в обробці формули для CDF нормального розподілу дещо відсутня через складну функцію помилок у ній. Однак мені цікаво, чи є приємна формула для . Або яким може бути наближення "найсучаснішого" до цієї проблеми.N( c-≤ x &lt; c+| μ, σ2)N(c-≤х&lt;c+|мк,σ2)N(c_{-} \leq x < c_{+}| \mu, \sigma^2)

18 normal-distribution  approximation 

Для обчислення довірчого інтервалу (CI) для середнього значення з невідомим стандартним відхиленням (sd) ми оцінюємо стандартне відхилення чисельності населення, використовуючи t-розподіл. Зокрема, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} де σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Але оскільки у нас немає точкової оцінки стандартного відхилення сукупності, ми оцінюємо через наближенняCI=X¯±t95%(se)CI=X¯±t95%(se)CI=\bar{X} \pm t_{95\% …

18 normal-distribution  confidence-interval  sampling  t-distribution 

Це дуже просте запитання, але я не можу знайти виведення ні в Інтернеті, ні в книзі. Мені б хотілося побачити, як один баєс оновляє багатоваріантний нормальний розподіл. Наприклад: уявіть це P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf \Sigma}) \\ \mathbb{P}({\bf \mu}) &= & N({\bf \mu_0}, …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

Мені потрібно генерувати випадкові числа після нормального розподілу в інтервалі . (Я працюю в Р.)(a,b)(a,b)(a,b) Я знаю, що функція rnorm(n,mean,sd)генерує випадкові числа після нормального розподілу, але як встановити межі інтервалу в межах цього? Чи є для цього якісь функції R?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Основні курси статистики часто пропонують використовувати звичайне розподіл для оцінки середнього параметра популяції, коли розмір вибірки n великий (як правило, більше 30 або 50). Т-розподіл Стьюдента використовується для менших розмірів вибірки для врахування невизначеності у стандартному відхиленні вибірки. Коли розмір вибірки великий, стандартне відхилення вибірки дає хорошу інформацію про стандартне …

17 normal-distribution  confidence-interval  t-distribution 

Мені цікаво, в чому різниця між багатоваріантним стандартним нормальним розподілом і гауссова копула, оскільки коли я дивлюсь на функцію щільності, вони здаються мені однаковими. Моє питання полягає в тому, чому вводиться копула Гаусса або яка користь приносить копула Гаусса або яка її перевага в тому випадку, коли копула Гаусса - …

17 normal-distribution  copula 

що таке pdf добутку двох незалежних випадкових величин X і Y, якщо X і Y незалежні? X нормально розподілений, а Y розподілений у квадраті. Z = XY якщо XXX має нормальний розподіл X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2) fX(x)=1σx2π−−√e−12(x−μxσx)2fX(x)=1σx2πe−12(x−μxσx)2f_X(x)={1\over\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{-{1\over2}({x-\mu_x\over\sigma_x})^2} іYYYмає розподіл Chi-квадрата зkkkступенем свободи Y∼χ2kY∼χk2Y\sim \chi_k^2 fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)f_Y(y)={y^{(k/2)-1}e^{-y/2}\over{2^{k/2}\Gamma({k\over2})}}u(y) whreu(y)u(y)u(y)- функція одиничного кроку. Тепер, що таке …

17 normal-distribution  chi-squared  random-variable 

Як ми можемо обчислити задню частину з попередньою N ~ (a, b) після дотримання n точок даних? Я припускаю, що ми повинні обчислити середню вибірку та дисперсію точок даних і зробити якийсь розрахунок, який поєднує задній з попереднім, але я не зовсім впевнений, як виглядає формула комбінації.

17 bayesian  normal-distribution  conjugate-prior