Запитання з тегом «r»

Я новачок у R, замовлений логістичний регрес та polr. Розділ "Приклади" внизу сторінки довідки для polr (який відповідає логістичній або пробітній регресії моделі впорядкованому фактору) options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + Type + Cont, weights = Freq, data = housing) pr <- profile(house.plr) plot(pr) pairs(pr) Яку …

26 r  logistic 

У запитанні в іншому місці на цьому веб-сайті кілька відповідей згадували, що АПК еквівалентна перехресній валідації "відхід" (LOO) і що BIC еквівалентна перехресній валідації K-кратного. Чи є спосіб емпірично продемонструвати це в R таким чином, щоб методи, які беруть участь у LOO та K-кратному рівні, були зрозумілі та продемонстровані як …

26 r  aic  cross-validation  bic 

У мене є кореляційна матриця повернень безпеки, детермінант якої дорівнює нулю. (Це трохи дивно, оскільки матриця кореляції вибірки та відповідна коваріаційна матриця теоретично повинні бути певними.) Моя гіпотеза полягає в тому, що принаймні один цінний папір лінійно залежить від інших цінних паперів. Чи є в R функція, яка послідовно перевіряє …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

Надайте код R, який дозволяє проводити ANOVA між суб'єктами з -3, -1, 1, 3 контрастами. Наскільки я розумію, існує дискусія щодо відповідного типу суми квадратів (СС) для такого аналізу. Однак як стандартний тип SS, що використовується в SAS та SPSS (тип III), вважається стандартом у моїй області. Тому я хотів …

26 r  anova  contrasts  sums-of-squares 

Я використовую LOESS регресійні моделі в R, і я хочу порівняти виходи 12 різних моделей з різними розмірами вибірки. Я можу описати фактичні моделі більш детально, якщо це допоможе у відповіді на питання. Ось розміри вибірки: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH 2008-09: 2209 Fastballs vs RHH 2010: …

26 r  regression  loess 

Чи можна знайти значення р у грушовій кореляції в R? Щоб знайти кореляцію груші, я зазвичай роблю це col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Але як я можу знайти p-значення цього?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Я переглянув безліч довідкових сайтів і все ще плутаю, як вказати складніші вкладені терміни і в змішаній моделі. Я також плутати , як використання :і /та |у визначенні взаємодій і вкладеності з випадковими чинниками , використовуючи lmer()в lme4пакеті в R. Для цього питання припустимо, що я точно зобразив свої дані …

26 r  mixed-model  lme4-nlme 

Це подібно до методів повторного відбору проб Карета , хоча це дійсно ніколи не відповідало цій частині питання узгоджено. функція поїздів Карет пропонує cvі repeatedcv. Яка різниця в тому, що говорять: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) проти MyTrainControl=trainControl( method = "repeatedcv", number=5, repeats=5 ) Я розумію, cvрозбиває набір …

26 r  machine-learning  caret 

Натхненний розмовою Пітера Доннеллі в TED , в якій він обговорює, скільки часу знадобиться, щоб певна схема з'явилася в серії монет, я створив наступний сценарій у Р. Враховуючи два шаблони 'hth' і 'htt', це підраховує, скільки часу в середньому потрібно (тобто скільки викинуто монет), перш ніж потрапити на один із …

26 r  probability  stochastic-processes 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для Cross Valified. Закрито 6 років тому . Я хотів би виконати стовпчикову нормалізацію матриці в Р. З огляду на матрицю m, я хочу нормалізувати кожен стовпчик, поділяючи кожен елемент …

26 r  data-transformation  normalization  matrix 

Раніше я використовував прогноз про для прогнозування одномірного часового ряду, але перемикаю свій робочий процес на Р. Пакет прогнозування для R містить безліч корисних функцій, але одне, що він не робить, - це будь-яке перетворення даних перед запуском автоматичного .arima (). У деяких випадках прогноз про вирішує записати дані перетворення, …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

Розглянемо модель перешкод, яка передбачає підрахунок даних yвід звичайного прогноктора x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 У цьому випадку я маю дані підрахунку …

25 r  count-data  zero-inflation 

Блок-цитата, наведена нижче, від лідерів в області моделювання змішаних ефектів, стверджує, що координаційні зрушення в моделях з нульовою кореляцією між випадковими ефектами ('ZCP' моделі) змінюють прогнози моделі. Але чи може хтось детальніше пояснити або додатково виправдати свої вимоги? Заяви про які йде мова в Бейтс і ін в 2015 документ …

25 r  mixed-model  lme4-nlme 

Я хотів би показати, як змінюються значення певних змінних (~ 15) з часом, але я також хотів би показати, як змінні відрізняються один від одного в кожному році. Тому я створив цей сюжет: Але навіть при зміні колірної гами або додаванні різних типів ліній / форм це виглядає безладним. Чи …

25 r  data-visualization 

У lmerTestпакеті передбачена anova()функція для лінійних змішаних моделей з необов'язковою програмою Satterthwaite (за замовчуванням) або наближенням Кенвард-Роджера до ступенів свободи (df). Яка різниця між цими двома підходами? Коли вибрати який?

25 r  anova  mixed-model  lme4-nlme  degrees-of-freedom