Запитання з тегом «r»

Хтось знає, яка формула відстані Кука? Оригінальна формула відстані Кука використовує студизовані залишки, але чому R використовує std. Залишки Пірсона при обчисленні графіку відстані Кука для ГЛМ. Я знаю, що студизовані залишки не визначені для ГММ, але як виглядає формула для обчислення відстані Кука? Припустимо наступний приклад: numberofdrugs <- rcauchy(84, …

11 r  regression  generalized-linear-model  residuals  cooks-distance 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 6 років тому . У кадрі даних я хотів би отримати індекс стовпця за назвою. Наприклад: x <- data.frame(foo=c('a','b','c'),bar=c(4,5,6),quux=c(4,5,6)) Я хочу знати індекс стовпців для "bar". …

11 r 

Я встановив моделі ARIMA до оригінальних часових рядів, а найкраща модель - ARIMA (1,1,0). Тепер я хочу імітувати серію з цієї моделі. Я написав просту модель AR (1), але не зміг зрозуміти, як відрегулювати різницю в моделі ARI (1,1,0). Наступний код R для серії AR (1): phi= -0.7048 z=rep(0,100) e=rnorm(n=100,0,0.345) …

11 r  time-series  arima 

Чи є спосіб отримати оцінку достовірності (ми можемо назвати це також достовірністю або ймовірністю) для кожного прогнозованого значення при використанні таких алгоритмів, як Random Forests або Extreme Gradient Boosting (XGBoost)? Скажімо, цей показник довіри варіюватиметься від 0 до 1 і показує, наскільки я впевнений у певному прогнозі . З того, …

11 r  regression  random-forest  prediction  boosting 

Я сподіваюся, що хтось може допомогти у тому, що, на мою думку, є відносно простим питанням, і я думаю, що знаю відповідь, але без підтвердження це стало чимось, в чому я просто не можу бути впевненим. У мене є деякі дані підрахунку як змінної відповіді, і я хочу виміряти, як …

11 r  binomial  proportion  glmm  lme4-nlme 

Я намагаюся моделювати середню інтенсивність паразитів, що впливають на господаря в R, використовуючи негативну біноміальну модель. Я постійно отримую 50 або більше попереджень, які говорять: In dpois(y, mu, log = TRUE) : non-integer x = 251.529000 Як я можу впоратися з цим? Мій код виглядає приблизно так: mst.nb = glm.nb(Larvae+Nymphs+Adults~B.type+Month+Season, …

11 r  generalized-linear-model  negative-binomial 

Я застосував тест DW до моєї регресійної моделі в R, і я отримав статистику тесту DW 1,78 і p-значення 2,2e-16 = 0. Чи означає це, що між залишками не існує автокореляції, тому що stat близький до 2 з невеликим p-значенням чи це означає, хоча stat є близьким до 2, p-значення …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Використовуючи біплот значень, отриманих за допомогою аналізу основних компонентів, можна досліджувати пояснювальні змінні, що складають кожен компонент принципу. Чи можливо це також за допомогою лінійного дискримінаційного аналізу? Наведені приклади використання даних "Дані Іриса Едгара Андерсона" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set ). Ось дані райдужки : id SLength SWidth PLength PWidth species 1 5.1 …

11 r  pca  multivariate-analysis  discriminant-analysis  biplot 

У мене є два часові ряди щоденних даних. Один є, sign-upsа другий terminationsпередплати. Я хотів би передбачити останнє, використовуючи інформацію, що міститься в обох змінних. Переглядаючи графік цих рядів, очевидно, що закінчення співвідносяться з кратними реєстраціями місяцями раніше. Тобто, сплеск підписок 10 травня призведе до збільшення термінів припинення в 10 …

11 r  time-series  seasonality  var 

Ми намагаємося створити автоматичні корельовані випадкові значення, які будуть використовуватися як часові сесії. У нас немає існуючих даних, на які ми посилаємось, і просто хочемо створити вектор з нуля. З одного боку, нам, звичайно, потрібен випадковий процес з розподілом та його SD. З іншого боку, має бути описана автокореляція, що …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Припустимо, у нас є такий набір даних: Men Women Dieting 10 30 Non-dieting 5 60 Якщо я проведу точний тест Фішера в R, то що означає alternative = greater(або менше)? Наприклад: mat = matrix(c(10,5,30,60), 2,2) fisher.test(mat, alternative="greater") Я отримую p-value = 0.01588і odds ratio = 3.943534. Крім того, коли я …

11 r  statistical-significance  contingency-tables  fishers-exact 

Працюючи в основному з даними поперечного перерізу і зовсім недавно переглядаючи, скануючи спотикання через купу вступної літератури часових рядів, мені цікаво, яку роль відіграють пояснювальні змінні в аналізі часових рядів. Я б хотів пояснити тенденцію, а не дерендувати. Більшість того, що я читаю як вступ, передбачає, що серія випливає з …

11 r  time-series  multivariate-analysis 

Я хотів би розкласти наступні дані часових рядів на сезонні, трендові та залишкові компоненти мереж. Дані - це погодинний профіль охолоджувальної енергії з комерційного будинку: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Очевидними є щоденні та щотижневі сезонні ефекти, тому ґрунтуючись на поради: Як розкласти часовий ряд з кількома сезонними компонентами? …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats 

tl; dr: Починаючи з набору даних, згенерованого під нуль, я перекомпонував випадки із заміною та провів перевірку гіпотез на кожному перекомпонованому наборі даних. Ці тести гіпотези відкидають нуль більше 5% часу. нижче, дуже просте моделювання, я набори даних за допомогою , і я підходжу просту модель OLS до кожного. Потім …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Чому я отримую різні прогнози щодо ручного розширення поліномів та використання функції R poly? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <- lm(y~.-1,data=x_exp) xp_exp <- data.frame(f1=xp,f2=xp^2) yp <- predict(fit,xp_exp) lines(xp,yp) # using poly …

10 r  regression  polynomial