Запитання з тегом «self-study»

Примітка: Лорма Борель-Кантеллі говорить про це ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Потім, якщо ∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty за допомогою леми Бореля-Кантеллі Я хочу це показати по-перше, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

Фон Я намагаюся зрозуміти перший приклад в курсі пристосування моделей (тому це може здатися смішно простим). Я зробив обчислення вручну, і вони відповідають прикладу, але коли я повторюю їх у R, коефіцієнти моделі вимкнено. Я вважав, що різниця може бути пов’язана з підручником із застосуванням дисперсії сукупності ( ), тоді …

13 r  regression  self-study  lm 

Після центрування два вимірювання x і −x можна вважати незалежними спостереженнями з розподілу Коші з функцією щільності ймовірності: 1f( x : θ ) =f(x:θ)=f(x :\theta) = ,-∞&lt;x&lt;∞1π( 1 + ( х - θ )2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) , - ∞ &lt; x &lt; ∞,−∞&lt;x&lt;∞, -∞ < x < ∞ Покажіть, що якщо …

13 self-study  distributions  maximum-likelihood  cauchy 

Чи "добре" додати вертикальну лінію до гістограми для візуалізації середнього значення? Мені це здається нормальним, але я ніколи не бачив цього в підручниках і подібних, тому мені цікаво, чи існує якась умова, щоб цього не робити? Графік призначений для курсової роботи, я просто хочу переконатися, що я випадково не порушую …

13 self-study  data-visualization  mean  histogram 

У Здебільшого безшкодній економетрії: Супутник емпіриків (Ангріст і Пішке, 2009: стор. 209) я прочитав наступне: (...) Насправді, щойно визначений 2SLS (скажімо, простий Оцінювач Вальда) є приблизно неупередженим . Це важко показати формально, оскільки щойно визначений 2SLS не має моментів (тобто розподіл вибірки має жирові хвости). Тим не менш, навіть із …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

Нехай X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots x_n) - випадкова вибірка з рівномірного розподілу на (a,b)(a,b)(a,b) , де a&lt;ba&lt;ba < b . Нехай Y1Y1Y_1 і YnYnY_n - найбільша і найменша статистика порядку. Покажіть, що статистика (Y1,Yn)(Y1,Yn)(Y_1, Y_n) є спільно повною достатньою статистикою для параметра θ=(a,b)θ=(a,b)\theta = (a, b). Мені не проблема виявляти …

13 self-study  uniform  sufficient-statistics  complete-statistics 

Мене в інтерв'ю мені задали це запитання з . Чи є "правильна" відповідь?( n , k ) = ( 400 , 220 )(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Припустимо, що кидки є iid, а ймовірність голів . Тоді розподіл кількості голів у 400 кидках повинен бути близьким до нормального (200, 10 …

13 probability  hypothesis-testing  self-study  prior 

Ступінь свободи в множинній регресії дорівнює , де k - кількість змінних.N- k - 1N−k−1N-k-1kkk Чи мають включають змінний відгук (тобто, Y )? Наприклад, у моделі Y = B 0 + B 1 X 1 + B 2 X 2 , то k = 3 (тобто, 1 df кожен для …

13 self-study  multiple-regression  degrees-of-freedom 

Моє запитання випливає з наступного факту. Я читав дописи, блоги, лекції, а також книги про машинне навчання. Моє враження, що практикуючі машинного навчання, здається, байдужі до багатьох речей, про які піклуються статистики / економетрики. Зокрема, фахівці з машинного навчання наголошують на точності прогнозування щодо висновку. Один із таких прикладів трапився, …

13 machine-learning  self-study  inference 

Y X ∼ χ 2 ( n - 1 ) Y ∼ Beta ( nXXX і незалежно розподілені випадковими змінними, де і . Який розподіл ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X Щільність суглоба задається числом(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} Тоді граничний pdf із - , що мене нікуди не веде.f Z ( z ) = ∫ ∞ …

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Ці слова я все більше і більше чую, коли вивчаю машинне навчання. Насправді деякі люди виграли медаль Філдса, працюючи над закономірностями рівнянь. Отже, я думаю, що це термін, який переносить себе від статистичної фізики / математики до машинного навчання. Звичайно, кількість людей, яких я запитувала, просто не могла інтуїтивно пояснити …

12 machine-learning  self-study  terminology  regularization  definition 

Якщо - дискретна, а Y - неперервна випадкова величина, то що можна сказати про розподіл X + Y ? Це суцільне чи змішане?ХXXYYYХ+ YX+YX+Y Що з продуктом ?ХYXYXY

12 self-study  distributions  random-variable 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 4 роки тому . У мене є ця проблема, коли я повинен знайти pdf з . Я знаю лише те, що має розподіл . Який вид …

12 self-study  distributions  normal-distribution  pdf 

Я вивчаю розпізнавання образів і машинне навчання, і я натрапив на таке питання. Розглянемо двокласну задачу класифікації з рівною ймовірністю попереднього класуP(D1)=P(D2)=12P(D1)=P(D2)=12P(D_1)=P(D_2)= \frac{1}{2} і розподіл примірників у кожному класі, заданий p(x|D1)=N([00],[2001]),p(x|D1)=N([00],[2001]), p(x|D_1)= {\cal N} \left( \begin{bmatrix} 0 \\0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right), p(x|D2)=N([44],[1001]).p(x|D2)=N([44],[1001]). …

12 machine-learning  self-study  classification  discriminant-analysis 

Як я можу це вирішити? Мені потрібні проміжні рівняння. Можливо, відповідь −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функція щільності ймовірності. limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 джерело: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf p.40 Спробуйте проміжні рівняння нижче: ddt[∫∞txf(x)dx]=ddt[[xF(x)]∞t−∫∞tF(x)dx]??ddt[∫t∞xf(x)dx]=ddt[[xF(x)]t∞−∫t∞F(x)dx]?? \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics