Запитання з тегом «optimization»

Я працюю над моделлю оптимальних відсотків виплат у гральній галузі. Оскільки номінальна ціна квитка на 1 долар завжди становить 1 долар , ми використовуємо ефективну цінову стратегію, де Q = 1 долар у виграних призах. Якщо гра платить 50%, ефективна ціна становить 2 долари , оскільки саме на це потрібно …

13 linear-programming  profit-maximization  effective-price  optimization 

Хтось знає хороших посилань, щоб вивчити динамічне програмування безперервного часу? Посилання не повинні бути книгами. Вони також можуть бути посиланнями на Інтернет-ресурси. Посилання на чіткі, стислі обговорення навіть лише основ допоможуть.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

Намагаючись максимально використовувати утиліту, яка має функцію утиліти cobb-douglas , з , я знайшов такі формули ( Вікіпедія: маршалський попит ): a + b = 1u=xa1xb2u=x1ax2bu=x_1^ax_2^ba+b=1a+b=1a+b = 1 x1=amp1x2=bmp2x1=amp1x2=bmp2x_1 = \frac{am}{p_1}\\ x_2 = \frac{bm}{p_2} В одній із моїх книг я також знаходжу такі формули з тією ж метою: x1=aa+bmp1x2=ba+bmp2x1=aa+bmp1x2=ba+bmp2x_1 = …

10 microeconomics  consumer-theory  optimization  cobb-douglas 

Розглянемо наступну проблему динамічної оптимізації s.t. maxu∫T0F(x,u)dtx˙=f(x,u)maxu∫0TF(x,u)dts.t. x˙=f(x,u)\begin{align} &\max_u \int^T_0{F(x,u)dt}\\ \text{s.t.}~& \dot{x} = f(x,u) \end{align} FOCs Гамільтоніана задається через H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)\begin{align} H(x,u,\lambda) = F(x,u) + \lambda f(x,u) \end{align} Необхідні умови для оптимальності задаються максимумом принцип ∂H∂u∂H∂x=0=−λ˙∂H∂u=0∂H∂x=−λ˙\begin{align} \frac{\partial H}{\partial u} &= 0\\[2mm] \frac{\partial H}{\partial x} &= -\dot{\lambda} \end{align} Припустимо, що u∗=argmaxuH(x,u,λ)u∗=arg⁡maxuH(x,u,λ)u^*=\arg\max_u H(x,u,\lambda) …

9 optimization 

Я можу вирішити більшість проблем з максимальної корисності, використовуючи свої математичні знання .... але не тоді, коли мова йде про переваги Леонтія. У мене немає книги, на яку слід спиратися (я самостійно вивчаю), тому дуже хотів би допомогти. Як вирішити загальну максимізаційну задачу, наприклад де M - дохід і \ …

8 consumer-theory  utility  optimization  leontief 

Теорема Берже говорить Дозволяє X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n , f:X×Θ→Rf:X×Θ→Rf : X \times \Theta \to \mathbb R бути спільною безперервною функцією, C:Θ⇉XC:Θ⇉XC : \Theta \rightrightarrows Xбути безперервним (як верхнім, так і нижнім півконечним) компактним значенням відповідності. Функцією максимального значення та максимізатором є C ^ \ ast …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

Більшість авіакомпаній сідають на пасажирів, починаючи з задньої частини літака, а потім проправляються вперед (після посадки в пріоритетні класи та пасажирів). В епізоді «Мітбустерів» Адам і Джеймі випробували міф про те, що стратегія посадки, яку підтримує більшість авіакомпаній, назад на фронт , є найменш ефективною. Міф підтвердився, і це були …

7 utility  optimization  statistics  economic-measurement  measuring-utility 

Я не бачив цього запитання ніде, тому я ставлю його тут на випадок, якщо хтось інший (сподіваюся) може допомогти мені дійти до відповіді. У двох словах, моє питання: як ми можемо досягти функції збереження в канонічній OLG з утилітою Cobb-Douglas? Я поясню своє питання більш детально: У оригінальній моделі OLG …

2 macroeconomics  utility  optimization 

Яка інтуїція стоїть за цим? Нехай є виробничою функцією. Щоб прибуток існував, умови Indana повинні містити:Y=zF(K,N)Y=zF(K,N)Y=zF(K,N) ∂2zF(K,Nd)∂K∂N>0∂2zF(K,Nd)∂K∂N>0\frac{∂^2zF(K,N^d)}{\partial K \partial N} > 0 Я розумію всі умови інтуїтивно, але я можу зрозуміти це математично, але не можу зрозуміти навіть те, що означає . Що означає це, більший за нуль?∂2zF(K,Nd)∂K∂N>0∂2zF(K,Nd)∂K∂N>0\frac{∂^2zF(K,N^d)}{\partial K \partial …

1 macroeconomics  optimization  profit-maximization 

У мене є така проблема із плануванням соціального щоб максимально використовувати{ct,kt,nt}{ct,kt,nt}\{c_t, k_t, n_t \} E0∑t=0∞βtU(ct,1−nt),0&lt;β&lt;1E0∑t=0∞βtU(ct,1−nt),0&lt;β&lt;1\begin{gather*}E_0 \sum_{t=0}^\infty \beta^t U(c_t, 1 - n_t), 0 < \beta < 1\end{gather*} на тему yt=F(kt−1,nt)ct+xt=F(kt−1,nt)kt=h(xt,kt−1)yt=F(kt−1,nt)ct+xt=F(kt−1,nt)kt=h(xt,kt−1)\begin{gather} y_t = F(k_{t-1}, n_t) \\ c_t + x_t = F(k_{t-1}, n_t) \\ k_t = h(x_t, k_{t-1}) \end{gather} Для остаточного рівняння для …

1 macroeconomics  economic-growth  optimization