Статистика та великі дані

Питання та відповіді для людей, зацікавлених у статистиці, машинному навчанні, аналізі даних, інтелектуальному аналізу даних та візуалізації даних

6
Як я можу видалити всі записи, крім однієї певної копії, в рамці даних R? [зачинено]
Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 4 роки тому . У мене є кадр даних, який містить кілька повторюваних ідентифікаторів. Я хочу видалити записи з повторюваними ідентифікаторами, зберігаючи лише рядок із максимальним …
16 r 

2
Чи є гарною практикою стандартизація даних у регресії з даними на панелі / поздовжньому?
Взагалі я стандартизую свої незалежні змінні в регресіях, щоб правильно порівняти коефіцієнти (таким чином вони мають однакові одиниці: стандартні відхилення). Однак, використовуючи дані панелі / поздовжні, я не впевнений, як мені стандартизувати свої дані, особливо якщо я оцінюю ієрархічну модель. Щоб зрозуміти, чому це може бути потенційною проблемою, припустимо, у …

2
Початок роботи з нейронними мережами для прогнозування
Мені потрібні деякі ресурси, щоб почати використовувати нейронні мережі для прогнозування часових рядів. Я насторожено реалізую деякий документ, а потім з’ясовую, що вони значно перекрили потенціал своїх методів. Тож якщо у вас є досвід використання методів, які ви пропонуєте, це стане ще більш приголомшливим.

1
Інтуїтивне пояснення внеску в суму двох нормально розподілених випадкових величин
Якщо у мене є дві нормально розподілені незалежні випадкові величини XXX і YYY із значеннями μXμX\mu_X і μYμY\mu_Y та стандартними відхиленнями σXσX\sigma_X і σYσY\sigma_Y і я виявляю, що X+Y=cX+Y=cX+Y=c , то (припускаючи, що я не допустив жодних помилок) умовний розподіл з XXX і YYY заданих ccc , також зазвичай розподіляються …

3
Коли було б доцільно повідомити про дисперсію замість стандартного відхилення?
Я провів аналіз, в якому я моделював різні компоненти дисперсії. Звітуючи результати в таблиці, набагато більш стисло повідомляти про стандартні відхилення замість дисперсій. Отже, це приводить мене до питання - чи є коли-небудь причина повідомляти про відхилення замість стандартного відхилення? Чи доречніше звітувати одне за одним?

2
Як обчислюють довірчі інтервали для d Коена?
Я обчислив d Коена для коефіцієнтів регресії (зі статистики t), коефіцієнтів шансів та різниці серед значень, сподіваючись об'єднати результати в мета-аналізі і побачити, як він працює. Однак у Stata, здається, ти не можеш об'єднати ці результати без довірчих інтервалів для Коена, тому моє питання полягає в тому, як мені це …
16 cohens-d 

4
Припущення кластерного аналізу
Вибачте за рудиментарне запитання, я новачок у цій формі аналізу і досі дуже обмежене розуміння принципів. Мені було просто цікаво, чи багато параметричних припущень для багатоваріантних / одновимірних тестів застосовуються для кластерного аналізу? У багатьох джерелах інформації, яку я читав щодо кластерного аналізу, не вдається вказати жодних припущень. Мене особливо …


4
Стратегія вирішення відповідної моделі для підрахунку даних
Яка відповідна стратегія для вирішення, яку модель використовувати для даних лічильників? У мене є кількість даних, які мені потрібні для моделювання як багаторівневої моделі, і мені було рекомендовано (на цьому веб-сайті), що найкращий спосіб зробити це через помилки або MCMCglmm. Однак я все ще намагаюся дізнатися про байєсівську статистику, і …

1
Кореляція випадкових змінних нормальних для журналу
З огляду на і X 2 нормальні випадкові величини з коефіцієнтом кореляції ρ , як я можу знайти кореляцію між наступними лонормальними випадковими змінними Y 1 та Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Тепер, якщо і X 2 = …

2
Зведені результати лінійної моделі виконує R
Оскільки регресійне моделювання часто більше "мистецтво", ніж наукове, я часто опиняюсь на тестуванні багатьох ітерацій структури регресії. Які існують ефективні способи узагальнення інформації з цих кількох моделей, намагаючись знайти «найкращу» модель? Один із підходів, який я використав, - це скласти всі моделі до списку та перейти summary()через цей список, але …
16 r  regression 

1
Встановлення моделей в R, де коефіцієнти підлягають лінійним обмеженням
Як слід визначити формулу моделі в R, коли є одне (або більше) точних лінійних обмежень, що зв'язують коефіцієнти. Як приклад, скажіть, що ви знаєте, що b1 = 2 * b0 у простій лінійній регресійній моделі. Дякую!
16 r  regression  modeling 

4
Історії війни, де були прийняті неправильні рішення на основі статистичної інформації?
Я думаю, що справедливо сказати, що статистика - це прикладна наука, тому коли обчислюються середні та стандартні відхилення, це тому, що хтось прагне прийняти якісь рішення на основі цих цифр. Я буду сподіватися на те, що я буду хорошим статистиком, і тоді я можу "зрозуміти", коли вибірковим даним можна довіряти …

4
Чи слід включати аргумент, щоб запитувати суми квадратів III типу у ezANOVA?
Я розробив пакет ez для R як засіб, який допомагає людям переходити від пакетів статистики, таких як SPSS до R. Це досягається (сподіваємось) шляхом спрощення специфікації різних ароматів ANOVA та надання SPSS-подібного виходу (включаючи розміри ефекту та припущення тести), серед інших особливостей. Ця ezANOVA()функція здебільшого виконує функції обгортки car::Anova(), але …

1
Логістична регресія - проблеми багатоколірності / підводні камені
У логістичній регресії, чи потрібно так сильно піклуватися про мультиколінеарність, як ви б в прямому регресії OLS? Наприклад, з логістичною регресією, де існує мультиколінеарність, вам потрібно бути обережними (як у регресії OLS) з прийняттям висновку з коефіцієнтами бета-версії? Для регресії OLS одним із "фіксів" до високої мультиколінеарності є регрес хребта, …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.