Запитання з тегом «arima»

У мене 17 років (з 1995 по 2011 рік) даних свідоцтва про смерть, пов’язаних із смертю від самогубства для штату в США. Існує багато міфологій про самогубства та місяці / пори року, багато чого суперечливе, а також про літературу, яку я ' Подивившись, я не розумію використаних методів або впевненості …

24 r  chi-squared  arima  count-data  seasonality 

Я розумію, що ми повинні використовувати ARIMA для моделювання нестаціонарних часових рядів. Крім того, усе, що я читаю, говорить, що ARMA слід використовувати лише для стаціонарних часових рядів. Що я намагаюся зрозуміти, це те, що відбувається на практиці, коли неправильно класифікують модель та припускають, d = 0що це нестаціонарний часовий …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Сьогодні вранці я прокинувся, дивуючись (це може бути пов’язано з тим, що минулої ночі я не спав багато): оскільки перехресне підтвердження здається наріжним каменем правильного прогнозування часових рядів, які моделі я повинен "зазвичай" "перехресне підтвердження проти? Я придумав декілька (легких), але незабаром зрозумів, що це все, крім особливих випадків моделей …

23 time-series  cross-validation  arima 

Роблячи дослідження часових рядів в R, я виявив, що arima передбачає лише значення коефіцієнтів та їх стандартні похибки встановленої моделі. Однак я також хочу отримати p-значення коефіцієнтів. Я не знайшов жодної функції, яка б забезпечувала значення кофе. Тому я хочу сам обчислити його, але я не знаю ступеня свободи в …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Я вписую модель ARIMA у щоденний часовий ряд. Дані збираються щодня з 02-01-2010 по 30-07-2011 і стосуються продажів газет. Оскільки щотижневий зразок продажів можна знайти (середньоденна кількість проданих примірників зазвичай однакова з понеділка по п’ятницю, потім збільшується в суботу та неділю), я намагаюся зафіксувати цю «сезонність». Враховуючи дані "продажів", я …

21 r  time-series  arima  seasonality 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 6 років тому . Я працюю над невеликим проектом з одним часовим рядом, який вимірює дані про відвідування клієнта (щодня). Мої коваріати - це суцільна змінна, …

19 time-series  arima 

Я прочитав незліченну кількість публікацій на цьому веб-сайті, які надзвичайно суперечать використанню ступінчастого вибору змінних, використовуючи будь-який критерій, будь то p-значення, AIC, BIC тощо. Я розумію, чому ці процедури взагалі досить погані для вибору змінних. Мабуть, відомий пост Гунґа тут чітко ілюструє, чому; врешті-решт ми перевіряємо гіпотезу на тому ж …

17 forecasting  predictive-models  arima  aic  stepwise-regression 

Це основне питання щодо моделей Box-Jenkins MA. Як я розумію, модель MA - це в основному лінійна регресія значень часових рядів проти попередніх термінів помилки . Тобто спостереження спочатку регресується проти його попередніх значень а потім одне або більше значень використовуються як терміни помилки для MA модель.е т , . …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

У мене є дані про щомісячні часові ряди, і я хотів би робити прогнозування з виявленням людей, що вижили. Це зразок мого набору даних: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Я маю помірний досвід прогнозування часових рядів. Я переглянув декілька книг з прогнозуванням, і не бачу наступних питань, вирішених у жодній із них. У мене є два питання: Як я можу визначити об'єктивно (за допомогою статистичного тесту), якщо для даного часового ряду є: Стохастична сезонність або детермінована сезонність Стохастична тенденція …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Це довгий пост, тому я сподіваюся, що ви можете перенести зі мною, і, будь ласка, виправте мене там, де я помиляюся. Моя мета - складати щоденний прогноз на основі 3 або 4 тижнів історичних даних. Дані - це 15-хвилинні дані локального навантаження однієї з трансформаторних ліній. У мене виникають проблеми …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

З читання публікацій на цьому сайті я знаю, що є функція R auto.arima(в forecast пакеті ). Я також знаю, що IrishStat , учасник цього сайту, побудував комерційний пакет autobox на початку 1980-х. Оскільки ці два пакети існують сьогодні і автоматично вибирають моделі arima для даних наборів даних, що вони роблять …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

Які вимоги щодо стаціонарності використання регресії з помилками ARIMA (динамічна регресія) для висновку? Зокрема, у мене є нестаціонарна безперервна змінна результат , нестаціонарна безперервна змінна прогнозова х x a та манекенна змінна серія x b . Мені хотілося б дізнатись, чи лікування було пов'язане зі зміною змінної результату, яка більше …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

Я експериментую з алгоритмом машини для підвищення градієнта через caretпакет в Р. Використовуючи невеликий набір даних про вступ до коледжу, я застосував такий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

Я знаю про регуляризацію типу LASSO, хребет та еластичну сітку в моделях лінійної регресії. Питання: Чи можна застосувати цей (або подібний) вид пеналізованої оцінки до моделювання ARIMA (з не порожньою частиною МА)? pmaxpмахp_{max}qmaxqмахq_{max}p⩽pmaxp⩽pмахp \leqslant p_{max}q⩽qmaxq⩽qмахq \leqslant q_{max} наприклад, мінімізуючи AIC або AICc . Але чи можна замість цього використовувати регуляризацію? …

15 time-series  arima  lasso  regularization  ridge-regression