Запитання з тегом «bounds»

Чи існує галузь статистики, яка займається даними, для яких точні значення невідомі , але для кожної окремої людини ми знаємо або максимальне, або мінімальне значення, пов'язане зі значенням ? Я підозрюю, що моя проблема багато в чому випливає з того, що я намагаюся сформулювати її в статистичному плані, але, сподіваюся, …

29 biostatistics  population  bounds  interval-censoring 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Припустимо, у нас є незалежних випадкових змінних , , X_n з кінцевими засобами \ mu_1 \ leq \ ldots \ leq \ mu_N та дисперсіями \ sigma_1 ^ 2 , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Я шукаю обмеження без розподілу на ймовірність того, що будь-який X_i …

21 probability  bounds  maximum 

Я маю середнє значення 74,10 та стандартне відхилення 33,44 для вибірки, яка має мінімум 0 та максимум 94,33. Професор запитує мене, як може означати, що плюс одне стандартне відхилення перевищує максимум. Я показав їй багато прикладів з цього приводу, але вона не розуміє. Мені потрібна деяка довідка, щоб показати її. …

19 standard-deviation  mean  references  bounds  maximum 

У мене є 5 змінних, і я намагаюся передбачити свою цільову змінну, яка повинна бути в межах від 0 до 70. Як я можу використовувати цю інформацію для кращого моделювання своєї цілі?

18 regression  bounds 

Фреш-Хёфдінг верхньої межі відноситься до функції розподілу копули і задається С( у1, . . . , уг) ≤ хв { u1, . . , уг} .С(у1,...,уг)≤хв{у1,..,уг}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Чи є схожа (в тому сенсі, що це залежить від граничної щільності) верхньої межі для щільності копули замість CDF?в ( у1, . . …

16 references  joint-distribution  bounds  copula 

Питання просте: Чи доцільно використовувати лінійну регресію, коли Y обмежена і дискретна (наприклад, тестовий бал 1 ~ 100, деякий заздалегідь визначений рейтинг 1 ~ 17)? У цьому випадку, чи "не добре" використовувати лінійну регресію, або цілком неправильно її використовувати?

14 regression  multiple-regression  least-squares  linear  bounds 

Я шукаю межі на дисперсію максимуму набору випадкових змінних. Іншими словами, я шукаю формули закритої форми для , такі, що де X = \ {X_1, \ ldots, X_M \} є фіксованим набір M випадкових величин з кінцевими значеннями \ mu_1, \ ldots, \ mu_M та дисперсіями \ sigma_1 ^ 2, …

13 variance  bounds  maximum 

Враховуючи послідовність iid випадкових величин, скажімо, для , я намагаюся пов'язати очікувану кількість разів емпіричного середнього перевищить значення, , оскільки ми продовжуємо малювати зразки, тобто: Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,n1n∑ni=1Xi1n∑i=1nXi\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_ic≥0c≥0c \geq 0T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c})T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c}) \mathcal{T} \overset{def}{=} \sum_{j=1}^n \mathbb{P} \left(\left\{ \frac{1}{j}\sum_{i=1}^j X_i \geq c\right\}\right) Якщо припустити, що для деяких , ми можемо …

11 mathematical-statistics  expected-value  bounds 

Які відомі верхні межі щодо того, як часто євклідова норма рівномірно вибраного елемента буде більше, ніж заданий поріг?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Мене в основному цікавлять межі, які сходяться експоненціально до нуля, коли набагато менше .nnnddd

11 uniform  extreme-value  bounds 

Я намагаюся моделювати змінну відповідей, яка теоретично обмежена між -225 та +225. Змінна - це загальна оцінка, яку отримували суб'єкти під час гри. Хоча теоретично суб'єкти можуть набрати +225. Незважаючи на це, оскільки оцінка залежала не тільки від дій суб'єктів, але і від дій інших дій, максимум, кого хто забив …

11 regression  data-transformation  beta-distribution  bounds  beta-regression 

У своєму дослідженні я зіткнувся з такою загальною проблемою: у мене є два розподіли і по одному домену і велика (але кінцева) кількість вибірок з цих розподілів. Зразки незалежно та однаково розподіляються з одного з цих двох розподілів (хоча розподіли можуть бути пов’язані між собою: наприклад, може бути сумішшю та …

10 hypothesis-testing  mathematical-statistics  kullback-leibler  information-theory  bounds 

З огляду на дві сильно корельовані випадкові величини і , я хотів би обмежити ймовірність того, що різницяперевищує деяку кількість: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|&gt;K)&lt;δP(|X−Y|&gt;K)&lt;δ P( |X - Y| > K) < \delta Припустимо для простоти, що: Відомо, що коефіцієнт кореляції "високий", скажімо: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} / {\sigma_X \sigma_Y} \geq …

9 correlation  mathematical-statistics  bounds 

Я намагався встановити нерівність |Ti|=∣∣Xi−X¯∣∣S≤n−1n−−√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} де середнє значення вибірки і стандартне відхилення вибірки, тобто .X¯X¯\bar{X}SSSS=∑ni=1(Xi−X¯)2n−1−−−−−−−−−√S=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left( X_i -\bar{X} \right)^2}{n-1}} Неважко помітити, що і так але це не дуже близько до того, що я шукав, і не є корисним пов'язаним. Я експериментував з нерівностями Коші-Шварца і …

9 self-study  descriptive-statistics  bounds 

Я намагаюсь передбачити балансову оцінку і спробував кілька різних методів регресії. Одне, що я помітив, - це те, що передбачувані значення, здається, мають якусь верхню межу. Тобто фактичний баланс знаходиться у , але мої прогнози становлять приблизно . Наступний графік показує фактичний та передбачуваний баланс (прогнозований з лінійною регресією):[0.0,1.0)[0.0,1.0)[0.0, 1.0)0.80.80.8 …

9 regression  distributions  data-transformation  prediction  bounds