Запитання з тегом «consistency»

Зазвичай посилається на властивість статистичної процедури переходити до "правильного" місця, оскільки розмір вибірки має тенденцію до нескінченності, в першу чергу маючи на увазі оцінників, що сходяться до справжнього значення параметра, оскільки розміри вибірки розходяться. Використовуйте також для консистенції Фішера властивість, яку оцінювач, застосовуючи до повної сукупності, дає правильну відповідь.

3
Чим відрізняється послідовний оцінювач від об'єктивного оцінювача?
Я дуже здивований, що ніхто, здається, вже не питав цього ... Під час обговорення оцінок два терміни, які часто використовуються, є "послідовними" та "неупередженими". Моє запитання просте: в чому різниця? Точні технічні визначення цих термінів досить складні, і важко зрозуміти, що вони означають . Я можу уявити собі хороший і …
1
Чи є результат, який забезпечує завантажувальний пристрій, дійсний, якщо і лише якщо статистика є рівною?
Протягом усієї думки ми вважаємо, що наша статистика є функцією деяких даних яка з функції розподілу ; емпірична функція розподілу нашої вибірки - . Отже є статистикою, що розглядається як випадкова величина, а - версія завантаження статистики. Ми використовуємо як відстань KSθ ( ⋅ )θ(⋅)\theta(\cdot)Х1, … XнX1,…XnX_1, \ldots X_nthetas ; …
1
Чи завжди переважні непослідовні оцінки?
Послідовність, очевидно, є природним і важливим оцінювачем властивостей, але чи існують ситуації, коли може бути краще використовувати невідповідний оцінювач, а не послідовний? Більш конкретно, чи є приклади непослідовного оцінювача, який перевершує розумний послідовний оцінювач для всіх кінцевих (стосовно якоїсь відповідної функції втрат)?nnn
2
Чи є статистичне застосування, яке вимагає міцної послідовності?
Мені було цікаво, чи хтось знає, чи існує застосування в статистиці, в якому замість слабкої послідовності потрібна сильна послідовність оцінки. Тобто, сильна узгодженість є важливою для заявки, і додаток не працюватиме зі слабкою послідовністю.
3
Асимптотична консистенція з ненульовою асимптотичною дисперсією - що це собою являє?
Питання виникла раніше, але я хочу поставити конкретне запитання, яке намагатиметься отримати відповідь, яка уточнить (і класифікує) його: У «Асимптотиці бідної людини» чітко розмежовується між ними (a) послідовність випадкових змінних, яка ймовірно сходиться до постійної на противагу (b) послідовність випадкових змінних, яка ймовірно сходиться до випадкової величини (а отже, і …
4
Чому нам потрібен оцінювач, щоб бути послідовним?
Я думаю, я вже зрозумів математичне визначення послідовного оцінювача. Виправте мене, якщо я помиляюся: WnWnW_n - послідовний оцінювач дляθθ\theta якщо∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta Де - параметричний простір. Але я хочу зрозуміти необхідність того, щоб оцінювач був послідовним. Чому невідповідний оцінювач поганий? …
1
Чому визначення послідовного оцінювача є таким, яким воно є? А як щодо альтернативних визначень послідовності?
Цитата з wikipedia: У статистиці послідовний оцінювач або асимптотично послідовний оцінювач - це оцінювач - правило для обчислення оцінок параметра володіє властивістю, яке в міру того, як кількість використаних точок даних збільшується нескінченно, результуюча послідовність оцінок з вірогідністю сходить до .θ ∗θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Щоб зробити це твердження точним, нехай θ∗θ∗\theta^* є …
2
Приклад непослідовного оцінювача максимальної вірогідності
Я читаю коментар до статті, і автор стверджує, що іноді, хоча оцінювачі (знайдені за ML або максимальною квазіімовірністю) можуть бути невідповідними, потужність коефіцієнта ймовірності або тесту квазівірогідності все ж може сходитися до 1, оскільки кількість спостережуваних даних має тенденцію до нескінченності (консистенція тесту). Як і коли це відбувається? Чи знаєте …
1
Яка різниця між асимптотичною неупередженістю та послідовністю?
Чи має на увазі кожен другий? Якщо ні, то один означає інший? Чому / чому ні? Це питання виникло у відповідь на коментар до відповіді, яку я розмістив тут . Хоча пошук Google у відповідних термінах не дав нічого корисного, я помітив відповідь на зміну математики. Однак я вважав, що …
2
Розрахунок консистенції зйомки в НБА
Який би був правильний спосіб оцінити / визначити 3-бальну послідовність стрільби у гравця НБА? Наприклад, у мене є гравець, який стріляє 37% з 3-х крапкового діапазону і щороку займає 200 спроб. Я роздумував про те, щоб отримати середній показник 3-х балів від довільної кількості пострілів (скажімо, 20). Потім використовуючи ці …
1
Теорема без вільного обіду та послідовність K-NN
Під час обчислювального навчання теорема NFL стверджує, що не існує універсального учня. Для кожного алгоритму навчання існує розподіл, який обумовлює виведення учням гіпотезу з великою помилкою, з високою ймовірністю (хоча гіпотез помилок низький). Висновок полягає в тому, що для того, щоб навчитися, клас гіпотезу або розподіли повинні бути обмежені. У …
2
Припущення про найменші квадрати
Припустимо наступне лінійне співвідношення: , де - залежна змінна, - одна незалежна змінна та - термін помилки.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Згідно зі словами Stock & Watson (Вступ до економетрії; Глава 4 ), припущення третього найменшого квадрата - це те, що четверті моменти та є ненульовими та …
1
Чи алгоритм ЕМ послідовно оцінює параметри в моделі Гауссової суміші?
Я вивчаю модель Гауссової суміші і сам придумую це питання. Припустимо, основні дані генеруються із суміші КKK Гауссова розподіл і кожен з них має середній вектор мкк∈Rpμk∈Rp\mu_k\in\mathbb{R}^p, де 1 ≤ k ≤ K1≤k≤K1\leq k\leq K і кожен з них має однакову ко-дисперсійну матрицю ΣΣ\Sigma і припустимо це ΣΣ\Sigmaє діагональною матрицею. …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.