Запитання з тегом «distributions»

Отже, я вважаю, що я гідно розумію основи частого періодичного вірогідності та статистичного аналізу (і як погано це можна використовувати). У частістському світі є сенс задати таке питання, як "чи відрізняється цей розподіл від такого розподілу", оскільки дистрибуції вважаються реальними, об'єктивними та незмінними (як мінімум для даної ситуації), і тому …

25 distributions  bayesian 

У мене є кілька частот запитів, і мені потрібно оцінити коефіцієнт закону Зіпфа. Це найвищі частоти: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039

25 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Яка практична різниця між Wasserstein метрикою і Кульбакою-Лейблером дивергенцией ? Метрику Вассерстейна також називають відстань руху Землі . З Вікіпедії: Метрика Вассерстейна (або Васерштейна) - це відстань, яка визначається між розподілами ймовірностей на заданому метричному просторі М. і Дивергенція Куллбека – Лейблера - це міра того, як один розподіл ймовірностей …

25 distributions  kullback-leibler  metric  wasserstein 

Негативний двочленний (NB) розподіл визначається на невід'ємні цілі числа і має функцію масової ймовірностіЧи має сенс розглянути безперервний розподіл на негативних реалах, визначених тією ж формулою (замінивши на x \ in \ mathbb R _ {\ ge 0} )? Біноміальний коефіцієнт можна переписати як добуток (k + 1) \ cdot …

24 distributions  negative-binomial  count-data  continuous-data  bioinformatics 

Зараз я працюю над проблемою, де мені потрібно розробити алгоритм ланцюга Маркова Монте-Карло (MCMC) для моделі простору стану. Щоб мати змогу вирішити задачу, мені було надано таку ймовірність : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 ). τ - стандартне відхилення x .ττ\tauττ\tauττ\tauτ2τ2\tau^2ττ\tauххx …

24 distributions  bayesian  prior  state-space-models  cauchy 

Тож це питання злегка безладний, але я включаю барвисті графіки, щоб компенсувати це! Спочатку передумови, а потім питання. Фон Скажімо, у вас -вимірний мультиноміальний розподіл з рівними ймовірностями по категоріям. Нехай π = ( π 1 , … , π n ) - нормовані відліки ( c ) від цього …

24 distributions  bayesian  bootstrap  multinomial  dirichlet-distribution 

За класичним визначенням зовнішньої форми як точки даних, що витісняє 1,5 * IQR від верхнього або нижнього кватилі, існує припущення про несказаний розподіл. Для косих розподілів (Експоненціальна, Пуассонова, Геометрична тощо) найкращий спосіб виявити сторонність шляхом аналізу перетворення вихідної функції? Наприклад, дистрибутиви, керовані експоненціальним розподілом, можуть бути перетворені за допомогою функції …

24 distributions  outliers  skewness  exponential  interquartile 

Мені сьогодні прийшло в голову, що розподіл можна розглядати як компроміс між Гауссом та Лапласом розподіли для таЧи має такий розподіл назву? І чи має вираз його константа нормалізації? Обчислення мене обминає, тому що я не знаю, як навіть почати розв’язувати для в інтегралі x∈R,p∈[1,2]β>0.C1=C⋅∫ ∞ - ∞ exp(-|x-μ | …

23 distributions  normal-distribution  terminology  laplace-distribution  distribution-identification 

Нехай X1X1X_1 і - 2 iidrv, де . Я хотів би знати розподіл для .X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Найкраще, що я можу зробити, це взяти ряд Тейлора обох і зрозуміти, що різниця - це сума різниці між двома нормальними rv і двома r-chi квадратами на додаток до решти різниці …

23 probability  distributions  random-variable  lognormal  approximation 

Використовуючи t-розподіл студента з градусів свободи, параметр розташування та параметр шкали має щільністьl sk>0к>0k > 0lлlsсs Γ(k+12)Γ(k2kπs2−−−−√){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,Γ(к+12)Γ(к2кπс2){1+к-1(х-лс)}-(к+1)/2,\frac{\Gamma \left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\sqrt{k \pi s^2}\right)} \left\{ 1 + k^{-1}\left( \frac{x-l}{s}\right)\right\}^{-(k+1)/2}, як показати, що розподіл Стьюдента може бути записаний як суміш гауссових розподілів, пропустивши , та інтегруючи щільність суглоба щоб отримати граничну щільність ? Які параметри …

23 distributions  mixture 

Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Мені потрібно обчислити сукупну функцію розподілу вибірки даних. Чи є щось подібне до hist () в R, яке вимірює функцію кумулятивної щільності? У мене є спроби …

23 r  distributions  cdf 

Я знаю, що якщо медіана і середня величина приблизно рівні, то це означає, що існує симетричне розподіл, але в цьому конкретному випадку я не впевнений. Середня та медіана досить близькі (лише 0,487 м / різниця в жовчі), що призведе до того, що я можу сказати, що існує симетричний розподіл, але …

23 distributions  mean  skewness  median  qq-plot 

Я використав принцип максимальної ентропії для обгрунтування використання декількох розподілів у різних налаштуваннях; однак мені ще не вдається сформулювати статистичну, на відміну від інформаційно-теоретичної інтерпретації максимальної ентропії. Іншими словами, що означає максимізація ентропії щодо статистичних властивостей розподілу? Хтось наткнувся чи, можливо, виявив собі статистичну інтерпретацію макс. ентропійні розподіли, які не …

23 distributions  entropy  intuition  information-theory  maximum-entropy 

Як я можу знайти PDF (функція густини ймовірності) розподілу, заданого CDF (функція накопичувального розподілу)?

23 distributions  pdf  cdf 

Велику кількість разів катаємо 6-сторонні штампи. Обчислюючи різницю (абсолютне значення) між рулоном та його попереднім рулоном, чи очікується, що різниці розподіляться рівномірно? Для ілюстрації з 10 рулонів: roll num result diff 1 1 0 2 2 1 3 1 1 4 3 2 5 3 0 6 5 2 7 …

22 distributions  uniform