Запитання з тегом «distributions»

Я чистий студент з математики, малий досвід прикладної математики. З минулої осені я відвідував заняття з книги Casella & Berger, і закінчив сотні (230+) сторінок проблем із фізичними вправами в книзі. Зараз я перебуваю в главі 10. Однак, оскільки я не користувався статистикою або не планував стати статистикою, я не …

22 distributions  references  eda 

Як я можу перевірити, чи є мої дані, наприклад, зарплата від постійного експоненціального розподілу в R? Ось гістограма мого зразка: . Будь-яка допомога буде дуже вдячна!

22 r  distributions  goodness-of-fit  exponential 

Я думав, що важкий хвіст = жирний хвіст, але деякі статті, які я читав, давали мені зрозуміти, що це не так. Один з них говорить: важкий хвіст означає, що розподіл має нескінченний j-й момент для деякого цілого j. Крім того, всі dfs у доменній області залучення Pareto df мають великі …

22 distributions 

Я взяв вибірковий процес у реальному світі, час пінг-мережі. "Час у зворотній час" вимірюється в мілісекундах. Результати наведені в гістограмі: Часи пінг мають мінімальне значення, але довгий верхній хвіст. Хочу знати, що це статистичний розподіл, і як оцінити його параметри. Незважаючи на те, що розподіл не є нормальним розподілом, я …

22 distributions  sample-size  sample  normality-assumption  distribution-identification 

Заява Розподіл вибірки дисперсії вибірки - це розподіл у квадратичній формі зі ступенем свободи, рівним , де - розмір вибірки (враховуючи, що випадкова змінна величина, що становить інтерес, зазвичай розподіляється).nn - 1н-1n-1ннn Джерело Моя інтуїція Це ніби має для мене інтуїтивний сенс 1) тому, що тест чі-квадрата виглядає як сума …

22 distributions  normal-distribution  sampling  chi-squared  sample-size 

Ми знаємо, що у разі правильного попереднього розповсюдження, P(θ∣X)=P(X∣θ)P(θ)P(X)P(θ∣X)=P(X∣θ)P(θ)P(X)P(\theta \mid X) = \dfrac{P(X \mid \theta)P(\theta)}{P(X)} ∝ Р( X∣ θ ) П( θ )∝П(X∣θ)P(θ) \propto P(X \mid \theta)P(\theta) . Звичайне обгрунтування цього кроку полягає в тому, що граничний розподіл , є постійним відносно і може бути ігнорований при виведенні заднього розподілу.XXXθP(X)P(X)P(X)θθ\theta …

22 distributions  bayesian  prior  posterior 

У мене є дві групи даних. Кожна з різним розподілом декількох змінних. Я намагаюся визначити, чи відрізняються розподіли цих двох груп статистично значущим чином. У мене є дані як в необробленому вигляді, так і поширюються, щоб легше було поводитися з дискретними категоріями з підрахунком частоти в кожній. Які тести / …

22 distributions  statistical-significance 

Чи в статистиці незалежні та випадкові описують однакові характеристики? Яка різниця між ними? Ми часто стикаємось з описом на зразок "двох незалежних випадкових змінних" або "випадкової вибірки". Мені цікаво, яка точна різниця між ними. Чи може хтось пояснити це і навести кілька прикладів? наприклад, незалежний, але випадковий процес?

21 distributions  sampling  randomness 

Багато PDF-файлів варіюються від мінус до позитивної нескінченності, проте деякі засоби визначені, а деякі - ні. Яка загальна ознака робить деякі обчислювальними?

21 distributions  mean 

Чи має це дискретний розподіл назву? Дляi ∈ 1 ... Ni∈1 ...Ni \in 1...N f( i ) = 1N∑Nj = i1jf(i)=1N∑j=iN1jf(i) = \frac{1}{N} \sum_{j = i}^N \frac{1}{j} Я натрапив на цей розподіл із наступного: у мене є список з NNN елементів, ранжируваних за деякою функцією утиліти. Я хочу випадковим чином …

21 probability  terminology  discrete-data  distributions 

Нехай палиця довжиною 1 розбивається на фрагменти навмання рівномірно. Який розподіл довжини найдовшого фрагмента?k+1k+1k+1 Більш формально, нехай буде IID , і нехай є пов'язаною статистикою замовлення, тобто ми просто замовляємо зразок таким чином, що . Нехай .(U1,…Uk)(U1,…Uk)(U_1, \ldots U_k)U(0,1)U(0,1)U(0,1)(U(1),…,U(k))(U(1),…,U(k))(U_{(1)}, \ldots, U_{(k)})U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq, \ldots , \leq U_{(k)}Zk=max(U(1),U(2)−U(1),…,U(k)−U(k−1),1−U(k))Zk=max(U(1),U(2)−U(1),…,U(k)−U(k−1),1−U(k))Z_k = \max …

21 distributions  uniform  order-statistics  dirichlet-distribution  maximum 

Я знаю, що пріори не повинні бути належними і що ймовірність функції не інтегрується до 1. Але чи повинен задній бути правильним розподілом? Які наслідки, якщо це / ні?

21 distributions  bayesian  posterior 

Мені потрібно знайти розподіл випадкової величини Y=∑i=1n(Xi)2Y=∑i=1n(Xi)2Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i)^2 де Xi∼N(μi,σ2i)Xi∼N(μi,σi2)X_i\sim{\cal{N}}(\mu_i,\sigma^2_i) і всі XiXiX_i s незалежні. Я знаю, що можна спочатку знайти добуток функцій, що генерують всі моменти для XiXiX_i s, а потім перетворити назад, щоб отримати розподіл YYYОднак мені цікаво, чи існує загальна форма для YYY як у випадку Гаусса: ми …

21 distributions  chi-squared  random-variable  saddlepoint-approximation 

Чи можливо, що дві випадкові величини мають однаковий розподіл, і все ж вони майже напевно різні?

21 distributions  probability 

Припустимо, . Мене цікавить граничний розподіл діагональних елементів diag ( X ) = ( x 11 , … , x p p ) . Існує кілька простих результатів щодо розподілу підматриць X (принаймні деякі, перелічені у Вікіпедії). З цього можу зрозуміти, що граничний розподіл будь-якого одного елемента по діагоналі є …

21 distributions  probability  pdf