Запитання з тегом «mathematical-statistics»

Переглянувши відео на YouTube, я відчуваю, що я не можу реально визначити, що таке варіативні умовиводи. Я можу дотримуватися процедур під час перегляду відео-лекцій про це. Але важко визначити, що насправді є. Сподіваюсь почути про це.

11 machine-learning  mathematical-statistics  data-mining 

Чи є докази, що CLT не використовує характерні функції, більш простий метод? Може, методи Тихомирова чи Штейна? Щось самостійне, що ви можете пояснити студенту університету (перший курс математики чи фізики) і займає менше однієї сторінки?

11 mathematical-statistics  central-limit-theorem  characteristic-function 

Я читаю книгу Ларрі Вассермана " Вся статистика" , а зараз про p-значення (стор. 187). Дозвольте спочатку представити деякі визначення (цитую): RRRβ(θ)=Pθ(X∈R)β(θ)=Pθ(X∈R)\beta(\theta)=P_{\theta}(X\in R)α=supθ∈Θ0β(θ)α=supθ∈Θ0β(θ)\alpha = \sup_{\theta\in\Theta_0}\beta(\theta)αα\alphaαα\alpha Це в основному говорить про те, що αα\alpha , розмір є "найбільшою" ймовірністю помилки типу I. Потім значення ppp значення визначається через (я цитую) Визначення …

11 hypothesis-testing  mathematical-statistics  p-value 

Я створив сюжет qq, використовуючи наступний код. Я знаю, що qq-графік використовується для перевірки, чи нормально поширюються дані чи ні. Моє запитання - що вказують мітки осі x та y на графіку qq і що це значення r квадратного значення? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs …

11 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  descriptive-statistics  qq-plot 

Здається, що біноміальний розподіл за формою дуже схожий на бета-розподіл і що я можу повторно параметризувати константи на будь-якому pdf, щоб вони виглядали однаково. Отже, навіщо нам потрібен бета-розподіл? Це з конкретною метою? Дякую!

11 bayesian  mathematical-statistics  binomial  beta-distribution 

Я читав книгу "Проблема ідентифікації в економетрії " Франкліна М. Фішера, і мене бентежила частина, що він демонструє ідентифікацію шляхом візуалізації функції ймовірності. Проблему можна спростити як: Для регресії , де u ∼ i . i . д . N ( 0 , σ 2 I ) , a і …

11 mathematical-statistics  maximum-likelihood  geometry 

Почесне нагадування в статистиці - "некорельованість не означає незалежності". Зазвичай це нагадування доповнюється психологічно заспокійливим (і науково правильним) твердженням "коли, однак, дві змінні спільно нормально розподіляються , то некорельованість означає незалежність". Я можу збільшити кількість щасливих винятків з одного до двох: коли дві змінні розподілені Бернуллі , то знову ж …

11 probability  distributions  correlation  mathematical-statistics  independence 

Не впевнений, чи підходить це для цього сайту, але я починаю свій магістр MSE з інформатики (бакалавра прикладної математики) і хочу отримати сильний досвід в машинному навчанні (я, швидше за все, збираюся здобути ступінь доктора наук). Одним із моїх підінтересів є нейронні мережі. Що є хорошим математичним підґрунтям для ANN? …

11 machine-learning  neural-networks  mathematical-statistics  references 

Враховуючи послідовність iid випадкових величин, скажімо, для , я намагаюся пов'язати очікувану кількість разів емпіричного середнього перевищить значення, , оскільки ми продовжуємо малювати зразки, тобто: Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,n1n∑ni=1Xi1n∑i=1nXi\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_ic≥0c≥0c \geq 0T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c})T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c}) \mathcal{T} \overset{def}{=} \sum_{j=1}^n \mathbb{P} \left(\left\{ \frac{1}{j}\sum_{i=1}^j X_i \geq c\right\}\right) Якщо припустити, що для деяких , ми можемо …

11 mathematical-statistics  expected-value  bounds 

Раніше я дізнався про вибіркові розподіли, які давали результати, що стосуються оцінки, з точки зору невідомого параметра. Наприклад, для вибіркових розподілів та в моделі лінійної регресії β 1Уя=βпро+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) і β^1∼N(β1, σ2Sxx)β^1∼N(β1, σ2Sxx) \hat{\beta}_1 \sim \mathcal …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

В даний час я навчаюсь для мого фіналу базової статистики для свого бакалавра ЄЕК. Хоча я думаю, що в мене математика здебільшого знижена, мені не вистачає інтуїтивного розуміння того, що насправді означають цифри. (Преамбула: Я буду використовувати досить неохайну мову). Я знаю, що E [X] є "середньозваженим" для всіх результатів …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf 

Чи може хтось пояснити мені поняття відстані махаланобіса? Наприклад, що таке відстань махаланобіса між двома точками х і у, і, особливо, як воно трактується для розпізнавання візерунків?

11 machine-learning  mathematical-statistics  distance-functions 

Скажімо, як власнику бізнесу (або маркетингу, або тому, хто розуміє схему розкидання) відображається графік розкиду з двох змінних: кількість рекламних оголошень проти кількості продажів продукції на місяць за останні 5 років (або інший часовий масштаб, щоб ви є більше зразків. Я тільки що склав цей). Тепер він / вона бачить …

11 correlation  mathematical-statistics 

У мене питання щодо довірчих інтервалів. Загалом, відкриті чи закриті інтервали довіри?

11 mathematical-statistics 

Як можна оцінити очікування нормального CDF у квадраті у закритому вигляді? E[Φ(aZ+b)2]=∫∞−∞Φ(az+b)2ϕ(z)dzE[Φ(aZ+b)2]=∫−∞∞Φ(az+b)2ϕ(z)dz\mathbb{E}\left[\Phi\left(aZ+b\right)^{2}\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\Phi\left(az+b\right)^{2}\phi(z)\,dz Тут , - дійсні числа, , а і - функції щільності і розподілу стандартної нормальної випадкової величини, відповідно.aaabbbZ∼N(0,1)Z∼N(0,1)Z\sim\mathcal{N}(0,1)ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot)

11 mathematical-statistics