Запитання з тегом «r»

Мене цікавить, як можна обчислити квантил багатофакторного розподілу. На малюнках я намалював 5% і 95% квантилів даного одновимірного нормального розподілу (зліва). Для правильного багатоваріантного нормального розподілу я уявляю, що аналогом був би ізолін, який оточує основу функції щільності. Нижче наводиться приклад моєї спроби обчислити це за допомогою пакету mvtnorm- але …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

Я здійснив повторні заходи ANOVA в R, наступним чином: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Який синтаксис у R може бути використаний для виконання пост-спеціального тесту після ANOVA з повторними заходами? Чи підходить тест Тукі з корекцією Бонферроні? Якщо так, то як це можна зробити в R?

24 r  anova  repeated-measures  post-hoc  contrasts 

Будуючи модель регресії в R ( lm), я часто отримую це повідомлення "there are aliased coefficients in the model" Що саме це означає? Також через це predict()також є попередження. Хоча це лише попередження, я хочу знати, як ми можемо виявити / вилучити зведені коефіцієнти перед тим, як побудувати модель. Також, …

24 r  regression 

Я переглядав цей огляд формул lm / lmer R від @conjugateprior і збентежився наступним записом: Тепер припустимо, що A є випадковим, але B є фіксованим, а B вкладений у межах A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Нижче подано аналогічну змішану формулу моделі lmer(Y ~ B + (1 | A:B), …

23 r  anova  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme 

Я намагаюся вирішити таке питання: Гравець A виграв 17 з 25 ігор, а гравець B виграв 8 із 20 - чи є значна різниця між обома співвідношеннями? Що потрібно зробити в R, що спадає на думку: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions without continuity correction data: c(17, 8) …

23 r  hypothesis-testing  statistical-significance  binomial  proportion 

Я розумію, що ми повинні використовувати ARIMA для моделювання нестаціонарних часових рядів. Крім того, усе, що я читаю, говорить, що ARMA слід використовувати лише для стаціонарних часових рядів. Що я намагаюся зрозуміти, це те, що відбувається на практиці, коли неправильно класифікують модель та припускають, d = 0що це нестаціонарний часовий …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Мені цікаво, чи існують якісь методи для розрахунку розміру вибірки в змішаних моделях? Я використовую lmerв R, щоб відповідати моделям (у мене є випадкові нахили та перехоплення).

23 r  mixed-model  lme4-nlme  power-analysis 

Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Я бачив цей сюжет у додатку до недавнього документу, і мені б хотілося, щоб можна було його відтворити за допомогою R. Це розсіювач, але для виправлення …

23 r  data-visualization  scatterplot 

Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Мені потрібно обчислити сукупну функцію розподілу вибірки даних. Чи є щось подібне до hist () в R, яке вимірює функцію кумулятивної щільності? У мене є спроби …

23 r  distributions  cdf 

Чи є R випадкова реалізація лісу, яка добре працює з дуже рідкими даними? У мене є тисячі або мільйони булевих вхідних змінних, але лише сотні або близько того будуть ПРАВИЛЬНИми для будь-якого прикладу. Я відносно новий в R і помітив, що існує пакет "Матриця" для роботи з розрідженими даними, але …

23 r  random-forest  sparse 

У мене є матриця з двома стовпцями, які мають багато цін (750). На зображенні нижче я накреслив залишки наступної лінійної регресії: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Дивлячись на зображення, здається, дуже сильна автокореляція залишків. Однак як я можу перевірити, чи є автокореляція цих залишків сильною? Який метод я повинен використовувати? Дякую!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Хтось має хороший приклад для прогнозування / згладжування часових рядів за допомогою фільтра Kalman у R?

23 r  time-series  kalman-filter 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для Cross Valified. Закритий минулого року . Я шукаю інформацію про те, як інші організовують свій R-код та вихід. Моя нинішня практика - писати код у блоках у текстовий файл …

23 r  project-management 

Роблячи дослідження часових рядів в R, я виявив, що arima передбачає лише значення коефіцієнтів та їх стандартні похибки встановленої моделі. Однак я також хочу отримати p-значення коефіцієнтів. Я не знайшов жодної функції, яка б забезпечувала значення кофе. Тому я хочу сам обчислити його, але я не знаю ступеня свободи в …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Я шукаю альтернативу Класифікаційним деревам, яка могла б дати кращу прогнозовану здатність. Дані, з якими я маю справу, мають фактори як для пояснювальних, так і для пояснених змінних. Я пам’ятаю, що в цьому контексті натрапляв на випадкові ліси та нейронні мережі, хоч ніколи раніше не пробував їх, чи є ще …

23 r  machine-learning  classification  cart