Запитання з тегом «self-study»

Я читаю розділ 13 "Пригоди в коваріації" у ( чудовій ) книзі " Статистичне переосмислення " Річарда МакЛарета, де він подає таку ієрархічну модель: ( Rє кореляційною матрицею) Автор пояснює, що LKJcorrце слабоінформативний характер, який працює як регуляризуючий попередній для кореляційної матриці. Але чому це так? Які характеристики LKJcorrмає розподіл, …

12 regression  self-study  correlation  prior  hierarchical-bayesian 

Я намагаюся довести твердження: Якщо і є незалежними випадковими змінними,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) тоді також є Нормальною випадковою змінною.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Для особливого випадку (скажімо), маємо добре відомий результат, що кожного разу, коли X і Y є незалежними \ mathcal {N} (0, \ sigma ^ 2) . Насправді загальновідомо, що \ frac {XY} {\ sqrt …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Закрито . Це питання потребує деталей або ясності . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Додайте деталі та уточніть проблему, відредагувавши цю публікацію . Закрито 2 роки тому . Я працюю над домашнім завданням, де мій професор хотів би, щоб ми створили справжню регресійну модель, імітували вибірку даних, …

11 self-study  multiple-regression  estimation  linear-model 

Нехай є послідовністю незалежно та однаково розподілених випадкових величин з функцією щільності ймовірності; Покажіть, щоX1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\ldotsf(x)={12x2e−x0if x>0;otherwise.f(x)={12x2e−xif x>0;0otherwise. f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}x^2 e^{-x} & \mbox{if $x>0$};\\ 0 & \mbox{otherwise}.\end{array} \right. limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n−−√)]≥12limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n)]≥12\lim_{n\to \infty} P[X_1+X_2+\ldots+X_n\ge 3(n-\sqrt{n})] \ge \frac{1}{2} Що я намагався З першого погляду я подумав, що він повинен використовувати нерівність Чебишева, …

11 probability  self-study 

Я шукаю книгу, яка забезпечує глибоке, суворе висвітлення теорії ймовірностей, але з акцентом на матеріал, який є корисним здебільшого за межами математичного відділу. Я чув, що "Теорія ймовірності: дослідження та застосування" досить гарна, але хотіла отримати ще деякі пропозиції. Наприклад, книга Ахіма Кленке для мене занадто велика ... вона організована …

11 probability  self-study  references 

Ось питання: Ви збираєте справедливі шестигранні кістки ітераційно, поки сума рулонів кісток не буде більшою або дорівнює М. Яке середнє та стандартне відхилення суми мінус M, коли M = 300? Чи потрібно написати код, щоб відповісти на такі запитання? Будь ласка, дайте мені підказки щодо цього. Дякую!

11 self-study  standard-deviation  dice 

У мене є два набори даних: Мій перший набір даних - це вартість інвестицій (у мільярдах доларів) за часом, кожен одиниця часу становить одну чверть з першого кварталу 1947 року. Час поширюється на 3 квартал 2002 року. Мій другий набір даних "є результатом перетворення значень інвестицій [першого набору даних] у …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Питання домашнього завдання: Розглянемо модель 1-го Ізінга. Нехай . або -1, або +1х яx=(x1,...xd)x=(x1,...xd)x = (x_1,...x_d)xixix_i π(x)∝e∑39i=1xixi+1π(x)∝e∑i=139xixi+1\pi(x) \propto e^{\sum_{i=1}^{39}x_ix_{i+1}} Створіть алгоритм вибірки гібса, щоб генерувати вибірки приблизно з цільового розподілу .π(x)π(x)\pi(x) Моя спроба: Випадково виберіть значення (-1 або 1), щоб заповнити вектор . Тож може бути . Отже, це .х …

11 self-study  sampling  mcmc  gibbs 

Це запитання мені спало на думку, коли я сидів на публічній лекції з невирішених питань з математики. Добре відомо, що існує ще багато невирішених математичних питань. Це змусило мене задуматися, що таке невирішені проблеми в статистиці. Затративши деякий час на гугле на цю тему, я не думаю, що існує досить …

11 self-study  philosophical 

Раніше я дізнався про вибіркові розподіли, які давали результати, що стосуються оцінки, з точки зору невідомого параметра. Наприклад, для вибіркових розподілів та в моделі лінійної регресії β 1Уя=βпро+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) і β^1∼N(β1, σ2Sxx)β^1∼N(β1, σ2Sxx) \hat{\beta}_1 \sim \mathcal …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

Відмова: Це для домашнього завдання. Я намагаюся придумати найкращу модель для ціни на алмази, залежно від кількох змінних, і, здається, поки що у мене досить гарна модель. Однак я зіткнувся з двома змінними, які, очевидно, колінеарні: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 0.05237998 Depth -0.41035485 1.00000000 …

11 regression  correlation  self-study  model-selection  multicollinearity 

Монету потрібно перевірити на справедливість. 30 голів з’являються після 50 обертів. Якщо припустити, що монета справедлива, яка ймовірність, що ви отримаєте принаймні 30 голів за 50 обертів? За словами мого вчителя, правильний спосіб вирішити цю проблему - це зробити normalcdf(min = .6, max = ∞, p = .5, σ = …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Мені дають вправу, і я не можу це зовсім зрозуміти. Парадокс в'язняТрьох в'язнів в одиночній камері, A, B і C, було засуджено до смертної кари в той самий день, але, оскільки є національне свято, губернатор вирішує, що одному буде призначено помилування. Про це інформують ув'язнених, але кажуть, що до дня, …

11 probability  self-study 

У мене є питання щодо курсу, над яким я працюю: Проведіть дослідження в Монте-Карло, щоб оцінити ймовірність покриття стандартного нормального довірчого інтервалу завантаження та основного довірчого інтервалу завантажувальної стрічки. Вибірка з нормальної сукупності та перевірка рівня емпіричного покриття для середньої вибірки. Ймовірності покриття для звичайного звичайного інтерфейсу завантаження: n = …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Я хотів би вирішити Project Euler 213, але не знаю, з чого почати, тому що я лайпер в галузі статистики, зауважте, що потрібна точна відповідь, щоб метод Монте-Карло не працював. Чи можете ви порекомендувати деякі теми статистики для мене для читання? Будь ласка, не публікуйте рішення тут. Цифровий цирк Сітка …

11 self-study  monte-carlo  markov-process