Статистика та великі дані

Я читаю теорему Гуаса-Маркова у Вікіпедії , і я сподівався, що хтось може допомогти мені з'ясувати головний пункт теореми. Припускаємо, що лінійна модель у матричній формі задається: у= Xβ+ ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta і ми шукаємо СВІТУ, βˆβ^ \widehat\beta . Відповідно до цього я б мітлюη= у- Xβη=y−Xβ\eta = …

9 regression  least-squares  mse  blue 

У R, якщо я називаю lm()функцію таким чином: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Це дає мені лінійну модель змінної відгуку з var1, var2і взаємодія між ними. Однак як саме ми чисельно інтерпретуємо термін взаємодії? У документації сказано , що це «хрест» між var1і …

9 r  regression 

Для таблиці на випадок 2 на 2 дехто сказав , що точний тест Фішера використовує підрахунокX1,1X1,1X_{1,1}у клітині (1,1) таблиці як тестова статистика, і за нульової гіпотези матиме гіпергеометричний розподіл.X1,1X1,1X_{1,1} Дехто сказав, що його тестова статистика де - середнє значення гіпергеометричного розподілу (згадане вище) під нулем. Також було сказано, що значення …

9 hypothesis-testing  fishers-exact  hypergeometric 

Тож я працюю з логістичними регресійними моделями у Р. Хоча я ще новачок у статистиці, я відчуваю, що до цього часу я трохи розуміюсь щодо регресійних моделей, але все ще є щось, що мене турбує: Дивлячись на пов’язане зображення, ви бачите зведені R друку для прикладу створеної нами моделі. Модель …

9 r  regression  logistic  p-value  interpretation 

У мене лінійна регресійна модель з одним категоріальним змінними (чоловіками і жінками) і однієї безперервної змінної .ААAББB Я встановив контрастні коди в R с options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")). І тепер я маю суми квадратів III типу для , та їх взаємодії (A: B) з використанням .ААAББBdrop1(model, .~., test="F") Те , що я застряг, …

9 regression  anova  sums-of-squares 

Мені просто цікаво нікчемна гіпотеза тесту Манна-Вітні U. Я часто бачу, що зазначається, що нульовою гіпотезою є те, що дві групи населення мають однаковий розподіл. Але я думаю - якби у мене було дві нормальні популяції з однаковою середньою, але надзвичайно неоднаковою дисперсією, тест Манна-Вітні, певно, не виявив би цієї …

9 hypothesis-testing  variance  wilcoxon-mann-whitney 

Я шукаю надійну оцінку середнього значення, яке має конкретну властивість. У мене є набір елементів, для яких я хочу обчислити цю статистику. Потім я додаю нові елементи по одному, і для кожного додаткового елемента я хотів би перерахувати статистику (також відомий як онлайн-алгоритм). Я хотів би, щоб цей розрахунок оновлення …

9 estimation  mean  robust 

Коли я вступаю в прогнозування за допомогою моделей ARIMA, я намагаюся зрозуміти, як я можу покращити прогноз на основі підходу ARIMA із сезонністю та дрейфом. Мої дані - наступний часовий ряд (понад 3 роки, з чіткою тенденцією вгору та видимою сезонністю, яка, схоже, не підтримується автокореляцією з відставаннями 12, 24, …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

Я досліджую психометричні властивості 10-пункту міри самозвітності. У мене близько 400 випадків у двох незалежних зразках. Елементи комплектуються 4-бальною шкалою Лікерта. EFA чітко підтримує однофакторне рішення (наприклад, перше власне значення понад 6, всі інші під 1), а альфа Кронбаха - це добре (наприклад, .90). Жоден предмет не має низького співвідношення …

9 factor-analysis  survey  psychometrics  psychology  confirmatory-factor 

Я працюю над деяким програмним забезпеченням, яке повинно визначати місця в реальному світі (камери швидкості руху) з кількох звітів на основі GPS . Користувач буде керувати автомобілем, коли повідомляє про місцеположення, тому звіти є дуже неточними. Щоб вирішити цю проблему, я повинен кластерувати звіти про одне і те саме місце …

9 k-means  expectation-maximization  point-estimation 

Назвіть кілька добре відомих статистичних тестів для вимірювання відповідності придатності спостережуваних випадкових величин до розподілу пуассона? Я знаю, що тест Колмогорова-Смірнова є одним з таких, чи є ще інші?

9 probability  poisson-distribution  goodness-of-fit 

Чи має Stan (зокрема, rstan) вбудовані засоби для генерації прогнозних заднього розподілу? Зробити розподіл із стандартної форми не важко, але я б краще не винаходив колесо.

9 bayesian  posterior  stan 

Я використовую Dynamic Time Warping, щоб зіставити криву "запит" і "шаблон" і маю досі розумний успіх, але у мене є основні питання: Я оцінюю "відповідність", оцінюючи, чи результат DTW менший від порогового значення, яке я придумав евристично. Це загальний підхід до визначення "відповідності" за допомогою DTW? Якщо ні, то поясніть …

9 time-series  normalization  functional-data-analysis 

Я реалізую різні алгоритми, щоб оцінити найкращу кількість бункерів, які слід використовувати для гістограм. Більшість із тих, що я реалізую, описані на сторінці "Гістограма" у Вікіпедії у розділі " Кількість відрізків та ширина " *. Я застряг у проблемі з формулою Доана: 1 + log(n) + log(1 + kurtosis(data) * …

9 histogram  binning 

(Я не маю реальної ідеї, з чим позначити це, тому що я не статистик, і я не знаю, у яке поле це потрапляє. Сміливо додайте більш підходящі теги.) Я працюю в компанії, яка виробляє програмне забезпечення для аналізу даних, і нам потрібен гідний набір даних для тестування та демонстрації нашого …

9 data-cleaning