Запитання з тегом «autocorrelation»

Я просто хочу перевірити, чи правильно я інтерпретую графіки ACF та PACF: Дані відповідають помилкам, згенерованим між фактичними точками даних та оцінками, згенерованими за допомогою моделі AR (1). Я відповів на цю відповідь: Оцініть коефіцієнти ARMA за допомогою перевірки ACF та PACF Прочитавши, що здається, що помилки не автокорельовані, але …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Я планую включати координати як коваріати в рівняння регресії, щоб пристосуватись до просторової тенденції, яка існує в даних. Після цього я хочу перевірити залишки на просторову автокореляцію у випадковому варіанті. У мене є кілька питань: Чи повинен я виконувати лінійну регресію, в якій лише незалежні змінні - координати і а …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

У мене є часовий ряд вимірювань (висоти - одновимірний ряд). У період спостереження процес вимірювання за деякий час знижувався. Таким чином, отримані дані є вектором з NaN, де у даних були прогалини. Використовуючи MATLAB, це викликає у мене проблеми при обчисленні автокореляції ( autocorr) та застосуванні нейронних мереж ( nnstart). …

9 time-series  dataset  matlab  autocorrelation  missing-data 

Обидві змінні (залежні та незалежні) демонструють ефекти автокореляції. Дані часові ряди та стаціонарні Під час запуску регресії залишки не співвідносяться. Моя статистика Дурбіна-Уотсона більша за верхнє критичне значення, тому є докази того, що терміни помилок не є позитивно співвіднесеними. Крім того, коли я будую ACF для помилок, схоже, що там …

9 regression  time-series  autocorrelation 

Я намагаюся повторити обчислення, які SAS і SPSS роблять для часткової функції автокореляції (PACF). У SAS він виробляється через Proc Arima. Значення PACF - це коефіцієнти авторегресії ряду, що становить інтерес, на відсталі значення ряду. Моя змінна інтерес - це продажі, тому я обчислюю lag1, lag2 ... lag12, і я …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Чи має функція автокореляції якесь значення з нестаціонарним часовим рядом? Часовий ряд, як правило, вважається нерухомим до того, як автокореляція буде використана для моделювання Бокса та Дженкінса.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins