Запитання з тегом «goodness-of-fit»

У мене є набір даних і я хотів би визначити, який розподіл найкраще відповідає моїм даним. Я використовував fitdistr()функцію для оцінки необхідних параметрів для опису передбачуваного розподілу (тобто Weibull, Cauchy, Normal). Використовуючи ці параметри, я можу провести тест Колмогорова-Смірнова, щоб оцінити, чи є мої вибіркові дані з того ж розподілу, …

133 r  distributions  goodness-of-fit  kolmogorov-smirnov  distribution-identification 

У мене є SPSSвихід на модель логістичної регресії. Вихідні дані повідомляють про два заходи для відповідності моделі Cox & Snellта Nagelkerke. Отже, як правило, про який із цих заходів R2R²R^² ви б повідомили про відповідність моделі? Або, який із цих відповідних індексів є тим, про який зазвичай повідомляють у журналах? …

55 logistic  goodness-of-fit  r-squared 

Я знаю тести на нормальність, але як зробити тест на "Пуассон-Несс"? У мене є зразок ~ 1000 невід’ємних цілих чисел, які, я підозрюю, взяті з розподілу Пуассона, і я хотів би це перевірити.

41 hypothesis-testing  distributions  poisson-distribution  goodness-of-fit 

Чим відрізняється діаграми ймовірності, PP-графіки та QQ-графіки при спробі аналізу пристосованого розподілу даних?

39 probability  data-visualization  goodness-of-fit  qq-plot 

Дорогі всі - я помітив щось дивне, чого я не можу пояснити, чи не так? Підсумовуючи: ручний підхід до обчислення довірчого інтервалу в моделі логістичної регресії та функції R confint()дають різні результати. Я пережив прикладну логістичну регресію Hosmer & Lemeshow (2-е видання). У 3-й главі є приклад обчислення коефіцієнта шансів …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

Статистика тесту для тесту Хосмера-Лемешоу (HLT) на корисність (GOF) моделі логістичної регресії визначається наступним чином: Потім зразок розбивають на децилів, , на децил, обчислюють такі величини:г= 10d=10d=10D1, D2, … , DгD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d} D dО1 д= ∑i ∈ DгуiO1d=∑i∈DdyiO_{1d}=\displaystyle \sum_{i \in D_d} y_i , тобто спостерігається кількість позитивних …

33 regression  logistic  goodness-of-fit  degrees-of-freedom  hosmer-lemeshow-test 

Це схоже на подібне запитання і не отримало багато відповідей. Пропускаючи тести, такі як Кук Д, і просто дивлячись на залишки як на групу, мене цікавить, як інші використовують залишки під час оцінки придатності. Я використовую залишки сировини: у QQ-графіку для оцінки нормальності у розсіюванні відносно залишків, для перевірки очним …

31 goodness-of-fit  residuals 

Я досить новачок у статистиці, і мені потрібна ваша допомога. У мене невеликий зразок: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Я провів тест Шапіро-Вілка за допомогою R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) і я отримав такий результат: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Тепер, якщо я припускаю, що рівень значущості …

29 r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption 

Як я можу перевірити справедливість двадцятигранного штампа (d20)? Очевидно, я б порівнював розподіл значень проти рівномірного розподілу. Я смутно пам’ятаю використання тесту Chi-квадрата в коледжі. Як я можу застосувати це, щоб зрозуміти, чи є штамп справедливим?

29 hypothesis-testing  chi-squared  goodness-of-fit  uniform  dice 

Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Різні тести гіпотез, такі як тест GOF , Колмогоров-Смирнов, Андерсон-Дарлінг тощо, дотримуються цього основного формату:χ2χ2\chi^{2} H0H0H_0 : Дані відповідають наведеному розподілу. H1H1H_1: The data do not follow the given distribution. Typically, one assesses the claim that some given data follows some given distribution, and if one rejects H0H0H_0, the data …

26 hypothesis-testing  distributions  goodness-of-fit  ecdf 

У мене є два набори даних, один із набору фізичних спостережень (температур) та один із ансамблю числових моделей. Я роблю аналіз ідеальної моделі, припускаючи, що модельний ансамбль є справжньою, незалежною вибіркою, і перевіряю, чи спостереження проведені з цього розподілу. Статистику, яку я підрахував, нормалізується і теоретично повинна бути стандартним нормальним …

25 bayesian  goodness-of-fit 

Як ми всі знаємо, існує 2 методи оцінки логістичної регресійної моделі, і вони тестують дуже різні речі Прогнозова сила: Отримайте статистику, яка вимірює, наскільки добре ви можете передбачити залежну змінну на основі незалежних змінних. Добре відомі псевдо R ^ 2 - Макфадден (1974) і Кокс і Снелл (1989). Статистика придатності …

24 r  logistic  goodness-of-fit  regression-strategies  model-evaluation 

Питання для початківців: Я хочу перевірити, чи походять два дискретні набори даних з одного розподілу. Мені було запропоновано тест Колмогорова-Смірнова. Коновер ( Практична непараметрична статистика , 3d), схоже, говорить про те, що для цього можна використати тест Колмогорова-Смірнова, але його поведінка є «консервативною» з дискретними розподілами, і я не впевнений, …

23 r  goodness-of-fit  discrete-data  kolmogorov-smirnov 

Включивши в статтю модель кількісної регресії, рецензенти хочуть, щоб я включив у документ коригуваний . Я обчислив псевдо- R 2 с (з документа JASA Koenker і Machado 1999 року)R2R2R^2R2R2R^2 ) Для трьох квантилів, що цікавлять моє дослідження. Однак я ніколи не чув про скориговану для кількісної регресії і не знав …

22 goodness-of-fit  r-squared  quantile-regression