Запитання з тегом «goodness-of-fit»

Як я можу перевірити, чи є мої дані, наприклад, зарплата від постійного експоненціального розподілу в R? Ось гістограма мого зразка: . Будь-яка допомога буде дуже вдячна!

22 r  distributions  goodness-of-fit  exponential 

Поки що я використовував статистику Шапіро-Вілка, щоб перевірити припущення щодо нормальності в невеликих зразках. Чи можете ви порадити іншу техніку?

22 hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample 

Я розумію, що навіть якщо в відповідності з належною перехресної процедурою вибору перевірки і моделі, перенавчання буде , якщо один шукає в моделі досить важко , якщо накласти обмеження на складності моделі, період. Крім того, часто люди намагаються навчитися штрафувати щодо складності моделі з даних, що підриває захист, який вони …

21 machine-learning  cross-validation  goodness-of-fit  scikit-learn  caret 

У статистичному моделюванні: дві культури пише Лео Брейман Сучасна прикладна практика полягає в тому, щоб перевірити відповідність даних за допомогою тестів на придатність та аналіз залишків. Одного разу, кілька років тому, я створив симульовану проблему регресії в семи вимірах з контрольованою кількістю нелінійності. Стандартні тести на придатність до придатності не …

21 regression  goodness-of-fit 

У мене є деякі дані, до яких я намагаюся відповідати тенденції. Я вважаю, що дані відповідають закону про владу, і тому я побудував дані на осях журналу журналу, шукаючи пряму лінію. Це призвело до (майже) прямої лінії, і тому в Excel я додав тенденцію до закону про владу. Будучи новичкою …

21 goodness-of-fit  power-law 

Точність визначається як: p = true positives / (true positives + false positives) Чи правильно, що як true positivesі false positivesпідхід 0, точність наближається до 1? Те саме запитання для відкликання: r = true positives / (true positives + false negatives) Зараз я впроваджую статистичний тест, де мені потрібно обчислити …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Я оцінив надійну лінійну модель у Rвазі MM, використовуючи rlm()пакет MASS. `R`` не дає значення моделі для моделі, але я хотів би мати його, якщо це значуща кількість. Мені також цікаво дізнатися, чи є сенс мати значення R 2, яке зважує загальну та залишкову дисперсію так само, як спостереження зважувались …

19 r  goodness-of-fit  r-squared  robust  rlm 

Мені потрібні поради щодо двох головних дилем у моєму дослідженні - це тематичне дослідження трьох великих фармацевтичних препаратів та інновацій. Кількість патентів на рік є залежною змінною. Мої запитання є Які найважливіші критерії для хорошої моделі? Що більше / менш важливо? Хіба що більшість чи всі змінні будуть значущими? Це …

19 regression  generalized-linear-model  linear-model  goodness-of-fit  poisson-regression 

У мене є два набори даних, що представляють параметри зірок: спостережуваний та модельований. За допомогою цих наборів я створюю те, що називається двоколірною діаграмою (TCD). Зразок можна побачити тут: Бути спостерігаються дані і Аргументи B даних , витягнуті з моделі (не кажучи вже про чорних лініях, точки представляють дані) У …

19 goodness-of-fit  histogram 

Залишаючи осторонь очевидну проблему низької потужності квадратика у таких обставинах, уявіть, що ви зробите тест корисності чі-квадрата на деяку щільність з невстановленими параметрами, порівнюючи дані. Для конкретності, скажімо, експоненціальний розподіл з невідомим середнім і розміром вибірки, наприклад, 100. Для отримання розумної кількості очікуваних спостережень за кошик потрібно брати до уваги …

18 chi-squared  goodness-of-fit  binning 

Мені було цікаво, чи існує зв’язок між та F-тестом.R2R2R^2 Як правило , R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R^2=\frac {\sum (\hat Y_t - \bar Y)^2 / T-1} {\sum( Y_t - \bar Y)^2 / T-1} і вимірює силу лінійної залежності в регресії. F-тест просто доводить гіпотезу. Чи існує взаємозв'язок між R2R2R^2 і F-тестом?

17 regression  hypothesis-testing  least-squares  goodness-of-fit 

Скажімо, у мене є деякі дані, а потім я підходжу дані до моделі (нелінійна регресія). Тоді я обчислюю R-квадрат ( R2R2R^2 ). Якщо R-квадрат негативний, що це означає? Це означає, що моя модель погана? Я знаю, що діапазон R2R2R^2 може бути [-1,1]. Коли R2R2R^2 дорівнює 0, що це також означає?

17 regression  goodness-of-fit  r-squared  curve-fitting 

Питання початківця щодо залишків Пірсона в контексті тесту чі-квадрата на придатність придатності: Як і тестова статистика, chisq.testфункція R повідомляє про залишковий Пірсон: (obs - exp) / sqrt(exp) Я розумію, чому погляд на різну різницю між спостережуваними та очікуваними значеннями не є таким інформативним, оскільки менша вибірка призведе до меншої різниці. …

16 chi-squared  goodness-of-fit  residuals 

Кілька місяців тому я опублікував запитання про тести на госседастичність в R на SO, і Ян Флоуз відповів, що (я перефразую його відповідь дуже вільно): Тести на гомосексуальність не є хорошим інструментом для перевірки на придатність вашої моделі. З невеликими зразками у вас не вистачає сили для виявлення відхилень від …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Я провожу тест на користь придатності чи-квадрат (GOF) з трьома категоріями і конкретно хочу перевірити нульове значення, що пропорції населення в кожній категорії рівні (тобто пропорція становить 1/3 у кожній групі): Спостерігаються даними Група 1 Група 2 Група 3 Разом 686 928 1012 2626 Таким чином, для цього тесту на …

16 hypothesis-testing  chi-squared  goodness-of-fit  post-hoc