Запитання з тегом «mathematical-economics»

Застосування математичних методів для представлення теорій та аналізу проблем в економіці.

3
Який розрахунковий ефект від підробки на економіку?
Мені цікаво, чи можна чисельно обчислити вплив, який має підробка на економіку. Як я розумію, підробка по суті означає крадіжку багатства всіх, хто володіє одиницями цієї валюти. Наприклад, скажімо, у вас економіка зі 100 грошовими одиницями в даний час обігу. Боб створює 100 підроблених одиниць валюти. Якщо він нічого не …
1
Однорідний ступінь першого за функцією корисності.
Питання Моє рішення полягає в наступному. Будь ласка, перевірте моє рішення. Якщо я помиляюся, скажіть, будь ласка. Я справді не впевнений у своєму рішенні. Дякую U (x) є однорідним першим ступенем, тобто u (tx) = tu (x) По-перше, я показую, що функція непрямої корисності є однорідною за ступенем перша в …
0
Сучасна теорія інтегральності попиту?
Мені відомо, що робота Гурвіца Узави в цілісності, чітко узагальнена кордоном http://people.hss.caltech.edu/~kcb/Notes/Demand4-Integrability.pdf Мені цікаво, чи існує якесь сучасне лікування цього питання, наприклад, версію в просторах Соболєва або скориставшись новими інструментами PDE від Lie Algebra. Зокрема, мене цікавить робота, яка поширює проблему інтеграції на нелінійні бюджетні обмеження.
7
Підручник з макроекономіки на новокейнсіанських моделях
Я шукаю підручники, які пояснюють нью-кейнсіанські моделі, не беручи ярликів з математики, які б глибоко пішли на виводи формул. Я ціную суворість та ясність понад усе. Якщо інтуїція подається, це було б ідеально. Я вважаю, що книга Джорді Галі про грошово-кредитну політику не є хорошою в презентації моделі, особливо не …
2
Коли можна сміливо говорити про зменшення граничної корисності?
Я дуже багато чую, як говорити про зменшення граничної корисності - ідея полягає в тому, що додаткові одиниці товару стають прогресивно менш привабливими, чим більше одиниць цього хорошого вже є. Однак це завжди робило мені трохи незручність через звичайність корисності. Якщо взяти тривіальний випадок світу, в якому є лише одне …
0
Криві обчислення та байдужості на прикладі міської економіки
Я читаю статтю " Структура міської рівноваги " Яна Брюкнера. Він використовує моноцентричну модель міста, де всі споживачі отримують дохід у центрі міста. Вони купують житло за ціною на відстані від центру, несучи транспортні витрати .yyyqqqpppxxxtxtxtx Споживачі мають корисну функцію: v(c,q)=v(y−tx−p(ϕ)q(ϕ),q(ϕ))=uv(c,q)=v(y−tx−p(ϕ)q(ϕ),q(ϕ))=uv(c,q)=v(y - tx - p(\phi)q(\phi),q(\phi))=u деϕ=x,y,t,uϕ=x,y,t,u\phi=x,y,t,u Бюджетне обмеження: c=y−tx−pqc=y−tx−pqc = …
0
Місцевий та центральний торги щодо заробітної плати: в чому різниця?
Розглянемо наступне налаштування: Максимізація прибутку фірм із виробничими функціями , де - заробітна плата, а - зайнятість.w LΠ ( w , L )Π(w,L)\Pi(w,L)шwwLLL Профспілки, які хочуть максимально використати очікувану корисність своїх представницьких членів профспілки. Щоб пояснити, нехай є функцією непрямої корисності члена профспілки, де - споживання. Якщо член профспілки працевлаштований, …
1
Покажіть, що
Визначення та інше: Розглянемо відфільтрований простір ймовірностей де(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Це ризик-нейтральний захід . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} де є стандартним P = ˜ P - бровенський рух.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t …
1
Застосування / узагальнення теореми Дебре
Мені хотілося б знати, як остання теорема у праці Дебреу «Сусідні економічні агенти» (La Рішення 171 (1969): 85–90; перевидана у Г. Дебре, «Математична економіка: двадцять статей Джерарда Дебреу» (1986), стор. 173 -178) було використано: Теорема. Для топологічного просторуМMM і метричний простір НHH, дозволяє φφ\varphi бути зібраним значенням із МMM до …
2
Чи є спосіб зв’язати теорему Берге від максимуму з теоремою огинаючої?
Теорема Берже говорить Дозволяє X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n , f:X×Θ→Rf:X×Θ→Rf : X \times \Theta \to \mathbb R бути спільною безперервною функцією, C:Θ⇉XC:Θ⇉XC : \Theta \rightrightarrows Xбути безперервним (як верхнім, так і нижнім півконечним) компактним значенням відповідності. Функцією максимального значення та максимізатором є C ^ \ ast …
2
Чи підтримує економічна теорія думку про те, що багатство заможних базується на бідності бідних?
Майже будь-яка дискусія про бідність та багатство та нерівність доходів у певний момент включає аргументи, виходячи з того, що багатство заможних причинно пов'язане з бідністю бідних; точніше, часто здається, що мовчазна угода полягає в тому, що перша викликає другу. Це є підставою для багатьох аргументів щодо розподільної справедливості і, зокрема, …
1
Раціональність та загальна віра у раціональність у Бранденбургері та Декелі (1987)
Одним із фундаментальних результатів теорії епістемічних ігор є те, що концепція рішення співвіднесеної раціоналізації дає саме ті профілі дій, які сумісні з раціональністю та загальною вірою в раціональність. Точне твердження та формулювання цього результату наведено в Тан, Томмі Чін-Чіу і Серхіо Рібейро да Коста Верланг. "Байєсівські основи розв'язання ігор". Журнал …
1
Для якої функції попиту монополія найбільш шкідлива?
Розглянемо фірму з нульовою граничною вартістю. Якщо він дає товар безкоштовно, то весь попит задовольняється, а соціальний добробут збільшується на максимально можливу суму; називаємо це збільшення .WWW Але оскільки фірма є монополістом, вона зменшує попит і збільшує ціну з метою оптимізації своїх доходів. Тепер збільшення соціального забезпечення на меншу суму, …
1
Єдині межі швидкості злиття для байєсівських учнів
Оновлення. Хрест розміщений на Cross Valified . У відомому документі, Blackwell & Dubins (1962) показують, що задні ймовірності двох агентів Байєса, чиї пріори погоджуються на події міри , стануть довільно близькими один до одного при збільшенні потоку інформації.000 (Ω,F,{Fn},Q)(Ω,F,{Fn},Q)(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, Q)Fn↑FFn↑F\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F}PPP(Ω,F)(Ω,F)(\Omega, \mathcal{F})Q≪PQ≪PQ \ll Pd(Pn,Qn):=supA∈F|P(A∣Fn)−Q(A∣Fn)|→0 a.s. Q as …
1
Чи є якийсь економічний сенс для реєстрації доходів?
Нещодавно у мене з товаришем було обговорено питання щодо повернення журналу та будь-якого економічного значення, яке може бути мірою в сенсі "оцінки вигоди, отриманої за компенсацію роботи, виконаної за попередній проміжок часу". Він радше припускав, що це математична конструкція, корисна при побудові таких історій, як історичний var для оцінки ризику …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.