Статистика та великі дані

Уявіть, що у світі є 80 доджболістів. Кожен з них зіграв тисячі ігор у доджбол з іншими 79 гравцями у більш-менш випадковому порядку. Це світ без команд (наприклад, кожен гравець має шанс бути складеним в будь-яку команду в кожній грі). Я знаю попередній коефіцієнт виграшу кожного гравця (наприклад, один виграв …

13 probability  games  paired-comparisons  odds 

Чи "добре" додати вертикальну лінію до гістограми для візуалізації середнього значення? Мені це здається нормальним, але я ніколи не бачив цього в підручниках і подібних, тому мені цікаво, чи існує якась умова, щоб цього не робити? Графік призначений для курсової роботи, я просто хочу переконатися, що я випадково не порушую …

13 self-study  data-visualization  mean  histogram 

Відповідно до статті Вікіпедії про розповсюдження Гамми : Якщо і , де і є незалежними випадковими змінними, то .Y ∼ G a m m a ( b , θ ) X Y X + Y ∼ G a m m a ( a + b , θ )X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) …

13 probability  pdf  gamma-distribution 

Я дуже новачок у цій галузі і мені важко зрозуміти концепцію відкидання нульової гіпотези на основі результатів таблиці ANOVA. Як розраховані F та критичне значення ставляться до p-значення? І якщо обчислена F більша за 1, чи завжди це вказує на те, що нульову гіпотезу слід відкинути, навіть якщо р-значення менше …

13 anova 

Отримуючи зразки MCMC, щоб зробити висновок за певним параметром, які хороші орієнтири щодо мінімальної кількості ефективних вибірок, на які слід прагнути? І чи змінюється ця порада, коли модель стає більш-менш складною?

13 bayesian  sample-size  mcmc  posterior 

Якщо я будую 2-D матрицю, повністю складається з випадкових даних, я б очікував, що компоненти PCA та SVD по суті нічого не пояснюють. Натомість, здається, що перший стовпець SVD пояснює 75% даних. Як це можливо? Що я роблю неправильно? Ось сюжет: Ось код R: set.seed(1) rm(list=ls()) m <- matrix(runif(10000,min=0,max=25), nrow=100,ncol=100) …

13 r  pca  svd 

Для передмови це я маю досить глибоке математичне підґрунтя, але я ніколи насправді не мав справу з часовими рядами чи статистичним моделюванням. Тож вам не треба бути дуже лагідним зі мною :) Я читаю цей документ про моделювання використання енергії в комерційних будівлях, і автор висловлює це твердження: [Наявність автокореляції …

13 time-series  autocorrelation 

Мої прогнози, що випливають з логістичної регресійної моделі (glm в R), не обмежені між 0 і 1, як я очікував. Моє розуміння логістичної регресії полягає в тому, що параметри вводу та моделі поєднуються лінійно і відповідь перетворюється на ймовірність за допомогою функції посилання logit. Оскільки функція logit обмежена між 0 …

13 r  regression  logistic  generalized-linear-model 

Скажімо, у мене є проблема вибору моделі, і я намагаюся використовувати AIC або BIC для оцінки моделей. Це зрозуміло для моделей, які мають деяку кількість реальних значень параметрів.кkk Однак що робити, якщо одна з наших моделей (наприклад, модель Маллоуса ) має перестановку, плюс деякі реально оцінені параметри, а не просто …

13 modeling  maximum-likelihood  aic  fitting  bic 

Мабуть, Аналіз Фішера спрямований на одночасне максимальне розмежування між класом, мінімізуючи дисперсію всередині класу. Отже, корисна міра потужності дискримінації змінної дана діагональною величиною: .Bii/WiiBii/WiiB_{ii}/W_{ii} http://root.cern.ch/root/htmldoc/TMVA__MethodFisher.html Я розумію , що розмір ( p x p) з С ( Б ) і В-класу ( W ) матриці задається числом вхідних змінних, p. …

13 algorithms  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  sums-of-squares 

Я шукаю поради та коментарі, які стосуються аналізу співвідношень та ставок. У галузі, в якій я працюю, аналіз співвідношень, зокрема, широко поширений, але я прочитав декілька робіт, які дозволяють припустити, що це може бути проблематичним, я думаю про: Кронмаль, Річард А. 1993. Помилкова кореляція та помилковість стандарту відношення переглянуто. Журнал …

13 modeling  multiple-regression  generalized-linear-model  interaction  confounding 

Я ніколи не брав участі в офіційному або структурованому аналізі даних або курсі машинного навчання (крім останніх пропозицій в Інтернеті), і я дізнався більшість того, що знаю, читаючи і випробовуючи речі. Я знаю, що я далеко не в змозі влаштуватися на роботу. Моє запитання - це не те, що краще …

13 machine-learning  data-mining  careers 

Я не впевнений, як інтерпретувати цю прогресивну регресію, яку я натрапив на "Stata". Дані наводяться на затвердження позики, а білий - фіктивна змінна величина, яка = 1, якщо людина біла, і = 0, якщо людина не була. Будь-яка допомога щодо того, як це прочитати, буде дуже вдячна. Я найбільше шукаю, …

13 regression  multiple-regression  stata 

Чи може хтось дати визначення перерізу в «поперечному перерізі повернення запасів»? Спасибі

13 finance  cross-section 

У мене є група пацієнтів з різною тривалістю спостереження. Поки я не враховую часовий аспект і просто потрібно моделювати бінарний результат-захворювання / відсутність захворювання. Я зазвичай роблю логістичну регресію в цих дослідженнях, але інший мій колега запитав, чи буде Пуассонова регресія такою ж підходящою. Я не в тому, що займається …

13 logistic  poisson-distribution