Статистика та великі дані

У завданні комп’ютерного зору, такому як класифікація об'єктів, за допомогою Convolutional Neural Networks (CNN), мережа забезпечує привабливу продуктивність. Але я не впевнений, як налаштувати параметри в згорткових шарах. Наприклад, зображення сірого масштабу ( 480x480), перший згортковий шар може використовувати конволюційний оператор типу 11x11x10, де число 10 означає кількість згорткових операторів. …

10 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  computer-vision 

Розглянемо вхідну матрицю та двійковий вихід .XXXyyy Поширений спосіб вимірювання продуктивності класифікатора - використання кривих ROC. У діаграмі ROC діагональ - це результат, який був би отриманий від випадкового класифікатора. У разі незбалансованого виводу продуктивність випадкового класифікатора можна покращити, вибравши або з різними ймовірностями.yyy000111 Як можна представити продуктивність такого класифікатора …

10 classification  roc  unbalanced-classes 

Я намагався знайти просте, стисле визначення того, що таке хвостова залежність. Чи може хтось поділитися тим, що він вірить у це. По-друге, якби я побудував імітацію за допомогою різних копул на графіку, як би я дізнався, які з них виявляють хвостову залежність.

10 fat-tails 

Я робив завантажувальну роботу зі змішаною моделлю (кілька змінних з взаємодією та одна випадкова величина). Я отримав цей результат (лише частковий): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 1.264024e+00 …

10 r  confidence-interval  bootstrap  bias 

На сторінці Вікіпедії сказано, що Box-Jenkins - це метод пристосування моделі ARIMA до часового ряду. Тепер, якщо я хочу підключити модель ARIMA до часового ряду, я відкрию SAS, зателефоную proc ARIMA, надаю параметри і SAS дасть мені коефіцієнти AR та MA. Тепер я можу спробувати різні комбінації і SAS дасть …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Я запускаю об'єднану регресію OLS, використовуючи пакет PLM в Р. Хоча, моє запитання стосується основної статистики, тому спершу я спробую опублікувати її;) Оскільки мої результати регресії дають гетероскедастичні залишки, я б спробував використати стійкі стандартні помилки гетерокедастичності. В результаті coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))я отримую таблицю, що містить оцінки, стандартні помилки, t-значення …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Я сподіваюся, що наступне загальне питання має сенс. Будь ласка, майте на увазі, що для цілей цього конкретного питання мене не цікавлять теоретичні (предметні області) причини введення нелінійності. Тому сформулюю повне запитання наступним чином: Що таке логічна база ( критерії та, якщо можливо, процес прийняття рішень ) для введення нелінійності …

10 nonlinear-regression  methodology  nonlinear  regression-strategies 

Мене цікавить моделювання загального вилову риби з використанням гами в мгкв для моделювання простих випадкових ефектів для окремих суден (які роблять багаторазові поїздки з часом у риболовлі). У мене 98 предметів, тож я думав, що буду використовувати ген замість гамма для моделювання випадкових ефектів. Моя модель: modelGOM <- gam(TotalFish ~ …

10 prediction  random-effects-model  gam  mgcv 

Якщо у мене є часовий ряд, який має сезонність, чи це автоматично робить серію нестаціонарною? Моя інтуїція (ймовірно, відключена) полягає в тому, що це не так. Сезонність означає, що серія йде вгору і вниз навколо постійної величини .... щось на зразок синусоїди. Отже, за цією логікою часовий ряд із сезонністю …

10 time-series  stationarity  seasonality 

Я намагаюся знайти найкращий спосіб візуалізації наведеної нижче діаграми та підкреслити ефективність лікування, призначену для кількості пацієнтів, які пробували лікування. Ось посилання на фактичну сторінку: http://curetogether.com/cluster-headaches/treatments/ Який найкращий спосіб підкреслити ефективність, при цьому полегшуючи порівняння методів лікування та бачити, скільки пацієнтів оцінили кожен? Моя думка полягала в тому, щоб показати …

10 data-visualization  pie-chart 

З визначення внутрішньої стаціонарності: Е[ Z( x ) - Z( x - h ) ] = 0E[Z(x)−Z(x−h)]=0E[Z(x)-Z(x-h)] = 0 Це припущення використовується, наприклад, у звичайному крігінгу, замість того, щоб вважати постійним середнє значення у всьому просторі, ми вважаємо, що середнє значення є постійним локально. Якщо середнє значення постійне в сусідстві, …

10 spatial 

Гаразд, чесне попередження - це філософське питання, яке не стосується цифр. Я багато думав про те, як помилки повстають у набори даних у часі і як це слід ставитись до аналітиків - чи це насправді має значення взагалі? З іншого боку, я аналізую багаторічне дослідження, яке передбачає безліч наборів даних, …

10 dataset  error 

Коли в незалежній змінній є помилка вимірювання, я зрозумів, що результати будуть зміщені проти 0. Коли залежна змінна вимірюється помилкою, вони говорять, що це просто впливає на стандартні помилки, але це не має для мене особливого сенсу, оскільки ми оцінка ефекту не на вихідну змінну а на деяку іншу плюс …

10 regression  econometrics  instrumental-variables 

Я виконую glms в R (узагальнені лінійні моделі). Я думав, що знаю значення - поки я не побачив, що виклик резюме для glm не дає вам переважаючого значення представника моделі в цілому - принаймні, не там, де лінійні моделі. Мені цікаво, чи це вказано як значення для перехоплення вгорі таблиці …

10 r  statistical-significance  generalized-linear-model  p-value  descriptive-statistics 

В даний час затримався на цьому, я знаю, що, мабуть, я повинен використовувати середнє відхилення біноміального розподілу, але не можу це зрозуміти.

10 self-study  binomial  mean  expected-value  proof